офз

Риск и доходность

03 февраля 2022, 05:34
|
Виктор Сычев

Доброй ночи инвесторы и трейдеры!

Проведя небольшое исследование, хочется поделиться с вами наработками, которые для себя открыл. Проанализировав доходности по различным инструментам в плане: сохранения, накопления и преумножения, сделал следующие выводы!

Информацию стал собирать с 2015 года, поскольку именно с этого года появился на нашем рынке ИИС – индивидуальный инвестиционный счет. Он позволяет значительно увеличить доходность по разным инструментам, за счет налогового вычета, как с внесенных средств, так и с дохода по инвестициям. Все зависит от того, что вам ближе!

В таблице ниже представлена инфляция и что она делает с деньгами, если их просто хранить под подушкой.

Год

Рост

Остаток

( Читать дальше )

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
ИИС

Оценка рынка РФ (январь 2022) - часть 2

02 февраля 2022, 19:33
|
Николай Василенко

Всем привет,

Продолжение прошлого поста про оценку рынка акций РФ.

В следующих обзорах будет меньше графиков, только основные изменения.

В прошлом посте (ссылка) пришли к выводу, что рынок недооценен и было хорошее время для покупки (точка отмечена красным)
Оценка рынка РФ (январь 2022) - часть 2

В принципе, пока все так и идет.

В этом посте хотел привести больше графиков + показать интересные взаимосвязи между акциями и ставками

Первое интересное наблюдение — это индекс волатильности RVI

Ссылка на сайте биржи

( Читать дальше )

ТОП-7 сервисов для инвесторов / Где выбирать акции, смотреть аналитику и дивиденды и вести портфель?

02 февраля 2022, 16:59
|
Инвестировать Просто

Лучшие сервисы для инвесторов собраны в одном видео, чтобы любому начинающему и не только инвестору было удобнее выбирать акции в свой инвестиционный портфель, смотреть аналитические материалы, смотреть выплаченные и прогнозные дивиденды, а также вести учет и контроль своих инвестиций.

https://youtu.be/KvQ9_2wF7Z8

Минфин разместил ОФЗ-2623 (102,9 млрд.р., 9,59% годовых). Высокий спрос.

02 февраля 2022, 15:31
|
Олег Дубинский

Сегодня Минфин размещал короткий классический выпуск ОФЗ-26237, погашением в 2029 году.
Спрос составил 102.9 млрд., а в рынок ушло бумаг на 74.73 млрд., доха 9.59% годовых,
max объемы с августа 2021 года в отдельном выпуске.

Позитивно для рубля: появился спрос в ОФЗ.

С уважением,
Олег.

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
ОФЗ облигации

Размещение ОФЗ

02 февраля 2022, 14:43
|
chem1 (Сергей Нужнов)

Первое, после двухнедельного перерыва, размещение от МинФина. Предложен всего один выпуск, ОФЗ-ПД серии 26237
в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске (223,64 млрд).

ОФЗ 26237 с погашением 14 марта 2029 года, купон 6,7% годовых

Итоги:

Спрос составил 102,924 млрд рублей по номиналу.

( Читать дальше )

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
ОФЗ облигации

Минфин возобновит аукционы ОФЗ с 2 февраля.

01 февраля 2022, 16:05
|
Олег Дубинский

Минфин РФ 2 февраля возобновит проведение аукционов ОФЗ после двухнедельной паузы,
предложит бумаги выпуска 26237 без лимита.

Раньше считали, что слишком высокий %, под такой % не было желания размещать ОФЗ.
Теперь уже так не считают.

С уважением,
Олег.

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
ОФЗ облигации

Уровень участия нерезидентов в госдолге РФ находится на шестилетнем минимуме

31 января 2022, 20:10
|
Редактор Боб

Доля иностранцев в ОФЗ к 28 января снизилась до 18,8% — минимальное значение с июля 2015 года.

На прошлой неделе нерезиденты вывели из ОФЗ 53,4 млрд руб. За четверг и пятницу нетто-отток составил 30,5 млрд руб.

По данным «ВТБ Капитала», к концу прошлой недели доля нерезидентов в российском госдолге сократилась на 0,1 п. п., до 18,8%.

К 1 декабря 2021 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 20,5%, совокупный объем вложений составлял 3,2 трлн руб — данные ЦБ РФ

Доля нерезидентов в российском госдолге достигла уровня шестилетнего минимума — Новости – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
ОФЗ облигации

когда покупать длинные ОФЗ: анализирую квартальные спреды Si (USD / RUB)..

29 января 2022, 18:58
|
Олег Дубинский

Для тех, кто не разбирается в валютных фьючерсах:
дальний валютный контракт отличается от ближнего на ожидаемую разность ставок центробанков по валютам данной валютной пары.
По Si, дальний контракт дороже ближнего на разность ожидаемых % ставок ЦБ РФ и ФРС.
Когда ставки соответствуют инфляции, оценка дальних валютных фьючерсов, думаю, становится разумной.

Т.е. закладывают, что максимальная ставка ЦБ РФ будет около 10,25%, после этого, вероятно, будут стабилизация и снижение ставки ЦБ РФ.
Т.е. закладывают повышение ставки ФРС и, возможно, снижение или стабилизация ставки ЦБ РФ во 2 полугодии 2022г.

Если опять будет резкий рост геополитической напряжённости или падение в нефти, то
ЦБ РФ может резко поднять ставку для стабилизации курса рубля и это будет хорошая точка входа.

Ближайшие заседания ЦБ РФ.
11 02 2022
18 03 2022
29 04 2022
11 05 2022
10 06 2022

Cтавят на увеличение ставки ЦБ РФ примерно до 10% и, далее,
снижение ставок ЦБ РФ и/или рост ставок ФРС.

( Читать дальше )

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
ОФЗ облигации

Обзор по Российскому рынку 29.01.2022

29 января 2022, 16:50
|
ровный

Первое с чего начнем, посмотрим имеет ли смысл сейчас продавать валюту. Для того чтобы ее продать, надо сначала понять, какой инструмент будет более выгоден, чем просто держать доллары и увеличивать тем самым количество рублей, но не долларов.

На графике РГБИ к USDRUB отбились от значения 1.6, куда ждали ранее с точностью до 0.01 пункта, сейчас с большей вероятностью отскок будет выше текущих значений. Не стал продавать валюту, для этого есть причины. Во первых, инфляция покажет более высокие темпы, потому как рост инфляции происходит в следствии чрезмерной печати денег, что приводит к росту цен в первую очередь сырья. Как индикатор охлаждения инфляции, я смотрю на нефть в первую очередь, если цены высокие, то говорить о снижении инфляции нет смысла, а следовательно, и ставки будут повышать далее, что будет приводить последующему давлению на облигации. Плюсом к росту инфляции в нашей стране еще добавляется вечно падающий рубль, получается замкнутый круг, высокие цены на сырье это инфляция, падающая валюта опять инфляция. Поэтому просто продать валюту нет никакого смысла сейчас, рисковый актив у нас рубль, который обесценивается всегда, а не доллар. График РГБИ сигналов на покупку не обнаружено)). На инвестинге график с необрезанной историей, где отлично видно без премудростей, где будет значение индекса.

( Читать дальше )

ОФЗ: гарантированная доха под 10%, зависимость курса USD и ставки ЦБ РФ. Когда покупать длинные ОФЗ.

27 января 2022, 14:52
|
Олег Дубинский

Коллеги,
здравствуйте.

Мониторю ОФЗ.
Самые ликвидные:
— ОФЗ 26209, доха 9,9%, погашение 20 07 2022,
— ОФЗ 26230, доха 9,5%, погашение 16 03 2039.

Для временной парковки рублей, ОФЗ 26209 подходит.

Сделал график зависимости ставки ЦБ РФ от курса USD / RUB:

ОФЗ: гарантированная доха под 10%, зависимость курса USD и ставки ЦБ РФ. Когда покупать длинные ОФЗ.

Между ставкой ЦБ РФ и курсом USD / RUB обратная засисимость: коэффициент корреляции минус 0,2%.
В 2014г. для поддержки рубля, ЦБ РФ подняли ставку до 17%.

Если ситуация с Донбассом всё — таки обострится, то ВОЗМОЖНО ПОВТОРЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ:
резкий подъем ставки для поддержания рубля,
если такой сценарий произойдёт, это будет хорошей точкой входа в длинные облигации (ОФЗ 26230, ОФЗ 26238)

С уважением,
Олег.

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
ОФЗ облигации

← туда 320 321 322323324 325 326 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

офз