парадоксы

Вот забавный парадокс по GBPJPY, и EURJPY, и USDJPY был. 17 октября в 18:00(МСК) фунтойена развернулась, отскочив от 170 — важнейшего уровня. После чего цена только падала, не превышая этот уровень. А вот евройена и баксойена после 17 октября 18:00 наоборот — росли ещё 4 дня, пока в пятницу не начали падать.
То есть трейдер бы держал разнонаправленные позиции — шорт GBPJPY и лонг EURJPY и USDJPY. Шизоферния какая-то.

 

Как же быть в этих случаях?

Я торгую на бирже с 2014 года. Уже давно я понял, что рынок устроен парадоксальным образом. Он полностью игнорирует здравый смысл и интуитивное чувство правильного. В этой статье я расскажу про 3 парадокса, которые разрушают общепринятые представления о биржевой торговли.

Парадокс №1. Цена на золото падает при инфляции.

Деньги могут печатать в неограниченном кол-ве, они могут обесцениваться, инфляция может сжигать сбережения. Но много инвесторов считают, что золото – это реальный актив. Золото всегда сохраняет свою ценность. Так ли это на самом деле? Давайте проверим.

2022 год стал рекордным по инфляции. В ЕС и США инфляция бьёт 50-летние рекорды. В ЕС – 11%, в США – 8%. В И что же с ценой на золото? Она падает.

В начале года стоимость тройской унции золота была $1828, сейчас $1625. Падение на 11%. А если добавить среднюю инфляцию доллара 8%. То в реальной стоимости золото потеряло 19%.

( Читать дальше )

30 сентября я писал о предстоящем аукционе по продаже конуры 7.5 метров возле м.Профсоюзная - https://smart-lab.ru/blog/564573.php. Вчера аукцион состоялся. Было 33 заявки. В жесткой борьбе победил мужичок, выложивший за эту конуру 28.5 млн.рублей. Сдавать ее реально можно где-то за 80 тыс.руб. Без учета налогов, инвестиция дает 3.3% годовых в рублях. 

Мдаа… кто покупатель и нафига ему такая херовая инвестиция? Загадка…

По существу, в трейдинге важно чувствовать/понимать вероятности и риски. А это не так просто.

Скажем, из 30 летней истории индекса (не важно какого) обнаружилось что дважды худший день
года (когда индекс падал больше чем в любой другой день года) приходился на 7 октября.
Стоит ли удивляться и считать 7 октрября несчастливым днем.



Казалось бы 365 дней в году, каковы шансы что за тридцать лет два раза несчасливый 
день приходится на один и тот же день? Оказывается что достаточно высокие: 71%, то есть 

( Читать дальше )

Тут в соседнем топике публика пришла в восторг от концепции полной вероятности, а ведь в близких к торговле областях математики есть и более неочевидные и прелюбопытные «задачки».

Если вы интересовались дискретной математикой, то наверняка слышали об «игре Пенни». Если не слышали, то я даже немного вам завидую, потому что принятие этой концепции в голову — это очень интересное упражнение само по себе.


( Читать дальше )

Пока снп500ф и дакс камнем вниз



( Читать дальше )

Трейдер как никто другой имеет ко времени самое непосредственное отношение. Каждый день мы следим за «шагами времени» в виде свечек на графиках. До окончания клиринга осталось 5 секунд, вот 1 минута прошла, вот 2, вот 5,  на 37 минуте произошел мощный вынос вверх, вот 60 минут прошло… а вот и завершился еще один торговый день. Каждый день мы подводим итог эффективности использования нашего времени «сегодня лось, сегодня профит, не знаю — перешел в ночь». Каждый день мы пытаемся опередить время — узнать/предугадать что будет «тогда-то», когда будет бурная активность и в какую сторону.

      А что есть время?

Время ХФТ робота и время трейдера скорее всего различно, интрадейщика и инвестора. Сделки в третьем эшелоне могут происходить раз за 2-5 дней, на фьюче — в течении 0.003 секунды или даже меньше… В результате мы видим казалось бы одни и теже движения-графики, но время для этих процессов было скорее всего различным...

    Посмотрел очередной интересный фильм и хочу с вами им поделиться