парный трейдинг

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых. 



Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых. 



Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых. 



Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых. 



При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

Начало здесь.

Задача оптимизации инвестиций

Целью трейдера при открытии позиций в активах является максимизация ожидания имеющихся ресурсов при постоянной ревизии этих позиций в течение времени, для того, чтобы обеспечить  динамическую оптимальность стратегии. Обозначим величину в денежном исчислении, инвестированную в безрисковый и рисковые активы . Тогда количество открытых трейдером контрактов будет равно . Опустим сложный вывод конечной формулы и представим окончательное решение в закрытой форме для доли инвестиций в активы:

( Читать дальше )

По многочисленным просьбам продолжаю публиковать динамику основных торговых пар для парного трейдинга в России. Приведенные графики отображают динамику спредов с июня 2015 по сегодняшний день.

Данная информация поможет новичкам определится с торговыми парами и их динамикой.

С начало предоставляем пары основных нефтегазовых акций Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут

 

Далее переходим к банковскому сектору. Ниже предоставлен перебор следующих акций: Сбер, Сбер пр, ВТБ

( Читать дальше )

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.




в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.

Уважеемые коллеги, кто в курсе парной торговли наверное должен знать спецов этого рынка. Я совсем недавно начал изучать данный вид торговли, и что я нашел в интернете

• Гринькин Константин проект 1000 процентов, на ЛЧИ 2014 заработал 2 или 3 млн
• Клевцов Антон юнайтед трейдерс, много читает вебинаров по данной теме и на сайте информация что зарабатывает кучу денег с этого вида торгов
• Александр Бутманов проект дрим тим, один из первых начал говорить о парном трейдинге и баскет трейдинге

Колееги кто что знает про них, стоит ли к ним прислушиваться, и реально ли заработать при парном трейинге.


PS если есть еще имина гуру данного вида торговли, пишите с описаниями. 

Торгую парный трейдинг с 2013 г.
Настроено больше десятка ботов на разные пары, показываю некоторые пары:

Рез.закр позиций — фактический результат сделок
Необходим депозит — необходимо, чтобы было на счете, в случае, если все пары загрузятся по максимуму (такое случается 1-2 раза в год) 
Всего за год боты нарубили более 1.5 млн. Результатами доволен.
 
Ну и сам бот:
 

( Читать дальше )

Итак, что мы имеем на сегодняшний день?
А имеем мы +35% от первоначального депозита. Тчк.
 

Впечатлился статьей  
smart-lab.ru/blog/240869.php
Взял майские колы 105 и 110 страйков, засунул в эксель, посмотреть как ведет себя пара.
В общем не работает, рвет нафиг пару. Причем рвет с убытком.(несмотря на греки)  Не лезьте.
Стратегия возможно рабочая на очень волатильном рынке, на обычном это лось. 
Кому надо файлик дам.

Доброго времени суток. На данный момент на паре Сбр/Сбр.пр наблюдается очень большая раздвижка 26,00р ( разность на акциях ) при статистическом потолке около 23,00р. с чем это связано ? 

Вот здесь был предложен вариант парного трейдинга опционами на разных страйках http://smart-lab.ru/blog/240869.php. Только сейчас дошли руки протестировать.

Инструменты для тестирования — 4 пары опционов SPY:

Пара 1:

                Ticker1                 = «SPY   150515C00213000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150515C00209000-SMART-OPT»;

Пара 2:

                Ticker1                 = «SPY   150515C00215000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150515C00210000-SMART-OPT»;

Пара 3:

                Ticker1                 = «SPY   150619C00213000-SMART-OPT»;

                Ticker2                 = «SPY   150619C00209000-SMART-OPT»;

( Читать дальше )