плечи

     Небольшая новость — как повод слегка исповедоваться и подтащить кусок теории. Новость, что на Комоне моя новая стратегия «Двойной размер», как мне давно говорили — наконец-то нормальная плечевая, рискованная, все как у людей ( www.comon.ru/strategies/116508/ ). Теория про то, что с таким добром делать, чтобы внезапно не было мучительно больно.

  

     Для трейдинга в моем представлении вообще две риск-модели. По одной, все деньги можно вбухать туда, но тогда — вообще без плеч. Даже в таких сравнительно мирных инструментах, как фьючи на доллар и на юань. Что значит мирных? Большую часть времени волатильность там меньше, чем в нефти или Сбере, но бывает (вспомним 2022, кто забыл), и больше, причем, что самое главное, внезапно больше. Поэтому, если у тебя, скажем, миллион, а фьюч Си стоит 90000, бери на него свои 11 фьючей и уймись, или может чуть больше, но не сильно. ГО под них будет скромное, 70-80% средств можно положить в ОФЗ, или взять много ОФЗ и немного акций, так можно.

( Читать дальше )

я вот понять не могу, Брокеры Вы там вообще охххххххх ели!
сейчас стоимость плеча у брокеров в лучшем случае это ставка ЦБ 13 % плюс еще брокера 8-9% итого минимум 21% годовых обходится плечо.
я вот не понимаю в смысл его использовать и кормить брокера, банки дают более дешевые кредиты, а тут дороже, но с обеспечением и очень большая вероятность что будет выплачен.

знающие люди посмотрите в отчетах мосбиржи или ЦБ а какой сейчас объем позиции маржинальных? там же мы с Вами любители «плечей» так скоро все брокерам и отдадим

также если народ поймет, что пора сокращать плечи, то кто все будет выкупать?

В комментах к посту про плечо высказали следующую мысль: у вложений в рынок акций положительное матожидание доходности, а значит – у инвестиций туда же с плечом матожидание будет еще выше. Следовательно, разумный инвестор, не обремененный всякими иррациональными избеганиями риска, должен положительно относиться к такой затее.

Что здесь не так? На мой взгляд, принимать решения, ориентируясь исключительно на матожидание результата – это ошибка. Для долгосрочного инвестора с горизонтом в десятки лет не стоит вопрос «случится ли на моем веку черный лебедь?», скорее его можно сформулировать как «когда он случится?». Так что самая базовая цель для такого инвестора – это хотя бы просто дожить до целевой точки вместе со своим капиталом, не растеряв его по дороге в реальном выражении.

Давайте разберем конкретный пример. Вам предлагают сыграть в игру: вы ставите деньги на кон, и либо с вероятностью 51% удваиваете их, либо теряете (в оставшихся 49% случаев). Это игра с положительным математическим ожиданием результата – каждая ставка в среднем принесет вам прибыль в размере 2%. Но в игре есть один нюанс: ставить можно только весь свой капитал целиком.

( Читать дальше )

Первая часть статьи тут

Подбор оптимального кредитного плеча в трейдинге

Кредитное плечо является важным инструментом, который трейдеры используют для увеличения своих торговых возможностей. Однако, определение оптимального уровня кредитного плеча в трейдинге является сложной задачей, требующей внимательного и разумного подхода. В этой статье мы рассмотрим несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при подборе оптимального уровня кредитного плеча.

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо (или левередж) представляет собой финансовый механизм, позволяющий трейдеру использовать заемные средства для увеличения своих сделок на рынке. Трейдер вносит только часть средств для открытия позиции, а остальная сумма заимствуется у брокера или другой финансовой организации. Кредитное плечо позволяет трейдеру контролировать больший объем активов, чем у него есть на счете. Однако, увеличение кредитного плеча также повышает уровень риска.

Важность выбора оптимального кредитного плеча

( Читать дальше )

Полугодовое ралли на Московской бирже дало инвесторам хорошую возможность заработать на росте котировок на фоне восстановления от осеннего провала и выплат дивидендов. Удвоить (а то и утроить) прибыль можно с помощью маржинальной торговли — но вот тарифы на нее систематически «съедают» добрую долю потенциальной прибыли. Не останавливаясь на личных предпочтениях к каждому брокеру, попробуем понять, с кем из них торговать с плечом выгоднее всего.

Большая тройка: ВТБ, Сбер, Альфа

Большая тройка никогда не отличалась дружелюбными тарифами для «физиков». Занять рубли (лонг, или «длинная позиция» по ценным бумагам и валюте) у ВТБ обойдется в 16,9 % годовых, занять ценные бумаги, рассчитываемые в рублях (шорт, или «короткая» позиция) — в 13 % годовых. У Сбера лонг стоит 0,047% в день (17% годовых), а шорт обойдется в 0,041% в день (15% годовых) + 0,0045% за сделку переноса.  Хуже всего условия сделки РЕПО обнаружены в Альфа-Директе: по денежным средствам и по ценным бумагам в рублях взимается 19,9% годовых, а по ценным бумагам в иностранной валюте: 15,5% годовых. Дополнительно идет исполнение поручений на сделки за календарный день в 0,0035%. Извините, но я лучше возьму классический кредит в банке, дешевле выйдет.

( Читать дальше )

Не так давно посмотрел ролик с конференции, где спикер сказал, что у него плючи 130% (+30%). Это вызывает сомнение с учетом того, что он рассказывал, что разгонял депо более чем в 20 раз. А какие плечи у вас сейчас в портфеле?

Ссылка на опрос для мобильных https://smart-lab.ru/blog/921438.php

Ладимир, держись. 

                      Ну, граждане алкоголики,
                      хулиганы, тунеядцы, кто 
                      хочет сегодня поработать?

Всем трям и привет!!!
Сегодня @Тимофей Мартынов кинул клич на СЛ, написать пост с чем-нить полезным.
Попробую… всё-таки 17 лет на рынкете. Уж историй было — можно трехтомник писать. Да и багажа хватает.

На СЛ я с 2012 года. Много с кем общались, обсуждали, да и вообще. Интересно.
Кста, про МосБиржу, что такая существует, только на СЛ и узнала. ахаха. Но не суть. Работала на разных площадках, в разных странах. И с разными условиями.
Но всё же, чтоб не говорили, обычная кухня (ДЦ) — лучше всего для частного трейдера. Это если не миллионами долларов управлять, а для себя.

( Читать дальше )

У большинства зрителей))) мнение про плечи-зло. Ну это и понятно, если не умеешь держать молоток в руках, естественно ипанёшь по пальцу, забивая гвозь. Вы пришли в трейдинг, за халявой, без опыта, глаза горят, ничего не понимаете, послушали всяких гур  и… взяли БОЛЬШОЙ молоток, результат предсказуем на 100%. 

Как можно не использовать плечи, если существует система с +мо? Сравните, как забивает гвоздь новичёк- мелкими ударами. А профи может махнуть с плеча и забить гвоздь с двух ударов.

Вот такое примитивное сравнение похожих приобретенных навыков, только молоток можно приручить очень быстро-гвоздей много(рабочий паттерн), а вот в трейдинге нет, нужно сначала научится находить гвоздь и лишь после использовать большой молоток.

Кто-то говорит, что ипотека – это жуткая переплата банку, и ее нужно закрывать всеми силами как можно скорее. А кто-то, наоборот – что это дешевый кредит, который лучше не гасить, а направить эти деньги на инвестиции (в STONKS). В этой статье мы попробуем понять, каким образом лучше подходить к гашению ипотеки, и что там может пойти не так.


Это моя квартира в Екатеринбурге, которую я купил в ипотеку в 2013 году. Она не имеет никакого отношения к статье – просто я решил проиллюстрировать текст ее фотками из ностальгических соображений =)

Иногда читатели присылают мне в личку всякие разные вопросы про финансы, а я пытаюсь дать на них короткий и разумный ответ. В этот раз получилось не очень коротко – поэтому я решил оформить ответ в небольшую заметку.

Павел спрашивает: «Имею ипотеку под 7,2%. Есть отдельно финансовая подушка на накопительном счете (пока под 7,5% дают). Имея ипотеку, стоит ли все доступные средства с доходов (з/п) вкладывать в нее, чтобы погасить как можно скорее? Либо, может, стоит гасить минимальным платежом, а свободные средства начинать инвестировать пассивно? Не очень понятен такой момент: с одной стороны на ипотеку ежедневно начисляется %, с другой – сумма кредита обесценивается из-за инфляции».

( Читать дальше )