просадка

__

Всем привет.

    После долгих поисков стабильно работающих алгоритмов для торговли фьючерсом РТС остановился на простом и устойчивом подходе — работать на пробой диагональных уровней поддержки/сопротивления.  На тестах при определенных параметрах, данный алгоритм давал почти 100-кратное отношение прибыли к возможным просадкам. 

   В конце июля (где-то 22 числа) оставил окончательный вариант системы работать и уехал в отпуск.

   В отпуске несколько раз  заглядывал на свой счёт — и видел просадку…  был немного удивлен… ведь система оттестирована на истории почти за 6 лет, и просадка на тестах не первышала 10% от счета… а тут вижу что уже больше… причём сразу после запуска… на первых же реальных данных как-то не фортит и всё тут…  решил, что не буду выключать робота… убил на него почти год, законы статистики должны работать… ну не может так быть… чтобы то, что легко рвёт рынок на протяжинии 6-ти лет вдруг начало резко сливать…

( Читать дальше )

Просто интересно. Я вот за 4 месяца работы на ФР пока в минусе 20000 руб. Списываю на отладку торговых стратегий. Уверен, что быстро отобью. :)

Если кому не сложно подскажите пожалуйста, правильно я пытаюсь расчитать максимальную дневную просадкую.
Расчеты взяты на основе собственной торговли и анализе всех сделок посредством excel

Нефтяная «королева» Саудовская Аравия в 2015-м планирует открыть внутренний рынок акций для иностранных инвесторов –ранее иностранцы не могли инвестировать в экономику СА (только через свопы). Капитализация саудовского рынка акций составляет $530 млрд.
 Увы, пока картина безрадостная — дубайский индексGeneral Financial Market Index в просадке на 20.3%. И это после оглушительно успешного IPO

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, аналитики и прочие специалисты финансовых рынков!

Скажите, какая доходность при торговле на ФОРТСе (да и других рынках) является на текущий момент времени приличной (% в год или в месяц, а так же риски/просадки)?  
Интересует ручная торговля (кратко/средне/долгосрочная), но не скальпинг в привычном понимании этого слова (десятки и сотни сделок в день).
И каким цифрам на ваш взгляд вообще не стоит верить (в смысле сверхдоходности).
Так же интересно, какая доходность при инвестировании (а не при самостоятельной торговле) на данный момент считается хорошей? 
Поделись, у кого какие сведения на этот счет. 

Пересидел украинские события в акциях газпрома с 140.50 р. Покупал аккурат перед гепом, на откате в надежде на продолжение роста. А после выходных ощутил всю прелесть просадки. Незабываемые ощущения были пережиты в последние 70 дней. Торгую только на свои, это и спасло.
Так что порадуйтесь или поругайте новичка. И советы опытных на будущее будут не лишними. :)
Вышел по 145.28, опять не послушал чуйку, которая советывала выйти по 148р. 

Всем привет! Сегодня хочу поговорить об актуальной для многих теме: о дисперсии equity и о том, что делать после длительной серии убыточных сделок. Буду благодарен любым конструктивным комментариям и советам!
Итак, поехали.
Исходные данные моего кейса
1. Нулевой точкой считаю 100% депозита, заведенные на брокерский счет
2. В начале безусловно был период просадок и восстановлений в процессе поиска решений и формирования торгового подхода, его я в рассчет не беру.
Что было в период, который я бы хотел рассмотреть
1. Сформированный торговый подход, 4 недели подряд в +
Результаты по неделям:
неделя 1: +4%
неделя 2: +9%
неделя 3: +2%
неделя 4: +17%
Итого за месяц: +32%
После этого последовали 6 подряд убыточных дней. В большинстве случаев в какой то момент каждого дня можно было зафиксировать хороший профит, но по результату дня фиксирован убыток. Результат: за6 подряд убыточных дней просадка, после которой результат равен +11% от нулевой точки.

( Читать дальше )

Всем добрый день!
Что такое просадка по счету? По-простому говоря, это его уменьшение относительно первоначального значения. Рассмотрим на примере: имеем первоначальный депозит 10000. 1 день +500, 2 день +1000, 3 день +1500, 4 день -2000. Что имеем:
а) абсолютная просадка 2000/10000*100%=20%
б) относительная просадка 2000/13000*100%=15,4%
Может ли просадка быть более 100%? Может, но только абсолютная.
Теперь перейдем к практике. Посмотрел свои максимальные просадки за последние 2 месяца. Ужас.
27.09 — 12,5% 01.10 — 16,9% 05.11 — 13,8% 13.11 — 37,1% 21.11 — 20,5%
Итого получилось 100,8%. Допустим, что если бы у меня было ограничение по абсолютной просадке в размере 5%, то имели бы всего 25%. 
Вот еще статистика по восстановлению просадок:
12,5 % 9 торговых сессий (28.09-10.10)
16,9% 5 торговых сессий (02.10-08.10)
13,8% еще не восстановил
37,1% 2 торговые сессии (14.11-15.11)
20,5% 1 торговая сессия (22.11)
Судя по двум последним просадкам, «слив» депозита не за горами.
Чтобы понять природу самих просадок, надо рассказать как я торгую. ТФ 5 мин и 10 мин. Стиль торговли? Да наверное никакого стиля нет. Графики не использую, смотрю только текущую цену и объем и как себя ведут покупатели и продавцы. Если покупатели постоянно выкупают локальное снижение, то дожидаюсь очередного, его остановку и покупаю. В позиции долго не нахожусь. Обычно от 30 сек до 2-3 мин. Профит небольшой от 50 до 200 пунктов (даже, когда удается поймать хорошее движение, то все равно выхожу на очередной остановке). И так до 15-20 входов за день. Стопы не ставлю. Моральный обычно до 1000 пунктов. Но, иногда, по тем или иным причинам не закрываю, что приводит к глубокой просадке.
Да, кстати торгую практически только лонг в независимости какой рынок (растущий, падающий или флэт).


( Читать дальше )

Прозвучала мысль. Использование стопа довольно глупо при фундаментальной торговле. Если вы считаете цену достаточно низкой для покупки, то вдвойне разумно будет купить еще, если цена снизится. Обязательное использование коротких стопов важно при технической игре, когда позиция открывается наугад, тогда, действительно, следует выходить при малейших признаках неудачи. При профессиональной работе на рынке, стопом является ограничение максимально допустимой просадки, и никак не зависит от рынка, а лишь от средневзвешенной цены позиции и размера депозита. Неудачная позиция же закрывается заблаговременно, до достижения стопа, при объективном неблагоприятном изменении рыночной ситуации. Таким образом, серьезная работа на рынке изначально однозначно отвечает, и на вопрос каким должен быть депозит, и каким должен быть объем позиции, и каким должен быть стоп. Все эти параметры вытекают из спецификации торгуемого инструмента и какой-либо неопределенности в этом вопросе просто нет. Игроки же вынуждены изыскивать возможности установки стопов в зависимости от рыночной ситуации, и от этого возникает полнейшая неопределенность с объемами позиций и уровнями стопов. Эти вещи бесконечно обсуждаются в любительской среде, разнообразным методикам их вычисления придается величайшее значение. Что в свою очередь приводит к неуверенности в собственных установках и в конечном итоге к тильтам и сливам.