разработка алгоритма

Прошел полный месяц торгов, и мой робот показал +60%

В прошлом посте я просил у вас лайки, на данный пост я потратил 6 часов, которые мог бы потратить на что-то другое. Если вы хотите увидеть следующий пост, где мы уже будем подбирать параметры для нашей торговой системы. С вас 50 лайков :) 

Сам я НЕ программист, мне нравится, когда мне рассказывают все по шагам. Бродя по интернету я нашел блог Игоря Чечета, который выложил небольшой курс по старту в backtrader: https://finlab.vip/wpm-category/btquikstart/

Я просто просмотрел все видео и повторял каждый шаг. Нет никакой магии. Просто смотрите и повторяете у себя. 

Еще раз, для тех, кто читает слишком быстро: Просто смотрим видео, повторяем действия и у вас все получится. 

Существует мнение, что разгонные стратегии — это всегда игромания. 

А если поглядеть на это вот так: разгонная стратегия — это обычная профессиональная стратегия с планово увеличенным риском.

То есть, чтобы сделать разгонную стратегию из обычной трендовой ТС, нужно сделать следующее:

1. Убрать или сократить диверсификацию.

2. Загрузить ГО на 100% (= увеличить плечо).

3. Включить полную капитализацию прибыли.

На выходе получаем «Феррари» с большой (80-90%), но восстанавливающейся просадкой — и прибылью 800-900% годовых.

Кто что думает насчёт этого?

Было ли у Вас такое, что Вы капитализируете прибыль в какой-то системе — и потом жалеете об этом?

Потому что если бы выводили, то заработали бы намного больше.

Следует ли считать, что любая ТС, где капитализация становится невыгодной — это система с чрезмерным плечом (F смещено вправо от оптимального)?

И в любой нормальной ТС капитализация должна быть выгодна.

Но тогда ещё он наблюдение: насколько понимаю, у инвесторов, работающих без плеча, тоже может быть так, что капитализация после определённой точки сыграла против них. Но ведь у них вообще нет плеча... 

Например, набираем портфель произвольный: только лонг, только шорт или в любой иной пропорции. 

Если вырос — держим дальше. 

Если снизился — переворачиваем в противоположную сторону. 

И так плывём по течению, торгуя только свою собственную эквити и пластично подстраиваясь под её сигналы в виде прибыльных или убыточных дней.

Можно ли диагностировать поломку торговой системы следующим образом?

1. Накладываем на эквити коридор из 3 сигм.

2. Поломкой ТС считаем начавшийся частый выход эквити за границы данного коридора? 

Это будет означать, что тот участок эквити, что был ранее, не имеет никакого отношения к тому участку, что наступил далее - начался независимый временной ряд.

То есть система утратила контроль над событиями и процесс стал для трейдера неуправляемым.

И, соответственно, если это правило не нарушено, то система в порядке, если даже длительное время не отвечает ожиданиям. 

Если Вы торгуете по определённым правилам, то предполагаете, что Ваши действия оказывают некое значимое влияние на колебания эквити. Так как правила одинаковые, то эквити должна находиться внутри коридора 3 сигм. 

Плановый слив — системная просадка.

Внеплановый слив — утрата системой контроля над эквити.

Если мы уже много раз отторговали цикл рост-просадка-рост-просадка, то все наши просадки — «плановый слив» — должны укладываться в коридор.

Только что Laukar написал заметку «Что мы делаем?» , в которой пролил елей на сердца инвесторов. Вроде как устойчиво обгонять индекс невозможно, поэтому смысла в попытках нет — купи индекс и сиди смирно.

Непонятно, зачем так преувеличивать значение индекса. Индекс — это всего лишь торговая система с определёнными правилами. Да, она неплоха — но капитулировать перед ней — необоснованное пораженчество. У неё много недостатков и уязвимостей. 

На «Смартлабе» есть не один десяток трейдеров, обгоняющих индекс. Их системы обходят систему «Индекс» и по доходности, и по просадке, и по многим иным параметрам. И есть подтверждающая это многолетняя статистика. И если Вы разочаровались в собственном трейдинге, то вкладываться надо в стратегии этих авторов, а не в какой-то там индекс.

P. S. Отдельно оговорюсь, что не имею в виду себя — у меня пока не собран качественный стейтмент за заслуживающий доверия срок.

Автор 3Qu неоднократно писал про то, что не обязательно пользоваться в своей работе астрономическими сутками. И что можно считать началом новых суток любой произвольный момент.

Если я правильно понял его мысль, то тогда у нас открываются замечательные перспективы в части уменьшения проскальзывания в инструментах. Например, мы торгуем на дневках. Тогда мы сталкиваемся с необходимостью влить весь нужный объём в определённый момент времени. А это иногда порождает большее проскальзывание, чем нам бы хотелось.

Пользуясь предложенным подходом, мы можем разделить торговый день на любое количество «первых часов новых суток» или «первых минут новых суток» — и в каждой такой начальной точке влить часть капитала. Аналогичным образом можно отсчитывать и завершение торгового периода. В таком случае у нас исчезает избыточная нагрузка на ту точку торговой сессии, в которой у нас начинается новый период. И, соответственно, серьёзно уменьшить проскальзывание и время исполнения заявки.