разумный спекулянт

Подвожу итоги январского портфеля американских акций впервые сформированного на Санкт-Петербургской бирже. smart-lab.ru/blog/374008.php. За неполный месяц портфель акций обошел индекс S&P500 по доходности — 1,60% против 0,19%. В марте 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.
Первый пересмотр портфеля на СПб бирже прошел без проблем. Ликвидность откровенно радует. Комиссия депозитария составляет 100 рублей в месяц.

Прошло больше года с момента моего осознания необходимости вкладывать средства в акции иностранных компаний. Доллар несколько подешевел за прошедший год, появились революционные новшества в российской биржевой индустрии, пора начинать понемногу покупать в целях диверсификации своих активов. Под новшествами я подразумеваю появление сотен иностранных акций на Санкт-Петербургской бирже. Самыми интересными для меня являются акции американских компаний из индекса S&P500, как одни из самых надежных. Вчера я сформировал первый портфель американских акций на СПБ бирже. Сразу выделю главные достоинства и недостатки СПБ биржи по сравнению с NYSE и NASDAQ для рядового российского инвестора.
Достоинства:

1. Низкий порог входа. Один лот — одна акция. Нет минимального порога по размеру торгового счета.
2. Низкие комиссии на сделку.
3. Можно купить иностранные акции на ИИС, получить вычет или освободиться от уплаты налога.
4. Российский брокер — ваш налоговый агент. Нет необходимости считать налоги и подавать налоговую декларацию.

Недостатки:

( Читать дальше )

Подвожу итоги декабрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/366673.php. За прошедший месяц портфель акций и индекс ММВБ показали сопоставимые результаты — 6,54% и 7,35%. В феврале 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Текущий  портфель получился несколько ориентированным на электроэнергетику. Поскольку это не единственная стратегия которую я торгую, то я могу это допустить. Если вы опасаетесь концентрации, то можете оставить в портфеле NLMK, не покупая MSNG(Мосэнерго).

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

Подвожу итоги ноябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/360000.php. За прошедший месяц портфель акций и индекс ММВБ показали сопоставимые результаты — 7,23% и 6,62%. Также ноябрь выдался самым прибыльным месяцем с начала проекта. В начале 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

Подвожу итоги октябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/353473.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале декабря будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима. 


( Читать дальше )

Подвожу итоги сентябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/347398.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале ноября будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Фармстандарт(PHST) продаем поскольку мажоритарий консолидировал 98,1% акций. Теперь будет принудительный выкуп и делистинг акций. Адекватной цены выкупа больше не жду.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики счета и индекса ММВБ с 1 февраля 2016. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

Полагаю все читатели и позабыли про начатый эксперимент с торговлей опционами под названием «Разумный спекулянт». Я публиковал итоги по результатам первых двух недель но потом перестал — это превратилось в рутину и перестало вызывать ажиотаж. Думаю, что так и должно быть. Прошло 6 недель с момента начала этой программы. Представляю промежуточные итоги. Это результаты торговли на реале исходя из максимального размера ГО в 10 000 долларов. Это может соответствовать как 10к капитала для агрессивного трейдера, так и 20-30к для более консервативного.

В процессе торговли лишь небольшое количество позиций было закрыто с момента начала, большинство же остается в игре, и постепенно заменяется на новые позиции. Думаю в течении месяца можно будет говорить уже о какой-то средней ротации и средней прибыли. Тем более к концу марта будет результат роллированных и модифицированных поцизий некоторые из которых сейчас в просадке из-за безудержного шортокрыла. Кстати, я ожидаю, что на следующей неделе рынок резко сдаст вниз — большая двадцатка не решила ровным счетом ничего и ралли последних дней окажется совершенно неуместным. Так что ожидаю, что позиции снова выйдут в прибыль.

Ниже скрины сделок.



( Читать дальше )

После многочисленных тестов smart-lab.ru/blog/298209.php, smart-lab.ru/blog/291580.php, начинаю вкладывать в российские акции. Америка пока откладывается из-за дорогого доллара.
Цель проекта — развенчать популярный миф, что на ММВБ нельзя стабильно зарабатывать держа акции вдолгую, ну и подзаработать денег (пусть и рублей) на пенсию. Акции в портфель будут отбираться на первом этапе из индекса ММВБ по простой фундаментальной торговой системе, в перспективе список акций будет расширяться. Будем покупать дешевые финансово здоровые компании (насколько это возможно в текущих условиях) и периодически пересматривать портфель если они вдруг перестанут быть таковыми, а они перестанут. Только лонг, никакого тайминга, никакого теханализа, средства всегда размещены в акциях. Никакой угадайки, только математика, системная торговля. Стратегия долгосрочная, не менее 5 лет. Деньги не выводим. Планирую выйти на ежеквартальный пересмотр портфеля. Для этого нужно накопить определенное количество данных, что не так то быстро делается. По этой стратегии можно стать и инвестором, просто купите и держите год, как на картинке ниже. Потом надо все таки посмотреть, что творится на рынке. Просто вы получите значительно меньший доход, чем мы, спекулянты.

( Читать дальше )