роботы в биржевой торговле

Ловлю кайф программиста в полном объеме.
Третью неделю идет тестирование торгового робота, и сражение с багами, которые вылезают и вылезают.
И откуда они берутся в коде в 300 срок? И почему исчезают после шаманских плясок с бубном, пониманию не поддается...
Если что-то не договорено явно, то в зависимости от того, в каком порядке пройдут электроны в процессоре, возникают самые непредвиденные ситуации. В одном терминале все работает, в другом вдруг перестают открываться позиции в той же самой копии советника с совершенно одинаковыми настройками.
В общем, все оговариваю, все определяю без всяких умолчаний....




Как и ожидалось, по продажам золота робот схлопотал небольшой убыток и развернулся. торгуется с небольшим убытком в лонгах и тоже с риском фиксации и переворота. В общем пилим боковик в ожидании тренда...

( Читать дальше )

На редкость тупое начало дня.
Голова думать не хочет.
Сварганил индикатор силы и направления парциальных трендов по реальной волатильности, не по таблице, в которой считаются теоретические данные, а исходя из идеального рынка.
Разбираюсь, что эта зараза показывает (столбик цифр в левом верхнем углу графика).



Задумка была такая — просуммировать направления и силу парциальных трендов с учетом реальной волатильности на момент измерения и нормировать все это к волатильности основного тренда.
Далее снять шесть показаний, основной тренд, долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, локальный и дневной. Цифры расположены сверху вниз.
Если верить этим данным, то тренд по золоту находится вблизи точки равновесного состояния с некоторым уклоном вниз. Но сила все трендов не выходит за 7 баллов, т.е. говорить о направленном движении золота пока что не приходится.
Долгосрочный тренд — минус 7%, но подневному идет откат вверх. Наверное надо убрать нормировку, а то ничего не понятно, как толковать, как интерпретировать.



Без нормировки цифры чуть более понятны, хотя тоже не очень… Надо думать дальше… Результат измерений должен легко визуально интерпретироваться. Но мыслей пока нет… Тупое начало дня...
Идет откат вверх по дневному тренду, с парциальной силой 2.5 доллара, но локальное и прочие нисходящие движения пока что напрочь забивают этот откат.
Вот и робот считает, что надо продавать и уже напродавался.

( Читать дальше )

Прошло три недели с момента написания мною первого работоспособного кода торгового робота и чуть больше двух недель с начала он-лайн теста на демо-счете. Прибыль 89%, риски высоковаты, но пока что себя оправдывают. На выходные позиции закрыты, робот выключен и тоже отдыхает (на профилактике и техническом обслуживании).

 


Параллельно с тестированием продолжается доработка внешних настроек по управлению режимами робота и работа над кодом программы. Торговый алгоритм пока что не трогаю, он не меняется, хотя кое-какие идеи по учету трендов старших порядков уже есть.


Структуру основного алгоритма открытия и закрытия позиций по торговым сигналам и ордерам тоже уже не трогаю, в основном все устоялось и все вычищено. Хотя здесь тоже кое-какие нюансы можно будет впоследствии переделать, когда будут решены более актуальные задачи.

Сейчас же нужно упорядочить все в целом в модуле формирования торговых сигналов, продумать единую систему названий и обозначений в индикаторах и советнике и сделать нелегкий стратегический выбор, а именно:
  — размещать весь код внутри робота или использовать внешние индикаторы метода, а в коде робота вести только обработку данных этих индикаторов;
— делать универсальный робот для квалифицированного пользователя с переключением версий индикаторов и их настроек или создать несколько жестких вариантов с отличающимся внутренним кодом и минимумом внешних настроек. Тут я пожалуй склоняюсь к первому варианту, поскольку второй из него получается элементарно, жестким заданием отдельных параметров.

Что сделано сейчас в плане управления роботом.
Настраиваемые параметры:
— количество ордеров в рынке — N;
— фиксированный размер лота для тестирования стратегии и ручного ММ;
— возможность выбора режима AutoMM;
— максимальный риск в процентах от баланса счета, распределяемый в режиме AutoMM на количество ордеров N;
— возможность установки постоянно действующего ручного трейлинг-стопа и его размер;
— возможность установки адаптивного трейлинг-стопа, размер и интервалы использования которого определяются автоматически;
— коэффициент асимметрии риска, задающий множитель изменения риска на позицию в зависимости от результата последней закрытой сделки (антимартингейл);
— разрешение торговать лонг (для возможности учета направления трендов старших уровней иерархии);
— разрешение торговать шорт (для возможности  учета направления трендов старших уровней иерархии);
— максимум кредитного плеча, допускаемого в торговле.

Ордера стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются в обязательном порядке, а их размер рассчитывается автоматически на основе волатильности дневного и локального трендов соответственно. Выход из позиции производится в безусловном порядке по ордерам стоп-лосс и тейк-профит, или по сигналу разворота тренда.

В процессе работы с роботом выяснилась некоторая противоречивость в задании параметров риска при режиме AutoMM: задание процентного размера риска на сделку через максимальный риск не совсем оправдано. Проще и правильнее делать это напрямую, а размер максимального риска контролировать через количество реально открытых позиций, блокируя возможность открытия новых при достижении предела.
Кроме того, при контроле предельного риска излишним параметром является ограничение кредитного плеча. Этот параметр вторичен и в общем-то ничего не определяет.

Что осталось и обязательно нужно сделать, так это ввести режим настройки на тайм-фрейм и/или инструмент.
Сегодня робот может работать только на одном таймфрейме и по одному инструменту. Одновременная работа нескольких копий на разных инструментах и различных таймфреймах одного инструмента невозможна. Роботы не будут различать свои позиции от позиций, открытых другими копиями.
В частности вчера в тесте мы перешли на торговлю золотом, поскольку посчитали, что движение евро себя исчерпало — протестирована краткосрочная поддержка на восходящем тренде.
Евро с нами не согласился и продолжил снижение в направлении показаний индикаторов, лишив этим нас части возможного дохода.
Золото? Золото после небольшого выхода вверх возвратилось к боковому тренду, расширив канал вниз  и активировав ордера стоп-лосс после публикации новостей из Китая. В результате  деньги пришли — деньги ушли. Хеджирующий эффект одновременного использования обоих рынков дал бы лучшие результаты для конечного итога.

( Читать дальше )

Сладкая жизнь продолжается.
Трейдер отдыхает, робот торгует, но тоже не сильно напрягается.


Стараемся друг другу не мешать, единственное, что я позволяю себе делать, это обновлять текущую версию робота по мере доработок, в основном связанных с ММ, в логике алгоритма. Последняя версия отличается асимметрией риска в сериях прибыльных и убыточных сделок.
Но сегодня утром сердце кровью обливалось, глядя на то, как железяка закрывает перспективные (с моей точки зрения) прибыльные лонги по евро и начинает продажи.
Однако робот была прав!!! Он дождался своего тренда после затяжной пилы и наверстывает упущенное. По продажам близок уровень тейк-профита, а прибыль в тесте близка к 100%. Ура, товарищи!!!

( Читать дальше )

EURUSD – 20.10.15. Евро протестировал цель нисходящей коррекции 1.1305 и восстанавливает восходящее движение.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Коды и сила парциальных трендов.


Основной тренд остается медвежьим с целью на уровне поддержки 0.8750, сила тренда 34 балла, но признаки роста рынка в среднесрочного тренда и восходящей коррекции долгосрочного тренда остаются.
Краткосрочный тренд показал некоторую неуверенность, но рынок не прорвал нижнюю границу ключевого канала 1.1305-1.1495 и вероятнее всего коррекционное снижение пары ограничится протестированной поддержкой ключевого канала 1.1305.
Если же нисходящее движение продолжится, то прорыв нижней границы канала переведет коррекцию в форму краткосрочного тренда и расширит коррекционный диапазон до уровня краткосрочной поддержки 1.1070.

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )

Все-таки наверное это судьба не искать легкой жизни, а искать приключения на свою пятую точку.
Торговля как таковая времени сейчас не отнимает. Робот хоть и не в ударе, но вышел из просадки и восстанавливает прибыль, которая ранее была потеряна. До прежнего максимума осталось совсем немного.




Я ему не мешаю, поскольку нашел себе другое, не менее изматывающее занятие: по уши погряз в программировании. Переписываю и оптимизирую коды ранее написанных индикаторов. Экспериментирую с различными дополнительными опциями и фильтрами сделок для робота. Пытаюсь освоить нюансы программирования для работы с МТ5.
Так что чего чего, а приключений я нашел. Эта работа изматывает еще больше, чем мониторинг рынка и торговля вручную. Документация по языкам очень лаконична. Тому, кто в курсе вопроса, она говорит все. Тому, кто ищет ответы, даёт слишком мало. Есть моменты, которые квалифицированный специалист понимает по умолчанию, а такой начинающий малограмотный чайник, как я, ни в жисть об этом не догадается.

( Читать дальше )

 
23 сентября, вконец вымотанный агрессивной ручной торговлей, я задумался: А может все-таки построить робот?

Ничто так не выматывает, как мониторинг рынка в ожидании возможности открыть сделку вручную. И если алгоритм открытия сделки можно запрограммировать, то делать это нужно. Потому что в процессе длительного ожидания человек склонен утрачивать адекватность, впадать в тильт и делать разную ерунду, которую часто и сам себе потом объяснить не может.


( Читать дальше )

P.S. хоть и в начале. Уже в который раз убеждаюсь, что популярность публикаций с негативными результатами на порядки выше.  Народу больше нравятся чужие провалы, пусть и мелкие. чем чужие достижения, даже мелкие.
Не успел выложить пост, уже гора плюсов и комментариев. А во вчерашнем, где все было хорошо, ноль эмоций и реакции. :)


В который раз убеждаюсь в действенности правила — перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и… И гэп… И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса — результат закрытия  50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.

( Читать дальше )

Вчера исполнилась неделя с момента написания мною первого работоспособного робота, точнее вообще первого.
Он-лайн тест пока что продолжается со старой версией, но работа над кодом идет.
И хотя как программист я самый что ни на есть чайник и остаюсь чайником, но как чайник я уже значительно продвинулся.

Что сделано за вчерашний день? Вылизал и оптимизировал код, вычистит все баги и ненужные возвраты и ответвления. Разобрался с нюансами, которые давали разный результат на разных режимах тестирования (по барам и по тикам). Теперь все в порядке и результат одинаковый.

Перешел от последовательного кода к модульной структуре программы и обработки данных. Раньше вся цепочка действий происходила по поступлению нового тика. Программа работала медленно, а если тики по какой-либо причине переставали поступать, то вообще зависала зависала в режиме ожидания данных с торгового сервера.

( Читать дальше )