Постов с тегом "роботы": 1055

роботы


Инвестирую в хирургических роботов. Часть 2. Asensus Surgical Inc (ASXC)

Часть 1. TransEnterix (TRXC)

23 февраля компания TransEnterix заявила о смене наименования на Asensus Surgical Inc и ребрендинге. Презентация для инвесторов здесь
The name change reflects the company's broader vision of shaping the future of surgery by integrating computer vision and machine learning with surgical robotics.
Инвестирую в хирургических роботов. Часть 2. Asensus Surgical Inc (ASXC)
Тикер акций и опционов изменился на ASXC
Рыночная капитализация $930 млн при котировке 4.14$
Лозунги — это хорошо, но вместе с тем понятно, что руководство хочет стереть историю биржевого фак-апа 2014-2019 годов (падение с 154$ до 0.35$)

Началась новая история. Вышел отчёт за 2020 год.
Позитив:
  1. Получено одобрение FDA 510(k) на модуль индикации для общей хирургии
  2. Получена CE маркировка на  Intelligent Surgical Unit™(ISU™) — резрешение на применение системы «машинного зрения» в Европе


( Читать дальше )

Роботов много должно быть хороших!

         Как быстро бежит время. Не успели отгулять новогодние каникулы, а в окно уже весна стучится.

После технических проблем с Финамом (один за другим перестали работать три счета), а особенно после очередного совета попробовать открыть новый счет, я так и сделал, открыл новый счет.  Только уже в БКС. Так что, с декабря 2020 года портфель роботов торгует в БКС. В этом портфеле на сегодняшний день работает 58 роботов. 

График доходности выглядит следующим образом:

Роботов много должно быть хороших!

Еще немного цифр:

Роботов много должно быть хороших!



( Читать дальше )

Будни робовладельца #2

    • 01 марта 2021, 13:32
    • |
    • Bishop
  • Еще
Сегодня стартовали новые роботы на пяти ликвидных американских акциях. Алгоритм как всегда простой. Если цена актива выше открытия месяца, то покупаем, если ниже — закрываем позицию и ждём выполнения первого условия.

Установлен трёхминутный таймфрем. Почему именно такой? Числу 3 кратны самые популярные таймфреймы — 15, 30, 60. Трёхминутки не собирают много рыночного шума в отличии от минуток и цена не успевает сильно улететь от заданного уровня как на пятиминутках. Очень удобное среднее значение, как показала моя практика и торговля некоторых успешных дейтрейдеров.

В чём основная фишка алгоритма? С ним удобно использовать маржинальные позиции с коэффициентом 1:2 и даже 1:3, увеличивая тем самым конечную доходность. Допустим, у вас в портфеле 20 ликвидных маржинальных бумаг. В начале месяца только четверть или треть из них встали в лонг на сумму примерно равную вашим собственным деньгам. Но как только рынок начинает рост, то в подавляющем большинстве случаев все остальные отобранные бумаги также встают в лонг, но уже на заёмные средства. Получаем вполне оправданный риск на хороших бычьих настроениях. Если рынок будет откатываться к началу месяца, то начнут закрываться маржинальные позиции, следовательно уменьшится уровень заёмных средств и риск.

( Читать дальше )

Разгон $1->$1000. Хроника... [Пост 3]

Пост 1
Пост 2

1. Что было сделано?

Запущено 5 разных стратегий.
Прошло 3 недели.

2. В каком состоянии сейчас?

По стратегии 1 все ок, доход на данный момент 19.84% Уменьшил докапитализацию до 25%, т.е. вынул 75% того, что вкладывал под видом докапитализации. Стратегия 1
Разгон $1->$1000. Хроника... [Пост 3]


По стратегии 2 все ок, доход на данный момент 18.77% Уменьшил докапитализацию до 25%, т.е. вынул 50% того, что вкладывал под видом докапитализации. Стратегия 2
Разгон $1->$1000. Хроника... [Пост 3]



( Читать дальше )

Разгон $1->$1000. Хроника... [Пост 2]

Предыстория...
1. Что было сделано?
Открыто 3 центовых счета.
Запущены три стратегии.
Прошло 2 недели.

2. В каком состоянии сейчас?
По стратегии 1 из-за большой просадки потребовалась дополнительная капитализация счета (+100%), на данном этапе ожидание выхода из просадки. График 1
По стратегии 2 из-за просадки потребовалась дополнительная капитализация счета (+50%), на данном этапе ожидание выхода из просадки. График 2
По стратегии 3 на данный момент прирост счета составляет около 15%, на данном этапе продолжается работа стратегии в штатном режиме. График 3

3. Планы на ближайшее будущее?
Открытие еще одного счета под 4 стратегию.
Запуск еще нескольких стратегий, основная идея их разнообразия — это разный money management.
Еженедельные отчеты в блоге на смартлабе.
В публичном доступе информация по ссылкам, там все отображается в реальном времени (задержки буквально минута-полторы).



( Читать дальше )

Как профессионалы делают деньги? | 4 отличия новичка от профессионала | Трейдер Вадим Глазун

Какие качества присущи профессионалам, у которых получается зарабатывать на рынке?
Почему большинство тех, кто приходит на рынок теряют деньги?
Что необходимо изменить в своем подходе к трейдингу, что бы перестать терять и начать зарабатывать?



( Читать дальше )

Давно не было "разгоняльщиков" :) Буду первым в этом году...

Всем привет!

Давно не было топиков разгонных с FOREX. Начну с Вашего позволения...

Разгонять буду не ручками, роботами.

Старт будет не с 0 (как у некоторых :)), а с 1$ (точнее 100 центов, т.к. счета центовые).
Да, Вы не ослышались — 1$. Цель разгона примерно 1000$, срок 12 месяцев с реинвестированием ежемесячного дохода.
Для того, чтобы достичь цели они должны увеличивать депозит примерно на 85% в месяц.
По мере увеличения депозитов (чем Чёрт не шутит), переведу их на долларовые счета (меньше spreads, меньше requotes).

Разгонять будут два портфеля роботов: dashboard на mql5.com
Идея в них: тренд, диверсификация на 12 валютных парах, рабочий таймфрейм H1, сигналы берут с таймфреймов over D1.

Счета будет два: на первом цель для роботов будет 50 пунктов (500 пипсов), на втором 100 пунктов (1000 пипсов).
Сделки буду выкладывать, счета будут мониториться на MQL5.com
Публичный так сказать тест идеи...

Попозже еще двоих заведу — набираю статистику пока.

P.S.: роботы не продаются (это на всякий случай), достаточно громоздкое сопровождение у них.
P.P.S.: на базе этих стратегий можно построить вполне адекватные, с вменяемыми рисками, но доходности будут less 100% годовых, а в данном эксперименте это не интересно.
P.P.P.S.: пожалуйста, поспособствуйте выводу на главную — хотелось бы побольше отзывов от мастодонтов smart-lab'а почитать...


Экспериментальная торговая стратегия.

disclaimer: данный пост не является призывом к повторению моих торговых сигналов. Я не рекламирую телеграм канал, не продаю чудо софт и не беру деньги в доверительное управление. Ну и конечно, фотографий «успешного успеха», с арендованным Ролс Ройсом из Сочи, здесь не будет. Оставлю это «мамкиным бизнесменам» и «чудо трейдерам». 


Moving Average на 4-х фьючерсах(Ri,Sb,Si,Eu)


в 2021 году, запускаю экспериментальную торговлю, построенную на простейшем трендовом индикаторе технического анализа Moving Average. Основная цель, ловля больших движений.

Параметры стратегии
  • Торговля ведется только в основную торговую сессию (c 10-00 до 19-45) на рынке FORTS, 4-мя фьючерсами (Ri,Sb,Si,Eu). Так же индикатор МА рассчитывается по котировка только в это время.
  • Сигнал для входа, пересечение 2-х МА с параметрами 10 и 60, на 5-и минутных графиках. Сделки на ночь переносятся.
  • Торговля без использования плечей.
  • Благодаря единому брокерскому счету в торговле используется 30% под обеспечение ГО и 70% мы вкладываем в валюту по курсу на 19 января (что бы избежать валютного риска).


( Читать дальше )

Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA). 2

    • 16 января 2021, 21:01
    • |
    • 3Qu
  • Еще
В топике Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA) мы показали использование линейной и нелинейной обратных связей в применении к ЕМА. Как правильно отметили в части комментариев, в случае линейной обратной связи ЕМА просто превращается в другую ЕМА с меньшим периодом, и толку от такой ЕМА немного. И тем не менее, даже в этом случае, обратная связь демонстрирует то, что и должна была демонстрировать — цель достигнута и ошибка слежения за ценой уменьшилась.
Нелинейная же связь даже в случае с ЕМА работает нормально, и по факту адаптивно в зависимости от ошибки меняет период сглаживания. При больших значениях ошибки период сглаживания уменьшается относительно заданного Тс, при малых ошибках период сглаживания практически равен предустановленному Тс.
В общем, нам надо решить вопрос только с линейной обратной связи, и выбрать для этого в качестве исходного индикатора что-то посложнее ЕМА. Скажем фильтр низких частот (ФНЧ) 2-го порядка. Выражение для него будет иметь вид.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн