роботы

В жизни бывают такие моменты, когда очень хочется торговать из программы на С++, но по каким-то причинам у брокера нет API, зато есть MetaTrader. Конечно, можно просто писать код на MQL4/MQL5, на этом урезанном варианте-мутанте Си и С++, но мне как-то не в кайф это делать. Поэтому я решил сделать «мост» между MetaTrader и программой через socket. Встречайте — MT-Bridge. 


На данный момент MT-Bridge позволяет только передавать поток котировок в программу с заданной частотой + добавлена инициализация исторических данных. Пока мне этого достаточно, но возможно в будущем функционал MT-Bridge будет расширен. Поэтому извиняйте, если здесь вы не нашли полноценного функционала, что есть то есть пока. Библиотека для подключения к советнику написана на С++11 и зависит от boost.asio, но нужны только файлы-заголовки. Вот github репозиторий с советником и библиотекой. Передача данных реализована через сокеты, советник является клинетом, а программа на С++ — сервером. Данные передаются через сокет в бинарном виде. 

( Читать дальше )

Жил был трейдер, и хотел он работать мало, а получать много… Желание конечно достойное, но осуществимое ли? Стал он думку думать да у интернетов спрашивать, возможно ли чудо этакое? За компом сидеть, две кнопки нажимать, а деньги сами к тебе рекой текут…

Отвечал интернет трейдеру, что есть в мире его, технологии… Якобы сами думают, сами работают, а деньги  хозяину. Вот это да, подумал трейдер, не уж то глупость какая? Развод кроликов очередной? Нет, говорит интернет, правда такое может быть, все что тебе нужно сделать — стать хозяином этого чуда и ссылку дал, куда логин пароль регистрировать надо… Долго ли коротко ли думал трейдер, да махнул рукой… Что я мало что ли маржинколов ловил, сколько лосей перекармливал, а рискну ка я еще разок, а вось интернеты не врут… Ввел трейдер «слова» заветные и смотрит во все глаза, поверить не может.

( Читать дальше )

Выкладываю, как обещал в пред посте… Но это не все еще… пока только один вход, пока один примитивный фильтр (есть во всех учебниках)
Итак в кратце, — РИ, торгуем 2 контракта, ГО стоит 20 000, далее сам считайте, доха на скрине в пп РИ. 
(да и по сути, отвечу на все адекватные вопросы)… чушь луче не пишите… забаню нафиГ))) 
историю не буду пересказывать… кому интересно, прочтите пред пост..
Итак, — ВСТРЕЧАЕМ, как «не работают среднескользящие»!!!

Отечественная роботизация имеет глубокие исторические корни.

Друзья! Не понятно, как ТсЛаб контролирует исполнение лимитных заявок. Возьмем у примеру такой скрипт(ниже скрин). Робот покупает по фиксированной цене, затем продает по другой фиксированной цене. Теперь вопрос, а что будет, если после окончания торгового дня, он не доберет позицию, или закроет, но не полностью? Выставит-ли он новую заявку на следующий день, уже с учетом частичного исполнения? 
Буду очень благодарен за объяснение!)

Доброго времени суток!



Общее состояние портфеля продолжает быть отличным. И отличились в этот раз: Верочка и Циркуль, которая на подросшей волатильности фунта чуток подтянули свои показатели по профиту.

Рыбачок — все также стабилен на своем пути удвоиться. И сейчас он набрал селов по фунтовым парам, а также баи по кроссам евры (купил еврофунт и евроновозел). После разрула оных — думаю перевалим за 90% а там и до сотни рукой подать. 

Мастер — невозмутим. Как и было задумано — медленно но верно в отличном соотношении «лосс-профит» и почти (почти в кавычках конечно) независимо от возросшей волатильности ползет в рамках заложенных 3.5% (за 2 месяца работы счета сделано 7,54% профита против 2,77% просадки).

Радует, что вывод заработанных денег, качество работы ДЦ с нашими машинками (а у нас же там еще и схема автоследования — что нас «пугало» с точки зрения технической), качество самих ТСок продолжает быть на уровне «ОТЛИЧНО!» и собственно хочется пожелать всем нам — кто участвует с апреля в этой работе — так держать! Поздравляю с наступающими зимними праздниками. На связи!

По моему опыту в алготрейдинге (под алготрейдингом я подразумеваю поиск закономерностей и их использование) большая часть времени уходит на исследования, это примерно 90% времени. Однако, часто можно услышать критику примерно следующего плана.

• Нужно писать код на питоне/джаве, можно в два счета набросать торгового робота. Нафиг Си и С++, сложна.
• Не нужно изобретать велосипеды, все уже сделано за нас. Зря потратить время, бери готовое и действуй. Метатрейдер в помощь.
• Нужно всегда писать чистый код, а не говнокод. 

Если все это верно, то получается, что успех в алготрейдинге (да и в IT) должен зависеть от этих факторов. Однако, к примеру, на практике большая часть доли в проекте принадлежит обычно не программистам (т.е. людям, которые вообще могут не уметь программировать), хороший код не обязательно принесет много денег, да и сложные алгоритмы порой без разницы, на каком языке реализовывать, быстрее они не напишутся.

Если объяснить проще, то успех не равен чистоте, хорошести и прочим характеристикам кода. Тогда почему происходит акцентуация на подобные факторы? 

( Читать дальше )

Друзья не торгуйте руками. Торгуйте роботами. Это более выгодно.

Мое эквити за полтора года — наглядное тому доказательство.



По весьма уважительной причине пришлось свернуть недолгую роботорговлю в начале 2019. Появились дела, гораздо более важные и доходные, чем биржа. Но продолжил слегка приторговывать руками. Результат рукоблудия — налицо))

Вывод:

Любая система торговли выгоднее любой торговли без системы.

Всем привет.

Прошлое

Сразу к делу. Два дня назад обучил я сетку на биткоин, эквити ее мне понравилась и я поставил ее сразу на реал 500 контрактами с целями 1000$ тейк и 50$ стоп. Вот такой конфиг:

Ну и сижу, как говорится никого не трогаю… Дергаю другие сетки, настраиваю других ботов. Сегодня смотрю, выключился этот бот. Что?? Два дня прошло, лося притянул что-ли!!??  Залезаю к нему в хистори и...

( Читать дальше )

Для ускорения тестирования и оптимизации стратегий я обычно заранее вычисляю результат прогноза индикатора для всего диапазона используемых параметров на всей дате тестирования.

В качестве результата прогноза индикатора можно использовать разные варианты. Первый вариант — использовать движение цены за определенное время. Например, для конкретной стратегии используется замер движения цены за три минуты после прогноза. Цена при этом может остаться на том же уровне, что и в начале прогноза, и это надо учитывать. Другой вариант результата прогноза индикатора — исход движения цены при использовании равнозначного фиксированного тейк-профита и стоп-лосса.

Структура хранения данных выглядит так:


Такой формат позволяет хранить направление движения цены, прогноз индикатора и исход его прогноза. В качестве базового таймфрейма я использую минутный график, а сами данные разделяю по торговым дням. Поэтому для хранения одной строки массива нужно

( Читать дальше )