роботы

У меня например в декабре был самый большой дродаун по портфелю МТС с 2008, в январе по нолям. Интересно это временно или изменения носят перманентный характер.

На сайте robostroy.ru, посвященном алгоритмической торговле, начался конкурс статей. Интересны материалы о торговых стратегиях, роботах и практике работы с ними. Чтобы принять участие в конкурсе достаточно опубликовать заметку по теме в своем блоге на сайте. Оцениваться статьи будут пользователями ресурса. Ну и лучшие писатели получат денежные призы за свои заметки. Первое место — 28 тыс., второе — 21 и т.д. Ставить плюсы авторам можно с момента публикации материалов: раньше опубликуешься — больше шансов.

Вот такое предложение. Более подробно о конкурсе тут.

что публиковал тут 2 месяца назад или три
которая сделала в августе и сентябре 1000%

и проверил как она будет на RIH2

смотрим )

раньше все блоги про моих роботов несчадно минусились и критиковались


но скажите чесно вот если вы руками так торговали это для вас было победа или поражение?

когда читаете вместо руб — надо понимать пункты






учитывая что рынок сейчас не такой валотильный и ходит значительно меньше в пунктах чем раньше уменьшил тейкпрофиты в 2 раза
качество улучшилось сделок значительно




вот так он графически выглядит — примерно )
одна из разработок 





с сегодняшнего вечера я продолжу работу над улучшением )




-------------

вот что говорили бабочки про ртс кстати

 

Поскольку логика робота предусматривает достаточно основательный подход, начну с интерфейса программы. Возможно, это позволит увидеть требования к функционалу в новом свете.

Основное окно

Просто и со вкусом:)

Почему нет кнопок в основном окне?
На мой взгляд, кнопки должен нажимать робот, а мы только наблюдать за результатами его работы.
В перспективе можно добавить дополнительную информацию для визуального контроля, например, количество сделок, прибыль в рублях и т.д.

Все элементы управления доступны через меню, которое включает в себя вкладки: Торговля, Настройки, Окна.

Вкладка Торговля содержит следующие пункты


( Читать дальше )

Сквизовая стратегия, только покупки.

Тестил на 550 самых ликвидных акциях дороже 7 долларов. Вроде неплохо.



UPD: Косяк нашелся, система добирала позицию при повторении сигнала на вход что способствовало сильной загрузке депозита.



В общем придеться переписывать :)

UPD2: Жаль а мог такой грааль получиться:

«И только правка №3 помогла исправить ситуацию. При правке выхода/переворота взял за основу мысль из известного видео А.Герчика пишет человек:
alexv1975
 http://smart-lab.ru/blog/33006.php

p.s.
надо написать что-то по рынку)
нето решат, что я  стал пиар-агентом Герчика)

ХОРОШЕЕ:
1)рад что Март наконец ПРИЗНАЕТ высокую вероятность инфляции.

2)рад что Андрей Есин, как и я верно смотрит на рынки на ближ. 3 года,
ибо 500 млд от ЕЦБ=QE.Андрей Будет прав с энергетикой-она дешевая.

3)моя команда Dream Team, готова выкладывать отчетик одного из роботов.

( Читать дальше )

Здравствуйте, занимаюсь исследованиями рынка и поисками стратегий для торговых роботов.
В основном, тестирую на Wealth-Lab4, роботы работают на Qpile. Но, в общем-то, возможны варианты платформ.
На основной работе программирую на c++, в отпуска обычно путешествую, обычно очень активно и напряженно.
Сейчас, на новогодние каникулы, есть время для исследований, обсуждений и знакомств.
Варианты направлений сейчас вижу такие:
1) анализ чужих стратегий с ЛЧИ;
2) варианты экспериментов с корреляциями различных инструментов;
3) подбор параметров, оптимизация и разработки каких-то стратегий с уровнями для различных инструментов.

Либо же у вас есть разумные идеи, мы можем их проверить, реализовать и вы тоже получите новый законченный продукт для использования.
В общем, не хватает обсуждений, идей, плана и ответственности, времени и ресурсов.

Ответит ли?
Источник: smart-lab.ru/blog/30249.php

Картинка:

Добрый день.

У меня как у программиста-новичка в трейдинге появились вопросы по поводу самой техники робото-писания, если можно так выразиться.
Прошу более опытних программистов и им сочувствующих подсказать: какой метод написания робота наиболее эффективен для интрадея? 

Под «эффективен» я понимаю соотношение гибкость/стабильность.
Гибкость в плане реализации идей, а в платне стабильности — техническую стабильность ПО + связь с брокером.

А вы какой программный продукт используете (WLD, TsLab, S# или другой)?
Если wld, то с каким брокером работаете? Бывают ли сбои в подгрузке данных и т.п.?

Буду благодарен советам, т.к. нахожусь на распутье