робот

Система разродилась сигналом на покупку Норникеля по цене 7558. Только пока она сигнал рожала, цена уже вверх убежала.

привет! может кто сталкивался с такой проблемой и может что-нить посоветовать?

итак, робот написан на excel, сам считает входы-выходы и пихает ордера в transaq. проблема возникла такая: из-за большого числа мониторящихся позиций (несколько инструментов и по каждому инструменту 3-4 стратегии с разными таймфреймами), и, соответственно, из-за нехилых расчётов excel перестал успевать правильно считать входы-выходы в начале каждого таймфрейма (например, минутного). из-за вычислительной нагрузки таймер в excel'е включается не ровно в начале каждой минуты, как ему задано, а с небольшой задержкой в 1-3 секунды. а на оч.ликвидном и волатильном рынке это даёт существенную погрешность в торговле. короче, затрахало!

решение в принципе лежит на поверхности — нужно каждую стратегию считать в transaq'е в виде «графического индикатора» (с точностью расчётов проблем не возникнет), а потом через DDE считывать числовое значение этого индикатора в excel.

( Читать дальше )

Мой робот закрыл лонг по Норникелю по цене 7356.32 руб. Убыток 0,45%. Чё-та заипали меня сплошь убыточные сделки за последнее время.

Сегодня система дала сигнал на закрытие лонга по Газпрому по цене 171.91. Убыток от сделки составил 1.31%. Радует то, что на открытие позиции мне тогда денег не хватило, иначе по Газику это была бы уже вторая убыточная сделка подряд.

Дорогие трейдеры!
Продайте начинающему брату робота.
- Доходность от 50% годовых.
-Торговля на ММВБ.
-Робот только для одной бумаги.
-Платформа под Smart Trade/
Цена за робота по рынку.
Предложения на почту: anson@mail.ru

МТС дала сигнал на закрытие шорта по Газпрому по цене 173,67. Убыток составил 1.5%

Перезашел в лонг по Газпрому по цене 175,9. Так сказал робот!!! В общем то, он сам и совершил сделку.

Собрал стратегию. Тестировалось на фРИ за весь период существования. Тестовые просскальзывание-комиссия 100 пунктов на контракт.

Доходность в годовых: 36%
Максимальная просадка: 13,76%
Доходность на сделку: 0,73%
Сделок: 276
Profit Factor: 2.65
Recovery Factor: 11,74
Общая доходность: 558% 


 

  После открытия, не дожидаясь, пока Quik рассчитает TP по лонгу Роснефти, закрыл позицию ручками по цене около 202 руб. Заработал что-то около 3% от суммы покупки, а потом еще сидел и примерно полдня жалел, что поторопился с закрытием.
  Робот не совершил ни одной сделки за день.

PS Всё-таки стоп-заявки на Квике такое Г! Не понимаю я, как они работают. Вчера стоял TP на 200 руб, отступ от max был 10 коп, защитный спрэд 50 коп. Цена сходила на 202, а лонг при этом так и не закрылся.