робот

Это основной вопрос который волнует каждого начинающего трейдера, почему трейдеры теряют деньги, если все вроде просто и понятно, тренд или контртренд, арбитраж или парный трейдинг, сделай систему и зарабатывай. Но не все так просто как кажется. Разберем основные моменты. Откуда растут ноги)) :

— отсутствие торговой системы, также отсутствие четкой торговой системы

— отсутствие дисциплины для соблюдения торговой системы, проблемы психологии. Желание всегда быть правым, не принятие убытков

— нет веры в систему, как следствие нет упорства в исполнении одинаковых сделок

— постоянная смена систем, перепрыгивает каждый месяц на новую систему, т.к. старая система по его мнению оказывается плохая и ничего не зарабатывает

— нехватка времени (работа, поход в магазин, обед и т.д.) в следствии этого пропуск сделок, как убыточных так и прибыльных. Если прибыльные пропускаются, которые должны были перекрыть убытки от предыдущих сделок, то кажется что система не работает.

Принятие решений о покупке или продаже на основе: 

— Интуиции 
— Фундаментального анализа 
— Технического анализа 
— Фундаментального анализа и Технического анализа 

Интуиция — Человек смотрит на график акции, и думает, что она будет расти, просто потому что ему так кажется или потому что ему нравиться эта компания. Пример: вам нравиться напиток Кока-кола, и вы покупаете акции этой компании, потому что вам нравиться ее продукт. Последствия не предсказуемы, нет четкой системы покупки, нет четкой системы выхода из позиции. Нет возможности проверить на истории правильности принятия решений о входе и выходе из позиции. 

Фундаментальный анализ – принятие решение о покупке и продаже, основывается на общей экономической ситуации в секторе и экономике, на анализе отчетности компании, на планах ее развития, на сокращении долгов, на работе высшего руководящего звена. Есть план входа и выхода из позиции, на основе отчетов и т.д. 

Что торгуется на бирже

Валюты — это торговые валютные пары, т.е.это всегда пара валют, а не одна валюта. Например: доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар и т.д.

Товары — энергетическое сырье: нефть, дизельное топливо, бензин, мазут, пропан; цветные и драгоценные металлы; зерновые: пшеница, кукуруза, овёс, рожь, ячмень, рис; живые животные и мясо: крупный рогатый скот, живые свиньи, бекон; пищевкусовые товары кофе, какао-бобы, картофель; текстильное сырье: хлопок, джут; промышленное сырье: каучук, пиломатериалы, фанера

Облигации — obligatio – обязательство — долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от лица, её выпустившего в оговорённый срок её номинальную стоимость деньгами. Государственные облигации – ОФЗ (облигации федерального займа) — облигации министерства финансов России, гарантом по выплате является государство. Самый известный кризис, в связи с невыплатой по ОФЗ, кризис 1998 года. Т.е. государство объявляет дефолт по облигациям. Доход по ОФЗ порядка 10% годовых, это самые надежные облигации в РФ. Муниципальные облигации – то же самое, только гарантом является область РФ, доход выше чем у государственных на пару % годовых. Корпоративные облигации – то же самое, только гарантом является юридическое лицо, например Газпром, доход выше чем у муниципальных еще на пару % годовых. Т.е. фактически это займ ваших денег под процент. Это надежнее чем вклад в банках, т.к. если будет дефолт по ОФЗ, то вклады в банках будет также не возможно получить. Покупка и удержание ОФЗ до срока погашения – это безрисковая торговля, единственный риск – это дефолт государства.

Биржа — юридическое лицо, которое обеспечивает торговлю валют, товаров, ценных бумаг и финансовых инструментов.

Какие бывают биржи.

Товарные — торгуются нефть, металлы, пшеница, мясо и т.д. Одна из известных — Чигаская товарная биржа

Фондовые — торгуются акции, облигации и другие финансовые инструменты. Биржи – NYSE (Нью – Йорская биржа), NASDAQ, Лондонская биржа, Шанхайская биржа, СПБ (Санкт-Петербургская биржа), ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) и др. С 2014 года в России нет подразделения на товарные, фондовые и т.д., есть просто биржа.

Валютные — торгуются валюты, фьючерсы на валюту. Биржи — Лондонская биржа, Европейская биржа, ММВБ, СПВБ и др

Форекс (FOREX) — переводиться Foreign Exchange — «зарубежный обмен». Это не биржа. Это рынок, с технической точки зрения как сеть средств связи, соединяющих банки и брокерские фирмы, диллинговые центры. Одно из важных особенностей Форекса, является присутствие на этом рынке диллинговых центров, не имеющим лицензии ЦБ. На сегодняшний день только 4 брокера имеют лицензию ЦБ России, для предоставления услуг по торговле на Форекс, это: ВТБ, Финам, Альфа, Промсвязьбанк. Все остальные диллинговые центры в России, в основном зарегистрированы в оффшорах, и не подчиняются никакому законодательству, предоставляют нереальные котировки на валюты, по другому их еще называют «форекс-кухни». Т.е. в реальности ничего, ни у кого не покупается и не продается. Также большую опасность представляет из себя огромное плечо, которое дается на форексе. 1 лот на форексе стоит 100 000 долларов, и если вы купите 1 лот имея на счету 100 долларов, то у вас получиться кредитное плечо 1 к 1000. Т.е. при движении цены не в вашу пользу на 6 копеек, вы уже потеряете свои 100 долларов, и возможно еще останетесь должны.

Для тех, кто не знает что такое баскет-трейдинг можно почитать здесь, я хочу написать об успешной алгоритмизации данной стратегии для криптовалют. Так как работа “руками” по этой стратегии фактически не возможна, и крайне не эффективная – для этого был создан торговый робот. Бот установлен на удалённом сервере и работает на полном автомате, что обеспечивает:

• расчет расхождения в парной сделке в реальном времени
• расчет и торговля в режиме 24 х 7 х 365
• подсчет текущей прибыли в реальном времени
• отсутствие эмоций и ошибок присущих ручной торговле

Бот служит для торговли возможностей, которые возникают между высоко коррелированными активами. Данный алгоритм в автоматическом режиме рассчитывает расхождения между валютами парной сделки, и на полном автомате торгует все торговые возможности. Работа бота ведётся на бирже BITMEX.

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

Программа Pattern Analyzer обнаружила на графике Мосбиржа ао, H1 новый торговый сигнал (графический паттерн):

Название фигуры: Клин восходящий

Тип сделки: продажа 

Стоп-лосс ниже: 100,90

Тейк-профит: 92,90