случайность

Как это иногда бывает, начал писать коммент, а получился топик. Очередной автор в очередной раз рассказал о том, что на случайном графике можно найти уровни и тренды и, следовательно, это компроментирует технический анализ.

Да, действительно случайный график похож на настоящий (хотя чему тут удивляться, если функция цены включает в себя «случайную переменную»). Но из того обстоятельства, что на смоделированном графике прослеживаются графические закономерности реального графика, не следует доказательства несостоятельности этих закономерностей!

Простой пример. С помощью так называемых «бредогенераторов» (онлайн генераторов текста) можно легко получить фразу, в которой будет и смысл, и логика. Означает ли это, что подобная фраза, повстречай мы её в литературе, должна теперь восприниматься, как случайный бред? Нет, конечно!

Хотя даже Нассим Талеб допустил такой ляп, объявив тексты Гегеля (величайшего философа, сформулировавшего всеобщие законы развития) бредом, на том основании, что они очень похожи на случайный набор слов. Что уж тогда говорить про остальных.

( Читать дальше )

9 марта 2017г. ФСК ЕЭС обрушился на 17,3%.

Сейчас на более старшем ТФ сформировалась конструкция — паттерн — фрактал на 100% повторяющая аналогичную перед 9 марта.

Потенциал падения в случае реализации «паттерна» — 28%, цель — 12,5 копеек.




( Читать дальше )

Сложился стереотип, что теория вероятностей – это человеческая наука  о случайности. На самом деле это не совсем точно. Это математическая дисциплина, изучающая свойства вероятностных пространств. Что такое вероятностное пространство? Это человеческая математическая модель для случая, когда пока ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые. А что такое случайность? Это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые. Т. е. теория вероятностей занимается лишь изучением второй части из определения случайности и никак не доказывает и не опровергает гипотезу о нашем лучшем знании о пока ненаблюдаемом. Т. е. в основе теории вероятности лежит гипотеза об объективном существовании случайности.

И как определяется вероятностное пространство? А определяется оно исключительно в виде частного случая теории множеств, лежащей в основе всей современной математики. Откажитесь от теории множеств и вся современная математика рассыпается в прах.

( Читать дальше )

Всякое случайное событие представляется нам случайным лишь потому, что мы не в состоянии выявить событий ему предшествующих...

Последний гамбит
В.В.Пчеловод

( Читать дальше )

Всем привет, случайность, давайте приставим что на рынке любые стратегии вот любые паттерны или линии или фибаначе среднии вот любые стратегии всегда минусуют, понятно какие то больше минусуют какие то меньше, вот допустим у вас есть паттерн который на истории показывал хорошую статистику, но он не работает 100 процентов в плюс, вы не задумывались по чему, ну многие могут сказать тут сработал тут нет, но ни кто не объяснит почему его паттерн тут сработал а тут нет, как бы фармация одна, состояние рынка одно, но паттерн не работает одинаково, ни кто не задумывался по чему, нет сто процентой стратегии, получается если нет 100 процентного варианта, то следующая сделка получаеться случайна, может конечно найдутся умники и объяснять мне по чему одна и таже фармация не работает одинаково, я их с удовольствием послушаю ))) но принимая это, что один и тот же патерн, может дать разные результаты, нас приближает к то му что от нас ни чего не зависит на рынке, от ваших входов где вы входите ни чего не зависит, вы скажите стоп я в хожу там где меня меньше всего стопили, я торгую все только по системе, а вы не задавали себе вопрос, как только вы начинаете торговать по системе вы уменьшаете частоту своих сделок, а так как вы уменьшаете частоту сделок, у вас уменьшаются результаты, положительные или нет, получается торговля по системе просто уменьшает частоту входов, которые могут дать случайный результат, поехали дальше, вы мне скажите что результат не случайный потому что тут вошли эти а тут получилась так, но тогда себя спросите, а были те же самые условия, а результат стал другим и если вы будите честными то поймете что да, получается что вы не учли все на рынке, а так как вы не учли все на рынке, результат может быть любым, вы скажите ну если все системы хаотичны, тогда надо работать с теорией вероятности и тут мы вернемся почему надо торговать по системе, потому что она уменьшает частоту входа, тем самым вы начинаете управлять своим риском, получается не важно по какой вы системе торгуете главное частота сделок, какой у вас тайфрейм  он между прочим тоже уменьшает частоту сделок, пойдем далее, если при установки сделки рынок сразу пошел против вас, какая вероятность что он вернется, ответ ни кто не знает, это случайность может вернутся а может нет, но если мы хотим уменьшить частоту и размер убытков, мы должны торговать по системе или проще говоря со стопом, а так как цена идущая против нас уже случайность  мы ее должны как можно быстрей завершить, проще говоря у нас должен быть очень короткий стоп, так как случайность не на нашей стороне в данный момент и продолжать нет смысла, получается

( Читать дальше )

В трейдинге прогнозирование является важным умением, зачастую влияющее на формирование торговых правил и рисков.
Большую востребовательность умение прогнозировать  имеет и в повседневной жизни, работе, увлечении.
.....
 Сегодня многие ошибочно полагают, что основная цель прогнозирования — предсказывать будущее. Но реальность настолько изменчива и события могут происходит так неожиданно, что точно предсказать грядущие явления невозможно. Главное для прогнозиста — выявить неопределенности, ведь если наши действия все-таки влияют на формирование будущего, то любая неопределенность влечет за собой некие изменения.В первую очередь важно понять, как отличить хороший и качественный прогноз от плохого и как не попасть под влияние ложных представлений о том, как они составляются. Несколько простых и разумных правил помогут вам научиться грамотно исследовать сценарии будущего развития бизнеса и самостоятельно оценивать качество уже составленных прогнозов.

( Читать дальше )

В чем разница?

Тема имеет некоторое отношение к трейдингу, поскольку касается «черных лебедей», анализа и тп, поэтому, надеюсь, не снесут в оффтоп
Современная наука, уже несколько веков кряду выбрала себе божество: детерминизм, которому поклоняется. естественно, как водится, выстроен и соответствующий пантеон — логика, математика и прочее, равно как идет непримиримая вражда с любыми проявлениями инакомыслия(aka ересей) — существования случайности, «чуда» и соответственно, с любыми формами проявлений идеалистических или мистических учений. Очень неприятный сюрприз преподнесла квантовая механика, но пока наука не поняла, видимо, что с этим делать, пока просто стыдливо прикрывает эту дыру в лапласовской идеологии фиговым листом, попытки доказать, антитезис луны, появляющейся лишь тогда, когда мы смотрим на нее, со стороны Эйнштейна с треском провалились. Причем, тут надо заметить, что поциэнт, в силу ущербности своего аутичного мозга,  не понимал, о чем он вообще трет: если «бог не играет в кости», значит он детерминирован, соответственно не имеет свободы воли, не противоречит ли это самому понятию? Я естественно, не о том, что Бог полагается на случайность, а о том, что он сам ее творит, ибо играющий в кости не является создателем случайности, а лишь потребителем оной.

( Читать дальше )

Предысторию вопроса смотреть тут.

В данном маленьком исследовании сделаны простенькие подсчеты с целью ответа на вопрос:
являются ли круглые целые уровни цен обыкновенного Сбербанка информативными?
Есть ли статистическое преимущество, когда цена равна, например, 150 рублям против, например, случая,
когда цена болтается на уровне 150 рублей и, скажем, 67 копеек.


























Всё считалось потиково внутри дня за минувшие семь лет в общей куче без деления по годам.
Первый столбик это объединение второго и третьего.
Второй соответствует случаям, когда текущий круглый уровень выше на 100 копеек предыдущего круглого уровня,
на котором была цена. Третий наоборот.
100 на 100 это вероятности движений на данное число копеек вверх (по горизонтали) против движения вниз (по вертикали).

( Читать дальше )