случайный процесс

Грааль...

Одно лишь это слово заставляет учащенно биться сердца страждущих. Миллионы трейдеров, включая папуасов, каждую неделю, аки львы бьются с рынком. Им кажется, что все как на ладони. Надо только взять им причитающееся по праву их рождения...

Им кажется… И на это есть основания, ведь рынок — это не случайное блуждание, не так ли? Хе-хе... 

Да. Рынок — не СБ. Это немарковский процесс со свойственными ему циклами и ритмами. Очень интересные исследования нашел у одного из Магистров:

https://smart-lab.ru/blog/468221.php
https://smart-lab.ru/blog/420938.php
https://smart-lab.ru/blog/412671.php

и т.д.

Шикарные исследования. И временные циклы выделены верно. И представление цены как фликкер-шума обосновано. Отлично.

Самый главный вывод для страждущих очевиден — надо работать в этих циклах. На рынке нельзя выбирать скользящие окна, периоды, выборки и т.п. просто так, на шару. Рынок строг и справедлив. Каждому воздастся по его страданиям…

( Читать дальше )

Добрый вечер, господа!

Жажда Грааля живет в сердцах и душах страждущих.
Единожды узрев Свет, остановиться невозможно. Ибо это и есть Жизнь.

Смотрю на работу своей ТС:



( Читать дальше )

Господа!

В связи с тем, что ТС, основанная на немарковской модели рынка, дает весьма обнадеживающие результаты:


цикл статей, посвященный метОдам заработка на случайном блуждании:
https://smart-lab.ru/blog/636953.php
https://smart-lab.ru/blog/616897.php
https://smart-lab.ru/blog/613005.php
https://smart-lab.ru/blog/609057.php
https://smart-lab.ru/blog/608175.php
https://smart-lab.ru/blog/582407.php
https://smart-lab.ru/blog/580961.php
https://smart-lab.ru/blog/579572.php
аннулируется.

Прошу модераторов СмартЛаба удалить эти посты, дабы страждущие, узрев их, не пошли по дороге в Бездну.

На рынке нетути случайного блуждания.
Toddler.

Получил сегодня письмо от Неизвестного.

Вкратце его содержание:
"Привет, К2! (здесь, очевидно, Он путает меня с моим Отцом, который временно отошел от дел праведных). Что с тобой?! Что ж ты тут засел и пищишь как таракан? Где былая мощь и безумие? Пойми — рынок это не то, что ты придумал, он окутан Тайной и пока ты ее не разгадаешь — не видать тебе Грааля."

Я принимаю вызов.

Тайна… В чем же может состоять она? Почему, казалось бы надёжные методы из теории марковских и немарковских случайных процессов, не дают гарантии стабильного заработка на рынке? В чем принципиальное отличие рыночного процесса от теоретических?
Конечно — во времени. Нельзя не обратить внимание, что время прихода тиков как первоисточников цены крайне неравномерно и интервалы времени между ними принадлежат сумме гамма-распределения и распределения Коши. Собственно, согласно Пуанкаре, это и есть истинное время движущейся системы, которое является частью Абсолютного Времени.

( Читать дальше )

Хотелось бы обсудить проблему противоречия двух подходов в понимании рыночного процесса, без решения которой не будет Счастия, не будет Грааля....

Вопрос: в чем причина возвратных движений на рынке, почему можно использовать стратегию mean reversion для извлечения безудержной прибыли?

1. В рамках немарковской парадигмы рынка, ответ дан в работах Л.А.Шелепина и выглядит он следующим образом:


И если неслучайной составляющей в интегро-дифференциальном уравнении

 

( Читать дальше )

День добрый, господа!

Сначала о грустном… Вожделенный Грааль стал медленно выскальзывать из моих старческих рук...

Очень сильно обидно....
Иногда, устремляя свои глаза к Небу, я восклицаю: «Господи! За что?!!»
Тишина. Нет ответа...

Однако, абсолютно уверовав в то, что на рынке протекает немарковский процесс, подчиняющийся внутренним временным циклам и ритмам, попробуем проанализировать наиболее неудачную сделку за истекший период.
Произошла она на паре GBPAUD 21-22 июля с.г.
В терминале она выглядит так:


( Читать дальше )

Грааль… Тихий Дом… Эти слова вызывают трепет в сердцах страждущих. Только причащение к Источнику наличных может их утешить. Важно только найти Его...

Собственно, сразу к делу.

Исходя из предпосылки, что на рынке — немарковский процесс, мы выяснили, что наилучшим его описанием является некая взвешенная средняя плюс интегрированный белый шум с дисперсией, определяемой из соотношения Эйнштейна-Смолуховского.
На практике, использование этой модели на минувшей неделе дало следующий результат:

Хорошо.
Сие и есть Источник? Пока — не знаю. Мудрецы говорят, что требуется не менее 3 месяцев испытаний с количеством сделок >100. Впереди еще долгий путь... 

Данный результат был получен при работе с данными S6-баров.
Т.к. поток событий на рынке является нестационарным пуассоновским потоком, то интересно посмотреть на плотность вероятности промежутков времени между ценами OPEN этих баров.

( Читать дальше )

Тут в спорах о вероятности, случайном блуждании и бросании монетки уже дошло до угроз физической расправы. Многие брезгливо морщились, многие реально умные просто отвернулись от любителя бросать дерьмо на вентилятор, но остались те, которым понятие вероятности, изначально вроде бы понятное, стало немного темным. Так вот я для них.

Если не углубляться в дебри, то определений понятия вероятности всего два.

Начну в априорной вероятности.

Ну хорошо, пусть у нас есть монетка, и мы ее бросаем на стол. Выпадает либо орел, либо решка. Вопрос, как часто будет происходить одно и другое? И начинаются рассуждалки:
Поскольку мы считаем монету симметричной, с центром масс, находящимся в ее геометрическом центре, поскольку обе стороны одинаковы, так мы тут же приписываем вероятности выпадания орла число 0,5. И решке  0,5. Иными словами, исходя из свойств объекта, мы прогнозируем частоту появления того или иного исхода. Это и есть априорная вероятность.

Есть частотное определение вероятности.

( Читать дальше )

Добрый день, господа!

До Грааля путь неблизкий и находится Он на 15-м уровне Инобытия в Тихом Доме.

Но, мы упрямо идем к Нему и никто нас не остановит. Не так ли?

Из прошлых исследований стало очевидно, что наилучшей средней, описывающей неслучайную часть рыночного процесса, является WMA с весами = абсолютным значениям приращений CLOSE(i)-CLOSE(i-1).
Кроме того, было показано, что стратегия «возврата к среднему» от границ дисперсионного канала для EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г дала превосходные результаты на тестах.
Однако, все надо еще раз перепроверить, ведь есть глас сомнения типа: «Ты, папаша, протестировал только одну пару и тебе с ней просто повезло! А как на других? Работает?»
Ну, что ж — проверим метОду на паре AUDUSD с 01.03.20г. по 31.03.20г. в самый разгар коронавирусной паники.


( Читать дальше )

Жажда узреть Грааль не дает мне спокойно жить...
Решил проверить — дает ли переход к более частому считыванию котировок существенное улучшение результатов.

Рассмотрим еще раз наш график для EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г. на данных Дукаскопи для CLOSE М1 при скользящем окне = 24 часа:

Оранжевым прямоугольником выделена область данных за март 2020 г.

Смотрим, как выглядит эта область на данных CLOSE секундных баров S30:


( Читать дальше )