статистика для трейдера

Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли

12 декабря 2017, 15:05
|
Юрий Чугунов

Всем привет!

Сегодня хочу затронуть такую интересную тему, а именно как максимально грамотно использовать статистические данные любой торговой системы.

Ну, говорить о силе ведение дневника сделок и о ценности статистических данных я долго не буду, кто ведёт, меня поймёт, а кто не ведёт, тот обязательно к этому, придёт, если захочет качественного улучшения своей торговли. А хочу поговорить именно о практическом использовании статистики для улучшения торговой системы.

Что лучше увеличивать доходы или сокращать расходы? Лучше делать и то и то. С торговой системой всё точно так же, и как раз статистика нам тут в помощь. Можно стараться улучшать показатели своей торговой системы путём уточнения точек входа, делая их более ювелирными, и это правильно, но зачастую можно улучшить показатели любой торговой системы просто убрав «ненужные сделки». Ненужными сделками я называю сделки по торговой системе, которые имеют свою закономерность, но не приносят прибыль, а просто съедают комиссию или ещё хуже тянут общую доходность вниз. Устранив только эти плохие закономерности можно очень кардинально улучшить показатели торговой системы.

( Читать дальше )

Лукавые цифры статистики

17 февраля 2017, 15:19
|
neophyte

В качестве примера приведу отчет мониторинга по счету:

( Читать дальше )

каких трейдеров больше на SMART-LAB

01 декабря 2016, 15:45
|
Aleks Golendukhin

каких трейдеров больше на SMART-LAB

Я инвестор

Торгую внутри дня

Скальпер

Среднесрочный взгляд на рынок.использую средне срок

Алготрейдер

Новичок и пока не определился

Всего проголосовало: 42

Проголосовать должен каждый без исключения !
Давайте взглянем все же интересна статистика трейдеров smart-laba кто что использует

Статистика трейдера WEBQSTAT(бесплатно в чём подвох)? Сайт видения дневника и статистики трейдера http://WebQstat.com Есть кто пользуется этим сервисом видения статистики? Поделитесь мнением!

14 июля 2016, 08:21
|
Сергей

Brexit

24 июня 2016, 04:03
|
Юрий Смирнов

Инфа на 4

( Читать дальше )

Моя торговля. Итоги июня. Небольшой анализ

02 июля 2015, 12:35
|
Таша

Прошел первый месяц моей публичной торговли. Депозит не слила )
Результат

Моя торговля. Итоги июня. Небольшой анализ

Когда загрузила сделки за прошлые периоды в статистику трейдера, я не то что была удивлена, я была в шоке от одного момента.
Я всегда считала, что мои самые лучшие входы происходят утром, а худшие ближе к концу основной сессии.
Загрузка предыдущих отчетов показала ровно наооборот. Худшее время это утро, лучшее время это вечер.
Это одна из причин почему я начала писать о своей торговле.

( Читать дальше )

[Огромная скидка] Статистика Трейдера (webmarketstat)

08 мая 2015, 16:55
|
Артем Ефименко

Приветствую Вас господа трейдеры.

Есть только один свободный счет статистики трейдера
сроком до 12.07.2017г. (больше чем на 2 года, тариф стандарт)http://marketstat.ru/,
продаю за ненадобностью, что бы не лежал без дела, цена 90$.
C Сергеем Селантьевым все согласовано, счет будет отвязан от моей почты и привязан к вашей
Для чего нужен этот сервис я думаю большинство из Вас знает и пользу которую он может принести понимает.
Но, а те кто не знает для чего он нужен и какая от него польза, можете спать спокойно, Вам пока он не пригодится.
Кто хочет купить по дешёвке пишите в личку.

PS:
Обращаю внимание, счет только один, а не десять и купить его может только один человек,
когда появится сообщение, что счет продан, то он продан и больше счетов на продажу у меня нет и не будет.

Теория катастроф/редкие события и трейдинг.

25 марта 2015, 20:39
|
day0markets.ru

Хотелось бы пообщаться с людьми, которые применяли/применяют/пытались применять теорию катастроф к биржевой торговле. (Катастрофы в данном контексте — события, которые дают скачкообразный отклик на плавное воздействие)

Так же интересно будет пообщаться с людьми, которые работают с любыми событиями дальше 2х сигм.

Область интересов/вопросов:
1. Как обрабатываете события дальше 2х сигм? Их же мало, статистическая достоверность ниже.
2. Как избегаете подгонки эквити из-за малого количества событий?
3. Как контролировать риски без стопов за пределами 2х сигм?
4. Что лучше работает — импульс или mean reversion?
5. Что показывает большую доходность в сфере HFT? Возврат к некоему среднему или импульс? В данном случае вопрос гепотетический. Т.е. не учитываем скорость работы алго и связи с биржей.

Если вдруг на СЛ есть знающие люди, то давайте пообщаемся в этой теме. Думаю, что многим она пригодится в дальнейшем:)