статистика

Глянул в статистику и приуныл. Начиная с 2015 года общая прибыль +400%, а положительных эмоций и эффекта от просиживания штанов ноль. И все почему? Потому что нехрен было выводить профит...

Всем привет!

В пятницу закрыла лонг по RI, потому что нет желания и возможности высиживать 7 марта у компьютера. Но все равно сегодня естественно с утра зашла, сразу поняла, что рано закрылась, расстроилась немного, но ловить движение не стала. Отдыхать, значит отдыхать. Тем более на днях в шорт вставать ( если реализуется прогнозируемая ситуация), что уж остатки собирать.

В Петербурге оказывается встреча собирается, но я пока вообще не в курсе что тут у вас и как проходит, что это за встречи такие. Поэтому если и приду, то только с кузнецом)))

В комментариях к предыдущему посту спрашивали про статистику.
Ну, тут всего несколько вариантов, о которых МОЖНО рассказать.
1. Таблицу прибыль/ убыток веду в excel и в numbers. Есть отдельные таблицы по каждому счету, и сводная таблица по всем инструментам, в которой нет комментариев " почему сделала так, а не иначе и что из этого вышло", зато учитывается общий результат, налоги, вывод, остаток, короче, все, что непосредственно связано с денежным результатом. Сводную таблицу считаю в неделю, в месяц, в три месяца, в полгода, в год; отдельные таблицы каждый день.
2. Есть ещё собственно статистика по работе стратегии. Здесь все просто. Есть такое выражение: статистика является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Ну, вот я не страшусь и поэтому не ленюсь строить гистограмму нормального распределения и рассчитывать все сопутствующие показатели, по типу стандартного поколения, дисперсии и т д.Все как в 8 классе ( вроде бы в этот период нормальное распределение проходят же?)), но во всяком случае, наглядно. Естественно, статистически достоверные выводы можно сделать после большого количества сделок, >100-200, а лучше 500… На большой счёт я переношу стратегию только после теста на истории и теста на небольших счетах. Плюс естественно есть фишки, которые работают только на определенных инструментах, и соответсвенно так или иначе, на разных инструментах стратегия отличается и статистику я веду как общую, так и отдельную по каждому инструменту.
3. Это самое простое из того, что есть, но и достаточно эффективное. Когда только начинала торговать, всякую ерунду пыталась вести: журналы мудреные составляла, графики чуть ли не на каждый день вырисовывала, потом все забросила, подумала, что самая умная и что сам счёт мне подскажет прибыльная стратегия или нет. Ну, счёт- то подсказал, но порядка в делах не было! Поэтому я регулярно простыми=ленивыми методами подвожу итоги своей промежуточной работы.
4. Регулярно изучаю чьи- нибудь методы, поэтому постоянно «обрастаю» какими- нибудь приблудами ввиде каких- нибудь показателей. Но это уже детали и женские секретики ( назовём их так)).

( Читать дальше )

В прошлом фонтане откровений я писал вам о вреде жадности, о необходимости быть реалистом и о золотом правиле 1 сигмы или 68% ожидаемого движения либо диапазона. Сейчас я могу продемонстрировать это на практике, к сожалению не блеснуть профитом снова, а лишь упущенной возможностью.

Недавно я публиковал свое видение через сценарий на ТВ. Вот оно.


Как вы можете видеть, сценарий практически подтвердился кроме того, что цена так и не дошла до моей точки входа в лонг по 1222 которую я тоже озвучивал. Но если бы я применил свое правило 68% то получилось бы так. Точка входа была бы по 1225.2. И ее бы дали. Точка выхода 1243. Как видите цена ее отработала.

( Читать дальше )

Ну это как на выборах — главное ни как проголосуют, а кто посчитает голоса.
Так и здесь — разные причины, отговорки и тот-же принцип выдавать за истину (статистику) то что выгодно, а не реальность.


http://tv.rbc.ru/archive/oboz/566710929a7947871ccf866c

Новости Нижнего Тагила для примера, вот градообразующие предприятия сейчас

www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/obshchestvo/bolee-500-politsejskikh-sokratyat-v-nizhnem-tagile
www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/ekonomika/uralvagonzavod-ob-yasnil-kak-uvolit-10-sotrudnikov-nachnut-s-pensionerov-i-odinokikh-lentyaev-bez-detej
www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/ekonomika/evraz-perevodit-predpriyatiya-na-sokrashchjonnuyu-rabochuyu-nedelyu

( Читать дальше )

Говорят, что на ММВБ около 700тыс участников. Хотя другие говорят, что всего лишь около 70тыс. Но как обстоят дела в Европе, Азии или США? Я если честно замучался гуглить в поисках такой статистики. Может кто-то в курсе?

Спойлер: данный пост, основанный на личном опыте, скорее всего, ориентирован на новичков, к коим я себя отношу, речь пойдет о матожидании. Текст ниже не является рекомендацией, скорее, это пример того, как ведение статистики своих действий может помочь улучшить торговлю.

С тех пор, как я начал мониторить каждое свое действие на рынке, я неплохо на мой взгляд продвинулся. Из мониторинга вы можете посчитать матождание A, которое, по определению, зависит от процента прибильных сделок W и отношения прибыли к риску R.

A = W*R-(1-W).

Если выборка сделок достаточно большая, то это значит, что, в среднем, на каждые 100 сделок вы получите 100А стопов, если стоп фиксирован в деньгах.

Как вы думаете, что более прибыльно? Торговать с W и 2R или с 2W и R? Давайте построим такую таблицу матожиданий:

( Читать дальше )

___
ждём продолжения до тп !




( Читать дальше )

( Читать дальше )

В 90-х годах прошлого века у меня в университете был курс статистики, и преподаватель начал вводную лекцию с не помню чьего афоризма: «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика». И популярно объяснил, почему он его считает жизненным.

Отчего вспомнил? Сегодня снова наткнулся на соседнем сайте по трейдингу на критику Д.Медведева про 600% и рутрекер.

На СМ тоже были «умные» тролли, которые предъявляли претензии к расчету процентов нашим премьером, а еще к сайту www.xe.com из-за цифр cайта для моего поста по курсу доллара.

Обучающий пост про статистику — всем: все и сразу.
N.B.: в дискуссию с теоретиками и студентами вступать не намерен, т.к. это аксиомы статистики. Кто не согласен с законами математики и физики (отличными от статистики :-) ), тот идет в далекое эротическое путешествие, вместе с баном. Шутка.
Просто возьмите и почитайте хороший курс статистики: Statistics и

( Читать дальше )