статистика

Немного аналитики от компании «АТОН» вам в ленту.




( Читать дальше )

Две таблички вам в помощь.
В свое время они мне очень пригодились для стресс-тестирования.
Описание к табличкам тут
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B






( Читать дальше )

Для успокоения души подобрал критерии по которым проходит только Apple.
Единственный нюанс, мы же торгуем акциями, а не компаниями. :-)
Поэтому цены на акции определяют все больше и больше поведенческие реакции.
finviz.com/screener.ashx?v=161&f=fa_eps5years_o5,fa_grossmargin_o25,fa_netmargin_o20,fa_opermargin_o25,fa_payoutratio_o10,fa_pb_u8,fa_pe_u15,fa_roa_pos,fa_roe_o40,fa_roi_o25,geo_usa&ft=2&o=-marketcap

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/50880.html

Знаете, наверное, источник данных FRED?

К примеру, мне там нравится смотреть на доходности облигаций разных стран.



А тут узнал еще о таком ресурсе, как Quandl.

Нашел сразу на нем некоторые локальные рынки. Ужасно похожие на наш.

Прага



( Читать дальше )

Некоторые российские СМИ на ровном месте раскрутили тему про резкий рост цены куриных яиц и красиво его визуализировали через упаковку из 9 яиц.
На самом деле, упаковки в 6, 9, 12 и 18 яиц существуют уже почти год (но это уже другая история).
На самом деле,  куриные яйца — это сезонный товар, цена его четко циклична, 


и это отлично демонстрирует прилагающийся график.

( Читать дальше )

Есть очень много примеров вранья.
По оценкам Washington Post, за два года своего президентства Трамп врал 7600 раз.

Для меня, как астролога, нет сомнений, что Трамп — патологический лгун,



что является одной из разновидности пораженного знака Близнецов, его худшей частью. Близнецы, как и все остальные знаки, могут быть хорошими и не очень. )) Каждый в своем амплуа.



( Читать дальше )

 

Тестирование модели медвежье харами на исторических данных

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

          Рис. 1. Модель медвежье харами.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.

Модель медвежье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать падение.

( Читать дальше )

По традиции 10 января мини-отчет по алго и не только.
В этом году прямо ажиотаж по «Итогам» в блогах, не серчайте я побыстрому.

2018-ый был уже повеселее чем 2016 и 2017. С начала 2018ого года вола подросла!
В этом году алго показывали доходность сопоставимую с движняком в 2014 и 2015.
Сентябрь занял второе место по месячной доходности за последние 5 лет.
Маленькая радость: более десяти раз за год обновил ист. хай.





План на ЛЧИ-2018 изначально был: показать не сильно большую просадку. Дело в том что начало конкурса пришлось на осений исторический хай по счету и ожидаемая коррекция в ближайшие месяцы должна была составить порядка 5-15% И время коррекции пришлось именно на месяцы проведения ЛЧИ. Ну что поделать, такое тоже бывает. По графикам как раз видно как в конце года упала вола и рынок «запилило». При этом нефть в конце года была прекрасна! Смотрю на фьюч нефти последние 3 месяца. Пора добавлять этот инструмент в работу.

( Читать дальше )

Делюсь математикой по фьючу сбера. Возможно, будет интересно тому, кто реально торгует.

Если хай и лой часовой свечи выразить в % от цены ее открытия и посчитать статистику по 3500+ часовых свечей за 2018 год (без учета свечей-дебилов 10:00 и 23:00), то мы получим такое распределение:



Например, 2000 раз за 2018 год хай часовой свечи случился на уровне 0.29% от цены открытия свечи. Такую же статистику показывает лой. Показатели статистики хаев и лоев практически сливаются.

Наполним полученную статистку баблом. Представим, что фьюч сбера стоит 100 рублей и посмотрим, какие деньги принесет нам новое знание. Распределение денег по хаям и лоям 

( Читать дальше )