статистика

Тестирование модели завеса из темных облаков

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели завеса из темных облаков для прогнозирования будущего движения цены. Модель завеса из темных облаков выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

                      Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие четыре условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Первая свеча имеет сильное тело.
• Цена открытия второй свечи выше цены закрытия первой, и тело второй свечи более чем на 50% перекрывает тело первой свечи.

Налоговая отчиталась о количестве ИП и Юр. лиц за ноябрь.

Юр. лица: -0.7% (4148555 против 4178727 в октябре):

ИП: +0.3% (4014176 против 4000824):

Тестирование модели медвежье поглощение

Введение

                    Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Тело второй свечи поглощает тело первой.

         Модель медвежье поглощение считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать снижение.

Росстат опубликовал данные за ноябрь:

небольшая выжимка (% к соответств. периоду 2017):

ввп: +1.6%
пром. производство: +2.9%
добыча ископаемых: +3.8%
обрабатывающие пр-ва: +2.9%
пр-во пищ. продуктов: +4.9%
пр-во текстильных изд.: +3.6%
пр-во одежды: +4.8%
пр-во бумаги: +13.1%
полиграфия: +12.8%
пр-во хим. прод.: +2.4%
лекарства и медикаменты: +7.5%
пр-во металлург.: +2.8%
пр-во резины и пластмассы: +3.6%
пр-во электрич. оборуд.: +2.6%
транспорт: +13.8%
пр-во мебели: +5.5%
обработка древесины: +10.2%
пр-во энергии: +1.2%
грузооборот: +2.7%
оборот розницы: +2.6%
реальные доходы: +0.4%
строительство: +0.5%

стагнация:
пр-во компьютеры и электроника: -3.6%
пр-во машины и оборуд.: -0.1%
сельское хоз-во: -0.8%
пр-во изд. из кожи: -3.7%
жил. строительство: -3.7%

кросспост rffx.ru

На ZeroHedge выложили интересную статистику, характеризующую феномен Рождественского ралли в цифрах.  Данные представлены  Michael Lebowitz и основаны на анализе динамики американского фондового рынка в период с 1990 по 2017 годы.

Является ли декабрь месяцем в котором акции действительно демонстрируют выдающуюся тенденцию к росту? Ответом будет однозначное «Да». Средний месячный возврат для каждого декабря, начиная с 1990 года и по настоящее время, составляет впечатляющие 1,70%. Остальные месяцы за этот же период продемонстрировали посредственное значение в 0,62%.

Следующий график демонстрирует среднюю величину возврата (отмечена зелеными точками — прим. перевод.) и величины максимального-минимального значения этого показателя (соответствуют процентному приращению фондового индекса на High-Low значениях за декабрь — прим. перевод.) для всех 28 декабрей за указанный временной интервал: