стопы

( Читать дальше )

Пипсовка — зло. Усреднение — зло. Переторговка — зло.
А где же добро?!

А добро в гороскопе (мое личное мнение).
Уже писал, что опционы — дело важное, но какое-то длиннное… Иногда так и хочется встрять против тренда, или для тонуса торгануть, чтоб не спать за монитором. А тут еще гороскопы под рукой.

Вдруг вижу — Германия, чё-то распальцовкой планеты встали. А через 10 минут у них важная волатильная статистика. Написал в скайпе друзьям, что форексом пашут.




Не пропадать прогнозу почем зря. Сам тоже открыл позу, заранее.



( Читать дальше )

Причина этой статьи — недавний скандал на Смартлабе
На злобу дня (Мысли вслух)
=
Попытаюсь представить себя на месте честного доверительного управляющего и немного порассуждаю.
Не сливать — сложно.
Но можно.
Надо иметь систему.
Но прилетит «чорный лебледь» и порушит вашу систему, пусть даже на непродолжительный период.
Например, в день Х произойдут важные события, а вы уже находитесь в позе.
Делать ставки на бирже в такой ситуации — признак непрофессионализма.
Перед волатильным днём с непонятным исходом надо было закрыть позы?
А как открываться потом, когда рынки придут в норму?
Неужели для этой ситуации надо писать отдельное правило?
Это усложнит систему.
А систему надо упрощать.
Стопы — зло (моё кредо).
Но это касается только моей игры на акциях (без плечей, это тоже моё кредо).
Так проще и безопаснее.
Но как быть обладателям систем, которые применяются на срочном рынке и на споте с плечами, чтобы уберечь депо от чорных лебледей?

( Читать дальше )

Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.

Два дня подряд очень просто снимают стопы шортистов доллара, после чего курс снижается

s.tradingview.com/x/BlAJBAXl/



Вы ещё ставите формальные стопы? Тогда мы идем к вам.

Часто встречаются советы типа «торгуй как маркетмейкер».
Совет хороший, но реализовать его не получится, не те возможности. И даже если бы получилось, обыграть маркетмейкера вам все равно не удастся.
Торговать нужно не как маркетмейкер, а за прямо наоборот. 
Маркетмейкер торгует внутри спреда, ваша же задача  — торговать за пределами локальных интересов маркетмейкера. В частности, вас не должны беспокоить движения рынка внутри дня или недели, т.е. стоп по вашей позиции должен стоять за пределами дневного или недельного диапазона волатильности. Тогда маркетмейкер вам ничего не сделает. Его цели и его пища  как правило внутри этого диапазона и далеко от ваших стопом и ваших целей на момент открытия позиции. Т.е. вы должны торговать большие, а не кратковременные внутридневные движения рынка. Задача только одна — определиться с направлением торговли.
Кстати, небезызвестные черепашки торговали примерно по такому принципу. Стоп у них стоял за пределами 2.5 дневных АТР, что примерно равно недельному АТР. И отмечу, что стратегия черепашек одна из немногих, которые работают почти на всех рынках с некоторой, очень незначительной, вариацией параметров.
Примерно такой же размер стопов и стратегии на основе SWT-метода. Хотя волатильность считается по другому, но конечный стоп имеет примерно такой же порядок, как стоп в стратегии черепашек.

     Короткая продажа  или, иначе говоря, шорт — любимая сделка для ценителей  быстрых заработков.

     По статистике рынок большую часть времени растет. Однако темпы роста намного ниже темпов падения на коррекциях (как правило, движение против тренда быстрое и сильное). В связи с данной особенностью человек однажды получив положительный опыт совершения сделки «шорт» будет искать именно такие возможности.  Психологически сложно высиживать повышательный тренд (движение, отстой в боковике, движение, отстой в боковике), поскольку это может тянуться месяцами. Другое дело коррекция: 3-4 дня падения по 3% и заработок, как и хорошее настроение, обеспечены очень быстро. Трейдер попадает в психологическую ловушку, а именно: настраивается на высокую волатильность и быстрые заработки, появляется азарт и самоуверенность, торговая позиция увеличивается. Но рынок цикличен. Высокая волатильность сменяется низкой и так по кругу.

     Мое наблюдение:  люди, заработавшие на шорте в 2008 году, если не вывели прибыль со счета, в 2009 году все проиграли на шорте. Почему это произошло?

1. Отсутствие стопов  или плана выхода из убыточной позиции.
2. Самоуверенность.
3. Увеличение торговой позиции.

( Читать дальше )

Это правило было применимо к торговле в которой вы знаете точки входа, точки выхода. Знаете или предполагаете направление движения акции или другого актива.
Сейчас рынок благодаря роботам, алгоритмам, различной математике изменился. Все больше и больше на графике вы не увидите ничего кроме белого шума! Применить к шуму линии поддержки также глупо. Любое ваше преимущество будет просчитано и применено против вас. Любая ваша поддержка будет отработана так как вам и не снилось!
Ждете нефть и поддержку на 70??? Так если захотят её легко пройдут например до 75 а потом сразу могут упасть до 40 или 30 (левый пример).
Попытаться высчитать уровень глупое занятие, и уж тем более ставить там стопы :-)))) Ха ха ха.
Форексники, некоторые это давно прощелкали. Валюты уже торгуются не по уровням поддержки а в канале который меняет свою амплитуду.
Тоже дойдет и до акций. Сядут роботы и вам хана. Акции будут колебаться в определенном диапазоне каждый раз вынося ваши стопы и съедая ваш депозит.

( Читать дальше )

Здравствуйте, господа-товарищи.
Кажется я «наелся» форексом )), аж в глазах рябит от обилия котировок и метаний по кросс-курсам.

В любом случае радостно, что познал этот дивный мир:
с начала июня 2017 официально приступал ==> Погружение в астро-форекс.
Даже научно-познавательную статейку сотворил ==> Алгоритм поведения фунта/йены.

Плюсовал на форекс стабильно, в основном по мелочи, пока не надоело.



Но захотелось на склоне лет покоя, а он мне перестал сниться. И вдруг, глянул себе гороскоп, а там — эпохальное событие! Прямо сейчас транзит ЮПИТЕРА по моему натальному Марсу. Такое бывает 1 раз каждые 12 лет. Рекомендация — начинать МАСШТАБНО рисковать, особенно по нефти. Да еще с минуты на минуту подключается транзит Венеры

( Читать дальше )

Часто задумываюсь, что лучше?

АПИ (Астрологические Портфельные Инвестиции) или чисто спекуляции?
Причем могу и то и другое.

Спекуляции как-то спокойнее — выбило по стопу, значит, выбило. Спишь спокойно.

А для инвестиций — свободной маржи требуется больше на удержание убыточных позиций. Да еще на усреднение тоже — в пределах набора инвест портфеля.

Оказалось удобно собирать портфель:
нефть + золото + викс, условно называю хлеб + золото + наган.



Но чрезвычайно трудно привыкнуть к удержанию прибыльных позиций.
Есть над чем поработать.

Всем удачи!
astro777.com