стопы

Моё почтение!

Итак, продолжим.

Многие интересовались, а как обстоят дела со стопами. Спешу доложить повторно — со стопами все прекрасно.



Поясню для интересующихся. Как в анекдоте — «но есть нюанс»… Есть ситуация, когда у меня имеется, к примеру, под ценой 2 или 3 (или больше) динамического уровня поддержки. Скажем так, даже не уровня, а некой границы движения. У движения есть границы. Но бывает, что их несколько. И мы не можем знать точно, которая из них удержит цену. Поэтому я вхожу на каждой из них. Как было показано в паре предыдущих примеров. Это не отсутствие стопов, не «пересидел». Это тактика торговли.

Есть ситуации, когда граница ровно одна. Это некая точка неустойчивого равновесия цены. Т.е. достаточно небольшого усилия, чтобы камень скатился с горы в ту или иную сторону. Поэтому если он не скатился в одну, то, очевидно, он скатился в другую. Именно такая ситуация была сегодня на Сбере. Соответственно, короткий стоп.

( Читать дальше )

Как лучше? Вечные вопросы в трейдинге, я тут в картинках обрисовал немного.

Например, по тренду добавляться.

И какие варианты исхода если перетаскивать стоп, примерно в ноль отработает идея.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Пипсовка — зло. Усреднение — зло. Переторговка — зло.
А где же добро?!

А добро в гороскопе (мое личное мнение).
Уже писал, что опционы — дело важное, но какое-то длиннное… Иногда так и хочется встрять против тренда, или для тонуса торгануть, чтоб не спать за монитором. А тут еще гороскопы под рукой.

Вдруг вижу — Германия, чё-то распальцовкой планеты встали. А через 10 минут у них важная волатильная статистика. Написал в скайпе друзьям, что форексом пашут.




Не пропадать прогнозу почем зря. Сам тоже открыл позу, заранее.



( Читать дальше )

Причина этой статьи — недавний скандал на Смартлабе
На злобу дня (Мысли вслух)
=
Попытаюсь представить себя на месте честного доверительного управляющего и немного порассуждаю.
Не сливать — сложно.
Но можно.
Надо иметь систему.
Но прилетит «чорный лебледь» и порушит вашу систему, пусть даже на непродолжительный период.
Например, в день Х произойдут важные события, а вы уже находитесь в позе.
Делать ставки на бирже в такой ситуации — признак непрофессионализма.
Перед волатильным днём с непонятным исходом надо было закрыть позы?
А как открываться потом, когда рынки придут в норму?
Неужели для этой ситуации надо писать отдельное правило?
Это усложнит систему.
А систему надо упрощать.
Стопы — зло (моё кредо).
Но это касается только моей игры на акциях (без плечей, это тоже моё кредо).
Так проще и безопаснее.
Но как быть обладателям систем, которые применяются на срочном рынке и на споте с плечами, чтобы уберечь депо от чорных лебледей?

( Читать дальше )

Продолжение темы про стопы, которую начал здесь

Вот наконец осенило, про два основных способа оценки волатильности:
1. Изменение цены от минимума до максимума или наоборот, за какой-то период — Симметричное измерение по типу Боллинжера, ATR и тп.
2. Изменение цены только в сторону против ]возможной[ позиции — Несимметричное измерение.

Таким образом, если допустим сильный тренд вверх, то по первой «формуле», волатильность будет возрастать. И если вы, как положено, ставите стоп в зависимости от волатильности, то стоп будет удлиняться, а значит ваш риск расти и размер позиции надо будет уменьшать.

Если же вы рассчитываете волатильность по второй формуле, то в сильном тренде в % отношении волатильность ваша вычисленная будет падать. Значит стоп будет поближе. А риск будет меньше.

Вопрос, каким способом пользуетесь вы? Если сознательно предпочитаете первый, то почему?
По сути, пост — переосмысление текста по ссылке которую мне дали в предыдущей теме.
Долго же у меня заняло переосмысление.

Два дня подряд очень просто снимают стопы шортистов доллара, после чего курс снижается

s.tradingview.com/x/BlAJBAXl/



Вы ещё ставите формальные стопы? Тогда мы идем к вам.

Часто встречаются советы типа «торгуй как маркетмейкер».
Совет хороший, но реализовать его не получится, не те возможности. И даже если бы получилось, обыграть маркетмейкера вам все равно не удастся.
Торговать нужно не как маркетмейкер, а за прямо наоборот. 
Маркетмейкер торгует внутри спреда, ваша же задача  — торговать за пределами локальных интересов маркетмейкера. В частности, вас не должны беспокоить движения рынка внутри дня или недели, т.е. стоп по вашей позиции должен стоять за пределами дневного или недельного диапазона волатильности. Тогда маркетмейкер вам ничего не сделает. Его цели и его пища  как правило внутри этого диапазона и далеко от ваших стопом и ваших целей на момент открытия позиции. Т.е. вы должны торговать большие, а не кратковременные внутридневные движения рынка. Задача только одна — определиться с направлением торговли.
Кстати, небезызвестные черепашки торговали примерно по такому принципу. Стоп у них стоял за пределами 2.5 дневных АТР, что примерно равно недельному АТР. И отмечу, что стратегия черепашек одна из немногих, которые работают почти на всех рынках с некоторой, очень незначительной, вариацией параметров.
Примерно такой же размер стопов и стратегии на основе SWT-метода. Хотя волатильность считается по другому, но конечный стоп имеет примерно такой же порядок, как стоп в стратегии черепашек.