стопы

Продолжаю вести заметки о своем роботе.
Логика пока в основе та же — прорыв бида выше EMA(24) на 5S-таймфрейме.
Выяснил для себя несколько интересных моментов, о которых нельзя не думать при строительстве робота. И не столько о алгоритме, сколько о самом инструменте под бота.

Итак, важные вещи, о которых надо помнить:

1. КПД сигнала.

Дело в том, что у любого сигнала есть некоторый запас инерции инструмента, который с высокой долей вероятности вынесет до первой остановки несущий инструмент. И у каждого инструмента он, как правило, свой.
Соответственно, у меня в результате набранной статистики пик эффективности порядка 85-120п. по фьючу. Дальше начинаются либо засечки обратно, либо вообще откатик к стопу. Цели единоразового прострела цены в сигнале более-менее вырисовываются. По 1000-5000п. уже не пытаюсь вылавливать и высиживать. Редкие движения. Математика меня отрезвила и подсказала куда более приземленные цели, но более частые и вероятные к отлову. Даже в боковике многие мелкие движения доступны для робота, лишь бы не дохло стояло.

( Читать дальше )

Вчера был у меня скрин с тестов робота в реальном времени. Выглядел он вот так:

Не особо-то ему было разгуляться с профитом 50 и стопом 100.
Сегодня я его научил стоп таскать в плюс. Вот что получилось:

( Читать дальше )

Если меня выпустят без катасрофических потерь,  то я клянусь, что это был последний раз в жизни когда я держал позицю без стопов. 

«сейчас будет движение вверх»  «будешь запрыгивать в последний вагон» итд   в **пу все это.  Стоп и все.

На этот раз учитываю свои эмоции. Зашел в импульс, в минусе особо не задержался, стоп-заявка вышла в БУ достаточно быстро. Рынок приостановился. На часовике крышка диапазона. Рынок еще не верит в новые хаи дня (и не только дня) SnP500 и его фьюча.
Поэтому ждать отката к стопу (1606 примерно успел дотащить) не стал. Вышел руками. И так второй раз за день везет.

Не всегда надо ждать отката на себя же. Порой лучше схватить и смыться. Особенно когда сомневаешься. Может быть в следующий раз и будет больше уверенности в инструменте. Но не в этот раз. И так профит дня почти процент. Устал мониторить цену физически.
Выводы:
— со стопами мне стало проще входить в рынок;
— при входе приходится учитывать, что ошибка с моментом не даст минимум выйти в БУ;

( Читать дальше )

Поднял старые записи. А вопрос был такой: как сопроводить позицию стопом в плюсе? Но так, чтобы раньше времени не закрыло, но и не мотать нервы лишний раз.
Долго наблюдал за РИМ. Наконец, момент подвернулся, был открыт шорт.


Изначально стоп стоял 159800, что было примерно 500 пипс выше точки открытия. Конечно, подтянул поближе немного и стал ждать. Динамика сначала была неважной, но как только цена нырнула чуть ниже БУ — «включился» мой старый метод. Все просто. На графике присутствует ЕМА(60) М1. Эта линия по сути является среднечасовой ожидаемой ценой инструмента. Позиция перестала быть «кризисной» в момент, когда ЕМА(60) спустилась на уровень открытия позиции. Тут можно сказать — да, вход удался, сделка в БУ, цена чуть ниже.

( Читать дальше )

Наверно многие из трейдеров торгующих уже не 2-3 года, заметили что заработок на рынке стал на много труднее, цены более непредсказуемые а иногда и вообзе хаотические, вопреки всему чему мы были научены с первых дней опыта на рынке.
Дело это не случайное, начиная с принятием некоторых законов (освновным из которыех считается reg. NMS (regularion national market system) началась золотая эпоха роботов торующих используя сверхбыстрые стратегии (на западе именуемые High Frequency Trading aka. HFT). 
В основном эти высокочастотные трейдеры являются роботами (торговыми алгоритмами), выполняющие ОГРОМНОЕ количество действий в сверхбыстром времени (10000 доли секунды). Они расположены возле основных торговых площадок и имеют прямое соединение с ними, что сокращает временную задержку (пинг) соединения практически до 0мс.
Теперь вы спрашивайте, а чего это меня эти «роботы» собственно должны интересовать? Они ведь с начала 80х были активными, какая теперь разница?.
Ответ: Раньше, эти роботы выполняли в 99% арбитражние действия (индексный и т.д.), они были простыми, и никому ни как не мешали. (кроме ручных арбитражеров конечно). Но с развитием технологий, эти роботы стали более и более ухищренными и умными. А в некоторых случаях и агрессивными (алгоритмы- хищники).


( Читать дальше )

Не пытайся угадать где на рынке скопление стопов — это невозможно. Для начала ты должен понять главное — стопов не существует.
(Аллюзия на тему Матрицы)

Постоянно вижу записи типа «кукл свозил на стопы», «вынос вверх и шортокрыл», «пролив со снятием стопов», «высадка лонгистов/шортистов» и т.д. В общем, люди считают, что где-то выставлены стопы и кто-то («кукл», например) манипулирует рынком с целью снятия этих стопов. Я не думаю, что это правильная точка зрения.

Рынком управляют скорее крупные игроки, чем толпа мелких. А крупные ребята стопов не ставят, они управляют риском совсем другими способами — размер позиции, хеджи на коррелированных инструментах, да хоть путы купят.

Конечно, внутри дня могут образоваться какие-то скопления стопов и даже их могут посшибать, но всё это думаю не более, чем случайность. Более того, глядя на график невозможно не только узнать где в данный момент скопление стопов, но и постфактум определить, было ли движение вызвано срабатыванием стопов или другими причинами.

Итого. Поиски скопления стопов сродни разоблачениям мифического кукла, всё так же непредсказуемо и недоказуемо, поэтому эти вещи смысла не имеют.

Было небольшое шевеление из флета наверх. Открыт лонг с близким стопом. В случае подхвата позиция бы ушла в свободный полет, утащив стоп-приказ с собой.
Примечательно то, что в такие моменты фьючерс становится абсолютно летуч и прозрачен. Куда хочешь — туда и шевели. По всем законам жанра — инструмент, прокатив позицию слегка в плюс и усыпив бдительность большинства, устремился натягивать оптимистов на ножку стула. Так устроен рынок.


Не было бы приказа — сложно даже представить что бы творилось с эмоциями. Цель была. 166.
Самое гадкое что есть в таких ситуациях — рынок макает тебя в жестокую реальность, а ты ничего не можешь сделать. Перевернуться может. Хотя, бывают такие флеты, в которых кувыркаться просто опасно.
Итог дня -0,4%.
Были бы голыми позиции — вынесло бы все 4..
Наверно уже не дождусь февральских прямоходов, сильных, ясных, однозначных… Черная полоса затянулась как-то.

Пост для начинающих с небольшими деньгами.
Профи могут дальше не читать.
Я на прошлой неделе жестоко поплатился за отсутствие стопов на позиции.
В прошлом посте был скрин лонга, который был отстрелен стоп-приказом с убытком в пределах 0,25%. Почему я это пишу? Среди вас, дорогие коллеги, наверняка много тех, кто стопы не ставит. Начинающие — пытаются обычно пересиживать. На фРТС это очень дорого.
Сделал скрин минутки для наглядности. Повторюсь, для тех, кто любит пересиживать не задумываясь о рабочем диапазоне инструмента.


С виду безобидный лонг (открытый по сигналу вверх и побывавший, кстати, в крохотном плюсике) мог утащить любого в минус 2000 пунктов, что на один контракт чревато залетом более чем в полторы тысячи рублей. Для людей, у которых депо ниже 100 000р. это очень ощутимо. Не каждый день попадаются удачные заходы на 500+р. одним конем. Таким образом, «да ладно, пересижу, ща попрет» может стоить недели-двух вдумчивой торговли. Да и то — если везет и тренд шпилит струей.

( Читать дальше )

Начинаю, хоть и не очень удачно, входить только со стопом.
И фикс позиций теперь только им же.
Эту позицию рынок отторг.
Продолжаю мониторинг.