стратегия

Пишу кратко, тезисы для того, чтобы помочь людям, которые слили — ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ свои ошибочные подходы и заменить глупые преждевременные выводы правильными вопросами, ответив на которые вы перестанете сливать.
Когда то сам увеличив лотаж приделал себя на 50 к за 5 торговых сессий ...
Будете смеяться — это заставило меня остановиться и ДОРАБОТАТЬ СИСТЕМУ, привинтив к объему простую технику. Самое главное не падать духом, остановиться торговать (нельзя учиться торгуя одновременно) и изучить историю своего ОДНОГО инструмента (чтобы не получалось За двумя зайцами ...)
 


( Читать дальше )

investorself.com
signaltarg.com

 90% положительных сделок. Стратегия. Результат по дивидендным акциям от 6  февраля.
В самом начале февраля этого года я опубликовал пост «Как выбрать хорошие дивидендные акции на американском рынке» довольно с простой инструкцией отбора дивиденндных акций на американском рынке. 
Напомню критерии и рекомендуемые компании:
----------
В список акций для дальнейшего изучения компании должны попасть те, которые удовлетворяют хотя бы пяти следующим критериям из шести:
Компания увеличивала дивиденды, по крайней мере, 5 раз в течение последних декад
Компания имеет рейтинг «А» в S&P 

( Читать дальше )

Изучив вероятную динамику золота на июль, август… пришел к такому выводу.

Время «ШОРТ (на все)» еще не настало… речь идет о периоде больше, чем несколько дней.

Обращайтесь за детальной информацией.

 
Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о

( Читать дальше )

Оглавление:

• предыдущие стратегии
• основные итоги июня на рынках
• Политика ФРС
• Экономика США
• Китай
• Япония
• Европа
• Сырье
• Золото
• Российский рынок
• Рубль
• Где надулись финансовые пузыри?
• Выполнение гипотез июня

предыдыдущие стратегии:
03/06 стратегия июнь 2013
02/05 стратегия май 2013 
01/04 стратегия апрель 2013
03/03 стратегия март 2013
08/02 стратегия февраль 2013
08/01 стратегия январь 2013


Основные итоги июня на рынках
Июнь был интересным. Волатильность выросла. Главные события:

• пресс-конференция Бернанке 19.06, которую рынки поспешно расценили как старт процесса завершения QE, рост доходности трежерис
• кризис ликвидности в Китае, ставки РЕПО доходили до 17%, новые минимумы рынка за 4 года, двухдневное падение на 9%\
• беспорядки в Турции
• беспорядки в Бразилии
• беспорадки в Египте

На ряде фондовых рынков была массивная распродажа в июне:


Еще одна тенденция июня — российский рынок перестал показывать динамику хуже рынка. Весь июнь российский рынок откупали относительно EM, только в последние дни июня произошел «выход». Относительно S&P500, РТС падать перестал, но и расти не спешит.





( Читать дальше )

Хотел прикрепить опрос, но там ограничение по символам и нельзя вставлять картинки (почему, непонятно...)

Собственно вопрос, какие факторы Вы считаете ключевыми для контр-трендовой стратегии?

1. Докупка/допродажа (усреднение)
2. Использование мелких таймфреймов (до 60-мин)
3. Использование технического индикатора
4. Использование фиксированных стопов/тейков
5. Все дело в торгуемых инструментах
6. Другое (просьба изложить точку зрения в комментариях) 
7. Мне не удавалось сделать стабильную контр-трендовую систему

Сразу скажу, что мой вариант ответа последний, торгую только трендовые стратегии по портфелю американских акций.
Ключевыми факторами успешности трендовой стратегии считаю следующие:
а. Выставление жестких стоп-лоссов.
б. Грамотный подбор трейлинга для отработки тренда «от и до».
в. Логически обоснованная точка входа.

Имея всего три составляющие, на трендовых инструментах система будет гарантировано жизнеспособна.

Ну а теперь к контр-тренду


( Читать дальше )

• 43 из 45 рынков перепроданы
• то есть торгуются ниже их 200-дн и 50-дн скользящих средних
• обычно это приводило к росту на 6-7% в течение 4-6 следующих недель

• Только два рынка не перепроданы — США и Япония. 
• Наименее перепроданные секторы: здравоохранение, потреб.
• «Breadth Rule» не сработало только в июле 2008.
• Контртрендовые трейды лучше работают на наиболее перепроданных рынках: все что связано с Китаем и кэрри-трейдом, Бразилия, Турция, Южная Африка, Мексика и сырьевые компании.

Началась коррекция. Та коррекция, которая должна была рано или поздно начаться.


Bull-run на развитых рынках продолжался с ноября 2012.
Основной драйвер Bull-run — кредитная экспансия центробанков.
В своих стратегиях я раз обращал внимание на дивергенцию экономики и рынков, но прогнозировать тайминг коррекции было тяжело.
По сути, тайминг, как и логично было предположить, полностью сформировал ФРС.


( Читать дальше )