та

Робот, который Вам не понравится!? (Часть !!)
(с картинками…)

Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/416059.php

     В предыдущем посте я попытался развить тему, что робот, не обязательно HFT. Бывают и другие.

     Конечно, мой пост не стал фурором на смартлабе, но к этому я и не стремился. Но, заметил, что некоторые немного гневно отнеслись к моему повествованию, другие просто почитали, а кто-то и плюсов понаставил!

     Развилась небольшая дискуссия, но вялая и не продуктивная, хотя интересные мысли присутствуют. Я это расцениваю так – тема интересна, но нет продукта для обсуждения.

     Народ явно опечалился отсутствием картинок!
     И я солидарен и согласен, что к таким постам должны быть картинки!

И они будут!

Но, прежде – немного предыстории:

     Я, в далеком 2009 году решил написать робота. До этого тоже были попытки, но на языке QPile – это просто жуть. К тому же, ни как не протестируешь. Затем был МТ4, и вполне успешно, но это другая история. И вот, в ноябре 2011, я начал писать проект, в котором хотел воплотить то, чего не было ни в одной среде для разработки роботов. Я принял решение и купил лицензию на Embarcadero Delphi. Решение спорное и я одно время часто задумывался, а правильно ли я поступил? Но, я это сделал и поэтому мучить мозг не стал! В итоге я написал свою торговую систему полностью на Delphi, с использованием TransaqConnector. Этого не хватает для коммерческого использования, но для личных нужд – вполне! Поэтому, всё то, что вы увидите – это то, чего почти достаточно! Я многое хотел бы доделать и переделать, но это пока не цель.

ГМК Норильский Никель

16 августа я писал о том, что потенциал коррекционного снижения в Норникеле исчерпан и стоит присмотреться к лонгам под идею ожидаемых дивидендов за полугодие, однако этот пост собрал крайне мало просмотров и плюсов… Может название не очень получилось? В общем буквально через час после публикации поста, ГМК начал рост, который продолжается до сих пор.

Решение по дивидендам совет директоров примет в четверг, так что до этого момента я бы предложил зафиксировать часть позы, если, конечно, она есть, дабы снизить влияние риска неожиданной реакции. Оставшуюся часть позы держать.

В техническом плане Норникель упёрся в уровень 9100 на фоне сформировавшейся перекупленности. Возможна консолидация в диапазоне 9000 – 9100 и закрытие сегодняшнего гэпа.

Si

За прошедшие 3 недели рубль отыграл порядка 2000 пунктов на фьюче от своих минимумов, при этом снижение цены контракта было очень рваным и очень дёрганым, так что работать на этом отрезке было практически невозможно.

Сейчас фьючерс консолидируется по своим июльским минимумов 59500, консолидируется абсолютно безволатильно, и столь длительный застой в валюте сулит нам скорый взлёт волатильности, правда пока не понятно в какую сторону при этом будет движение. Технически более вероятным видится дальнейшее снижение в район 59000 с потенциалом возврата на 58500, откуда фактически начался рост в июне.

Я бы предложил обыграть эту ситуацию через стандартную покупку волатильности, т.е. покупку колов и путов (опционы). Риском в этой ситуации будет потеря временной составляющей, если движение в паре так и не возобновится, что на мой взгляд, кажется маловероятным.

---

Робот, который Вам не понравится!? (Часть !)

     На Смарт-Лабе развернулась дискуссия про роботов и алгоритмическую торговлю.

     Внесу и я свою лепту.
     А вывод лепты будет такой: Робот — роботу не товарищ! Хаять, всех роботов в розницу и оптом самый простой способ заслужить уважение тех, кто в этом не соображает! Либо так — заслужить уважение тех, кто обломался на каких-нибудь роботах! Каких только постов на эту тему не было, но большинство авторов и комментаторов сводят к тому, что роботы – это – га…но. Роботописатели, те еще злодеи, почти все они мошенники, ну или, в крайнем случае, Гении, которые либо зарабатываю втихаря, либо наживаются на мирных гражданах.

     Но, одна большая тенденция четко и ярко выражена. Многие авторы пишут про HFT. Про то, что HFT — это удел специалистов, техники, программистов и достаточных вложений — тоже многие пишут. И это факт!
     Но, и другие роботы бывают! Которые не требуют суперресурсов, а вполне себе живут на более старших таймфреймах или других принципах.

Сбербанк

Сбер немного успокоился после своего восходящего ралли и стал больше двигаться в рамках общерыночной динамики, но смотрится немного лучше. Чем дольше длится боковая консолидация на максимумах, тем больше шансов слетать вниз, посмотреть, как там дела на поддержках.

Сейчас Сбер тестирует  широкий диапазон 167 – 169, и если удастся уйти ниже, то можно будет говорить о реализации полноценной коррекционной волны с потенциалом движения  в районе 156 – 160.

Если же при провале ниже 169 снова начнут выкупать, можно будет аккуратно поиграть от лонга со стопом ниже локальных минимумов.

Br иRi

В прошлый раз я отмечал возможность пошортить нефть и ФРТС. По нефти рекомендация не исполнилась, ниже 50 так и не ушли, вместо этого резко вернулись к летним максимумам под 53. Общую ситуацию это не изменило, сменился лишь диапазон колебаний. Скорее всего, пока мы продолжим движение в диапазоне 50-53, возможно, с небольшими рывками за его границы. По Ri же сигнал исполнился, но на растущей нефти попадать также не удалось, в результате шорт был закрыт с символическим минусом, а вместо локального тренда очередной пилящий боковик, причем такой узкий, что в приличном обществе о таком и говорить стыдно. В общем, пока ничего нового, смотрим рынок