та

Новая фигура ТА — «Хвост дракона»

У дракона четыре ноги, позади него — длинный хвост ...
Красиво он на ноги встал сегодня.

И так начнем … Я в этой статье начну пиарить одну из самых известных и одну из самых популярных видов анализа рынка как его называют сокращенно ТА или Технический Анализ. Я понимаю, что могу нарвать на большую критику НО все же. ТА это очень хороший набор инструментов который состоит из: линий тренда, направлений тенденций, канал, уровни сопротивления и поддержки, фигуры продолжения тенденции (флаг клин треугольник), фигуры разворота тенденции (Голова и плечи, V разворот, VV, VVV разворот и алмаз) и сетки Фибоначчи. Несмотря на этот богатый набор есть еще индикаторы которые при правильном применении только улучшают доходность по ТА а при не правильном применении ее снижают или вообще превращают ТА в нерабочий анализ. По своему опыту который накапливался в процессе 5 лет могу сказать одно, ТА + индикатор ЕМА 7, 14 + дисциплина (2% риска на сделку или даже меньше) дает хороший положительный результат от 70% до 200% годовых а то и больше зависит от опыта и профессионализма. Если разобрать ТА по полочкам как это сделал Д Мэрфи в своей книге (тех анализ фьючерсных рынков) то становится ясно что ТА полностью учитывает все варианты развития событий и что самое главное разобрав даже все дикий случаи которые происходили на рынке к примеру возьмем пару евро/франк…. Даже в этой ситуации за несколько дней до этого обвала горел шорт и ТА это подтверждал.

( Читать дальше )

Цены на нефть после достижения 24 августа минимальных уровней к началу сентября нарисовали довольно внушительный подскок. Однако далее движение цен не задалось. После прошедшей консолидации трендоследящие индикаторы показывают его отсутствие, а осцилляторные индикаторы показывают относительный нейтралитет. Почти весь сентябрь цены находятся в режиме консолидирующих колебаний, снижающих определенность будущего тренда.
 

Любителям диапазонных движений можно использовать колебания для  открытия краткосрочных позиций. Так, на часовых графиках ТА достижение границ давало сигналы для открытия краткосрочных позиций. Например, покупки можно было делать по часовым графикам как вечером в понедельник, так и с утра во вторник. Уровень 50 является естественной границей для такого движения.
 

( Читать дальше )

Все таки я ошибся, думая что нефть разворачивается, теперь думаю по другому. Тенденция последних деней показывает, что покупатели ушли из рынка. Цели вижу внизу, может быть даже обновим минимумы...
 
Большие объемы прошли, покупатели ушли из рынка, видимо был это большой вынос шортов. Поживем, увидим.

( Читать дальше )

Фигура теханализа «Обама» работает. Ri прекратил падение.
http://smart-lab.ru/blog/274039.php

К вопросу о том, как работают хедж-фонды и используют ли они технический анализ.

Для начала о том, что такое хедж-фонд в его классическом понимании.
Изначально хедж-фонды занимались тем, что предоставляли OTC-инструменты хеджирования для банков и корпораций. То есть взяла, допустим какая-нибудь европейская корпорация кредит в американском банке в долларах под плавающий низкий процент. Она хочет зафиксировать процентную ставку и курс. Для этого обращается к хедж-фонду, который продаёт ей процентный и валютный свопы. Когда хедж-фонд продаёт эти свопы он покупает, например, фьючерсы на евродоллары (процентная ставка на трёхмесячный депозит в долларах за пределами США, не путать с валютной парой) и фьючерсы на пару евро/доллар. Разница между стоимостью свопов и комбинаций фьючерсов составляет прибыль хедж-фонда.
Как видно из этого пример, тут никаким техническим анализом не пахнет. Аналитики, когда считают стоимость свопов для корпорации, делают определённый набор расчётов на основе текущих котировок фьючерсов, рассчитывают премию за риск и всё. Трейдеры выставляют ордера на покупку.

( Читать дальше )

И вновь на смартлабе новая волна постов противников ТА.
Они появляются с завидной регулярностью приведу лишь несколько ссылок:
Вот от юрия савина
http://smart-lab.ru/blog/253627.php#
http://smart-lab.ru/blog/255339.php#

Вот от Сергея Дементьева
http://smart-lab.ru/blog/255339.php#
smart-lab.ru/blog/269368.php

Юрий в целом на всех обижен — рынок никогда предсказать невозможно, кругом враги, наживающиеся на лохах и т.д. и т.п.
и зарабатывать на рынке невозможно. При этом пишет в комментах что он спокойно делает на опционах 25% годовых. Когда его припирают к стенке этими взаимоисключающими заявлениями начинает юлить, говорит что по крайней мере обгоняет банковский депозит и съезжает с темы.
 Для всех тех, кто заявляет, что рынок предсказать невозможно приведу один аргумент, который приводил и в посте Юрия, но который он трусливо стер.

( Читать дальше )

Теория ТА и факт сошлись    

Я уже писал что торгую в основном от уровней, и хотел бы этот пост посвятить тем, кто входит в рынок полагаясь исключительно на свою интуицию. Все очень просто — если вы не понимаете где войти не входите, рынок никуда не денется, он опять будет завтра, послезавтра итд.
Первое, что я делаю утром до начала торгов это анализирую иностранные площадки, в том числе Азию, смотрю календарь на день, после чего наношу уровни сротивлений и поддержек на график, на основе этого планирую сделки на день. Как я уже писал сегодняшние уровни отлично отработали, с учетом среднего тэйка 400-500 пп. Поэтому не торопитесь разогнать свой депозит за торговую сессию, торгуйте вдумчиво, имейте терпение.
Вот сегодняшние уровни, которые себя проявили. Надо только дождаться.
 
 

( Читать дальше )