тест стратегии

Привет Алготрейдер!

Алготрейдинг обещает высокие доходы и финансовую независимость, но путь к этим целям начинается с тестирования торговой стратегии. Тестирование показывает, как стратегия могла бы себя вести на исторических данных и помогает нам подготовить её к реальным рыночным условиям. Но что, если результаты тестирования дают ложные надежды?

В своём новом видео ?si=bhkaR6C1NFiB0URM

я рассказываю об одной из самых коварных ловушек, в которую могут попасть даже опытные трейдеры, — иллюзии краткосрочной эффективности. Часто системы, которые на первый взгляд кажутся успешными, на самом деле не обладают реальными преимуществами и обречены на убытки в реальной торговле.

Здравствуйте, коллеги!

Тимофей тут решил лудомана/спекулянта в помощники себе взять. Для кандидатов вспомнил о ресурсе Stock Trading Simulation, он до сих пор работает! Переходим и кнопочками Buy/Sell торгуем свою систему «без приборов», глазками, результат под графиком (издержки на трейд добавьте по своему желанию):


Занимательно и полезно ;)

Телега: https://t.me/Tactica_Adversa

--------------------
Пишу о людях и деньгах — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:

Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.

Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)

Суть стратегии сводится к “волшебному” индикатору RSX от Jurik Research, за который последние просят 45$ в месяц, благо умельцы (спасибо Vito333 с форума ТСЛаб) уже давно написали такой же для ТСЛаб, поэтому воспроизвести стратегию не составило труда.

Итак стратегия (почти дословно): Покупаем, когда RSX “смотрит вверх” и появляется свечной паттерн swing low, выходим по обратному сигналу, либо по стопу, выставленному на экстремум паттерна swing low. Для шорта стратегия зеркальная.

Для чистоты эксперимент добавим абсолютную комиссию с запасом на проскальзывание и исключим мелкие тайм фреймы, которые эта самая комиссия может убить. К слову о тайм фрейме, он, по словам автора, большого значения не имеет и работать всё будет на любом. Я же путем оптимизации выберу лучший.