торговая система

В продолжение темы http://smart-lab.ru/blog/102461.php

Под конец торговой сессии меня все таки отстопило на уровне 1585,5

Итог шорта +6,14 пункта

Сегодня утром система предложила перезайти в шорт

шорт CFD RTSI 1578,5

Довольно скоро меня опять отстопило уровень 1568,5

Итог шорта +10 пунктов

Начало неплохое, проблем со спредом при сделках не возникло(хотя это демо счет и в реале может быть подвох). Ждем следующего входа...

P.s. По прежнему прошу трейдеров у которых был опыт торговли этим контрактом поделится информацией по сложностям и преимуществам данной торговли... 
 

Год назад приступил к активным торгам на РТС, инструментом который полностью меня удолитворил стал фьючерс на индекс. Методом проб и ошибок со временем формализировал свои методы торговли в одну торговую систему. Проторгавала она примерно пол года, меня все устраивало, но по стечению обстоятельств я вынужден был уехать в места с отсутствием выхода в глобальную сеть, торговлю само собой прекратил. По возвращению нашел для себя интересный инструмент — CFD RTSI. Плюсы в отсутствие комиссий и заранее определенным спредом, что дает возможность уйти от не прощитуемого, а значит рискового фактора. Вот я и решил протестировать ту самую ТС на этом инструменте. К сожалению мои познания в МТ4 и встроенном языке программирования стремятся к нулю, поэтому решил тестить руками на демо-счете, а для анализа и самоконтроля буду описывать свои сделки сдесь.

От вас господа трейдера хотелось бы получить максимум адекватной информации по поводу сервиса торговли CFD RTSI от Финама и критики по моим сделкам.

Сегодня я сделал первый трейд:

Short CFD RTSI 1591,64

стоп плавающий и уже в БУ на уровне 1588,5

Заранее спасибо за коментарии!

привет, хотел узнать, недавно услышал новую(для меня) торговую стратегию, точно не помню что и как но основана не на определении движения рынка, а  на определении вероятности заработка с него. В общем смысл в том что ставишь в любом направлении ордер с лотом 10$ проиграв, повышаешь на 20$, и тем самым вновь зарабатываешь окупая прошлый убыток + прибыль. И так до лимита, не знаю, видимо счёта. КАк кто считает, действенная вещь, кто пробовал охарактеризуйте, ну а кто в курсе стратегии, может какие то моменты уточните, просто уж очень зацепила тема. Жду мнений.

Многие думают, что из плохой системы можно сделать хорошую, «прокачав» ее при помощи МаниМенеджмента – этакого «фокуса-покуса» на все случаи торговой  жизни. В каком-то смысле это можно считать верным. Правда, сначала следует определиться с тем «что такое хорошо и что такое плохо».

Одним из популярных «рецептов» управления капиталом является т.н. «критерий Келли». Видный его популяризатор в среде трейдеров – Ральф Винс разработал в рамках данной методологии понятие «оптимального f» – это максимальный размер процентного убытка допускаемого в каждой сделке. Если величину f разделить на максимальный процентный убыток («чистый», без плеча) торговой системы, можно вычислить финансовый рычаг, используемый в торговле. На мой взгляд, рычаг – более удобное понятие, поскольку он более инвариантен, напр., не зависит от тайм-фрейма и даже в принципе не зависит и от величины максимального убытка в сделке, если подойти к этой проблеме с позиций модели непрерывного времени…


( Читать дальше )

Господа подайте бывшему… (тьфу)
Поможите мы сами не местные… не не так.

Дайте добрый совет, не пойму, то ли система дурная, то ли я совсем глюпий.

Вот система выдала сигнал на закрытие лонгов — она спятила?
Вот скудным умишком понимаю что шорты надо был крыть а не лонги, НО! Система же!  Умы гениальные творили!

Правила поведения, правила русского языка, правила этикета, правила дорожного движения, правила, правила…
Но к счастью, есть такое место, где можно их не соблюдать!!!
Или придумывать самому – такие веселые правила, которые нравятся и подходят только вам!!! И это замечательное место – биржа!!!!  А  набор таких правил  - Торговая система.
Вы  единственный определяете, каким инструментом и на каком временном интервале торговать, какими любимыми индикаторами пользоваться,  каким лотом играть,  каковы критерии входа на рынок и еще  многое  другое…
Однако  есть одна самая главная и трудная фишка в этой игре – неукоснительно соблюдать то, что придумал и проверил САМ.  Круто?
Милиции нет, Училки по русскому тоже нет, Родителей — тем более на бирже нет! Только ты и твоя прекрасная, собственная, протестированная Торговая система.
Хочу — соблюдаю, а хочу – не соблюдаю. И никто из класса не выгонит!!! 


( Читать дальше )

Вот такую эквити показала бы моя система за год. Даже нет. Показала...
Эквити — суммарный итог всех моих прибыльных трейдов за год т.е. с 11 октября 2011 по сегодняшний день, т.е. мои 221 торговых дня.
В wealthlab это будет режим Raw Profit Only.

По оси ординат %.
Сделки примерно такие, как за сегодняшний и вчерашний день.

( Читать дальше )