торговля опционами

Меня часто спрашивают, как можно стабильно зарабатывать на опционах и какую стратегию применять?

На самом деле опционы позволяют заработать колоссальные деньги, если знать какую опционную стратегию нужно применять в каждой конкретной ситуации.

Заработок на отчетности компании

Когда компания публикует отчет о прибылях и убытках, они предоставляют самые последние финансовые показатели, а также дают рекомендации по результатам следующего квартала.

В этом случае, вы можете использовать стратегию «стрэддл» и получить значительную прибыль на высокой волатильности эмитента.

К сожалению, большинство трейдеров учат использовать неправильную опционную стратегию и в конечном итоге они разоряют свой счет.

( Читать дальше )

Продолжим поднятую тут тему торговли опционами в день экспирации.

Напомню, мы торгуем только лонг. Триггер входа — пересечение ценой нашего индикатора АТС. Фильтр — нахождение цены относительно дневного VWAP. Все индикаторы считаются по ценам опциона, не БА.

Страйк берем центральный.

Вчера фьючерс на индекс РТС (наш базовый актив) на свече открытия показал размах от 140190 до 141180. Таким образом, центральный страйк — 140.

Опять мы раздробили каждую долю депо, отведенную для торговли, на 10 одинаковых частей.

Наши входы и выходы представлены в таблице:

( Читать дальше )

Вторая часть мастер-класса по торговле опционами, в этом видео я покажу, как торговать опционами на СМЕ и Московской бирже.
Я покажу, как оценивать волатильность, как делать опционные спреды и работа с терминалом TWS Interactive brokers, как настроить терминал под торговлю опционами.
Также познакомлю вас с ресурсом для работы с опционами на Московской бирже Option.ru.


( Читать дальше )

Когда-то давным-давно по просьбе, тогда еще, немногочисленной аудитории я делился знаниями посредством мастер-классов. Вашему вниманию первое видео моего мастер-класса по торговле опционами, которое посвящено теоретической части.
Не судите строго, это было несколько лет назад :)



( Читать дальше )

У меня был знакомый строитель, который всегда звонил только в одном случае. Я уже знал, на рынке что-то произошло. Да, рубль резко упал, а ему много должны за работу. Странно, но заявления типа «я все закрыл и я в отпуске» режут слух жителям Байкала, и мне напоминает лишь об одном: я слился, все кончено! Как можно быть в отпуске если рынок просел на 2.5%, и тут возможны два варианта: либо все будет падать дальше, либо будет отскок! И если ты в отпуске… причина может быть только одна (она выше).

Вот и товарищ Швед говорит -2.5%, а ведь кому-то это было выгодно, и я согласен. Если бы не было выгодно, то кто-бы заработал на квартальных опционах, торгуя USD/RUB — золотую нишу нашего убогого рынка. Если вы на них не заработали, не значит, что другие этого не сделали.




А на СнП500 — там и вовсе другие деньги. В общем кто остался жив — дышите глубже. Рынки продолжаются. И если у вас остался депозит на продолжения боьбы — боритесь! Оно того стоит.

Если говорить про фондовый рынок, то сейчас у всех примерно один консенсус – на горизонте 3-5 лет акции будут стоить дороже. Но вот на ближайший год, все очень и очень не определенно.

Что делать? Как генерировать доходность в этот период времени? Одним из возможных решений является продажа покрытых опционов. Вэтом видео я расскажу, что это за метод, какие плюсы и минусы он имеет, а также покажу возможности с доходностью более 250% годовых, которые существуют на сегодняшнем рынке.

( Читать дальше )

Тайм код:
00:00 – заседание ФРС, о чем будет видео
00:45 – основной тезис заседания ФРС
01:30 – изменение таргета по инфляции
02:13 – структура баланса ФРС, что еще можно выкупить?
02:48 – цитата от Namura, чего больше всего боится ФРС
04:24 – операция Twist, первая оставшаяся опция для стимулирования экономики
04:55 – кривая доходности гособлигаций США
05:38 – отрицательные процентные ставки уже в 2021 году, почему это убивает банковскую систему и убивает капитализм

( Читать дальше )

Ребята, рад всем сообщить! Мы запустили свое торговое ядро AE и даем всем доступ к торговле опционами на биток в Option-lab на виртуальном счете!
Так сейчас выглядит ликвидность опционы и фьючерс на BTC USD

Торговое ядро AE работает и в выходные, круглосуточно ( 24/7 ) что удобно для обучения торговли опционами и изучения функционала Option-lab. Наш фьючерс на биткоин котируется на основании индекса на спреды биткоина ведущих крипто площадок мира, что обеспечивает его актуальную цену все время.
видео инструкция как получить виртуальный торговый счет и начать создавать свои опционные стратегии и торговать


( Читать дальше )

Если вы хотите расширить свой арсенал возможностей на финансовых рынках, то эта трансляция точно для вас. Опцион, это крайне гибкий инструмент, дающий такие возможности, которые нельзя получить больше нигде. А именно:
• Кратное увеличение капитала
• Хеджирование рисков
• Нейтральные к рынку стратегии — одновременный заработок как на росте, так и на падение
• Заработок на времени — время, единственный необратимый процесс

На этой трансляции мы разберем как саму теорию, что такое опцион и базовые понятия, а также рассмотрим каждую из вышеприведенных стратегий на конкретных примерах, разберем преимущества и недостатки каждой из них.

( Читать дальше )

Приветствую вас, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы продолжим разбираться в тонкостях опционов.

Узнаем что такое Страйк, что значат выражения опционы «вне денег», «на деньгах» и «в деньгах». Мы немного коснулись этих терминов в первом занятии – теперь разберем более подробно.

Что же такое страйк? Проводя аналогию с страховкой – это точка события, где начинается страховой случай. Т.е. это та цена, после пересечения которой, страховка начинает платить. Продавцы опционов начинают терпеть убытки, а покупатели зарабатывать. Разберем пример:

Мы имеем опцион Колл со страйком 150000 и экспирацией 19 декабря 2019г.  Что это значит? Продавец такого опциона считает, что цена базового актива (БА) не дойдет до 150000пп вплоть до 19 декабря 2019г. Если эти условия выполняются – то он зарабатывает свою премию. В данном примере 620пп.

 

Покупатель такого опциона наоборот рассчитывает на рост БА. Для него главное условие, что бы рост случился до 19 декабря 2019г. Для этого он готов рискнуть 620пп из своего депозита.
Пока мы рассматриваем простые ситуации на дату экспирации. На графике это синяя линия. Красная линия – это профиль опциона на дату построения конструкции. Как она будет изменяться дальше – предмет изучения в последующих занятиях.

( Читать дальше )