торговые сигналы

Для начала обратимся к чистым позициям в активе.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж. 
 

Если больше нуля, то покупок больше.

Если меньше нуля — больше продаж. 

1) Чистые позиции Юридических лиц по фьючерсу серебра с января 2020.

Заметно, что Юридические лица начали наращивать чистые позиции — впервые за 4 года они превысили ноль, что говорит о превалирующих покупках и оптимизме Юридических лиц. Особенно это заметно по сравнению с июнем 2021 — ноябрём 2021, когда чистые позиции достигали исторически низких значений.

Тем не менее, этот график не дает полной картины. Чтобы уловить сильные изменения в чистых позициях, мы воспользуемся индикатором RSI.

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы хотим рассмотреть три металла, совершившие сильные скачки за последнее время. Начали мы в понедельник с золота, потом будет серебро, а сегодня — платина.

Для начала обратимся к чистым позициям в активе.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж. 
 

Если больше нуля, то покупок больше.

Если меньше нуля — больше продаж. 

1) Чистые позиции Юридических лиц по фьючерсу платины с января 2020.

Здесь видно, что чистые позиции превышают все значения за 4 года. Это значит, что Юридические лица в большей степени смотрят на актив оптимистично. Особенно это заметно по сравнению с периодом начала 2020 — конца 2021, когда чистые позиции достигали исторически низких значений.

Тем не менее, этот график не дает полной картины. Чтобы уловить сильные изменения в чистых позициях, мы воспользуемся индикатором RSI.

2) График сигналов Юридических лиц по фьючерсу платины с июля 2023.

Закрытие пятницы 05 07 = 16,6 Р
дивиденд  1,14 Р

Теоретическая величина падения в пн 08 07  может быть на величину дивиденда = 15,46 Р
Это, тот диапазон цены, от которой пошёл рост в начале февраля текущего года
Рассматривая позитивный сценарий восстановления бумаги до майских максимумов 20,495 
получаем рост  + 32,6 % 

 Текущая дивидендная политика Совкомбанка предусматривает направление на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. Исключением могут быть случаи, предусматривающие крупные единовременные затраты (например, большие сделки M&A). После выплаты дивидендов уровень достаточности капитала Н1.0 не может упасть ниже 11.5%, в то время как в прежней дивидендной политике этот порог составлял 12.0%. Представители банка дали ориентир дивидендных выплат на уровне 30%.

Цена акции Селигдар сейчас на уровне декабря 2023, дело даже не в этом. 

На всех таймфреймах вопиющая перепроданность

RSI — ниже плинтуса

Объёмы торгов растут, пока активны Продавцы, но, ситуация может резко измениться, вероятность отскока велика

04 07 ЧТ 
Мин цена 04 07 2024  56,62 Мах цена 59,55

Продолжает расти открытый интерес к фьючерсу Индекса ММВБ. С апреля держатся рекордно высокие значения покупок и продаж за 4 года.

При этом, количество шорт-позиций значительно превосходит покупки. Нетто-покупки находятся на историческом минимуме.