торговые роботы

Начнем с традиционной таблицы

Как и февраль, март для моей торговли получился месяцем с очень разными периодами. Собственно весь убыток марта был получен мной с 3 по 13 марта

Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.

Сегодня возвращаемся к самому источнику и добавим в него прорисовку данных.

Данная серия постов строго для программистов со стажем, которые не только знают C# на уровне мидлов и сеньоров, но и УЖЕ разбираются в том, как делать новые сервера подключения к OsEngine.

1. Статическая часть класса источника для облегчения нагрузки на прорисовку.

Суть этой статической части класса источника в том, чтобы всего один поток занимался прорисовкой всех таблиц по данным типам источников, чтобы не создавать десятки или сотни потоков для этого и не нагружать ЦП:

С 1 апреля 2025 года данные торгового календаря Московской биржи будут доступны по API.

Новый сервис позволит получать информацию в машиночитаемом формате, что будет полезно в первую очередь брокерам и банкам. Они смогут получать все данные из одного источника, обрабатывать их и передавать внутренним и внешним пользователям.

Для участников рынка операции станут удобнее: теперь можно видеть информацию о режиме торгов и расчетов через свои приложения и торговые терминалы. При этом привычный торговый календарь продолжит работать в прежнем режиме.

На новый сервис до конца года действует льготная цена: от 160 до 550 рублей в месяц.

➡️ Просматривать и выгружать данные можно здесь.

Больше подробностей о новом календаре смотрите на сайте.

Парадокс дней рождения — это одна из самых известных и контринтуитивных задач теории вероятностей. Он утверждает, что в группе из всего лишь 23 случайно выбранных людей вероятность того, что хотя бы у двоих из них совпадет день рождения (день и месяц, игнорируя год), превышает 50%. При этом в году 365 дней (или 366, если учитывать високосные годы), что делает это утверждение на первый взгляд удивительным. 

Парадокс заключается не в противоречии, а в том, что наша интуиция часто недооценивает, как быстро растет вероятность совпадений в подобных ситуациях.

Давайте посчитаем.

Сначала посчитаем обратную вероятность — что у всех 23 человек дни рождения будут разными. Для первого человека есть 365 вариантов (любой день года). Для второго — уже 364 (чтобы не совпасть с первым), для третьего — 363, и так далее до 343 для 23-го. Умножим эти вероятности: (365/365) × (364/365) × (363/365) ×… × (343/365). Результат примерно равен 0,4927, то есть вероятность отсутствия совпадений — около 49,27%. Значит, вероятность хотя бы одного совпадения — это 1 — 0,4927 = 0,5073, или чуть больше 50%. При увеличении группы до 50 человек вероятность возрастает до 97%, а при 70 — почти до 99,9%. Это и есть парадокс: совпадения возникают гораздо чаще, чем мы ожидаем.

Торговый Робот — это специальная компьютерная программа, которая содержит в себе алгоритм для совершения сделок и, собственно, автоматически все эти сделки совершает. Анализирует рынок и при поступлении запрограммированных сигналов открывает сделку на покупку или продажу.

Существенный плюс заключается в том, что на робота не влияет погода, смена настроения, апатия или нахлынувший азарт. Видит сигнал — совершает операцию, не видит — сидит, не суетится. Для меня это всегда являлось большим преимуществом, потому что все попытки обуздать форекс заканчивались неудачей именно по той причине, что я делал чего не надо и не делал то, что следовало бы. Бес вселялся в самый неудачный момент.

Как я жил без робота

Будучи типичным банковским работником я не мог смириться с тем, что мне до конца дней придется вежливо улыбаться клиентам и совершать одни и те же операции ежедневно. Дождавшись пенсию я скорее всего уйду на покой, только вот когда это прекрасное далеко наступит? Оказавшись в полной зависимости от работы (ипотека, жена, ребенок), я параллельно начал пробовать все способы заработка, о которых только мог узнать.

• увеличение количества сделок в 4 раза
• уменьшение средней прибыли на сделку в 2 раза
• увеличение общей прибыли в 2 раза

VK Видео:


RuTube:

Понимание силы тренда помогает трейдерам оценить устойчивость движения цены и находить оптимальные точки входа и выхода. Идея индикатора взята из комментария Ийона Тихого (https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119895/#comment17905643): он предложил измерять силу тренда через относительное отклонение цены от средней. Формула проста: разница между ценой и средней, деленная на среднюю. Это позволяет оценить тренд независимо от абсолютных значений цены.

В тексте привожу открытый исходный код индикатора для того, чтобы любой человек мог проверить его в своём TradingView.

Теоретическое обоснование

Индикатор силы тренда показывает, насколько цена отклоняется от своего среднего значения. Он рассчитывается по формуле:

Сила тренда = (Цена – Средняя) / Средняя × 100

Где:

Цена – текущая цена актива (например, цена закрытия свечи).

Средняя – значение скользящей средней (например, 21-периодная экспоненциальная средняя EMA).

Почему деление на среднюю удобнее?

Абсолютное отклонение цены от средней меняется в зависимости от уровня цены актива. Например, отклонение в 10 рублей на акции стоимостью 100 рублей и 1000 рублей будет восприниматься по-разному. Деление на среднюю нормализует это значение, позволяя объективно сравнивать силу тренда на разных инструментах и таймфреймах.