торговые роботы

Когда закончил писать механизм своего торгового робота обнаружил, что самое главное всё таки не сам механизм, а стратегия, по которой этот механизм будет работать.

Первый тесты на истории показали что с доходностью и тем более с тем как доходность портфеля компенсирует принимаемый риск (коэффициент Шарпа) проблемы, но неудачный опыт тоже опыт, поэтому решил описать его в статье.

Первый и самый важный вопрос — при помощи чего проводить тесты торговой стратегии на исторических данных? В какой программе или при помощи какой библиотеки создавать стратегию и потом прогонять её на истории?

Раз мой торговый робот создан в среде исполнения JavaScript Node.js, то и тесты в идеале должны проводится на чём-то схожем. Но забегая немного вперёд скажу что получилось по другому.

Windows? macOS? Linux?

Раз сам механизм робота кросс-платформенный, то хотелось чтобы и тесты можно было проводить при помощи кросс-платформенной утилиты. Однако когда рассматривал самые популярные программы, то обнаружилось что все программы из списка только для Windows. Кроме TradingView, который является веб-сервисом и Excel — который есть и для macOS.

( Читать дальше )

Продолжаем изучать язык C# прямо в конструкторе для создания роботов, OsEngine. С нуля. Данная серия лекций Вам поможет реализовывать свои идеи в алготрейдинге и править логику ранее встроенных в OsEngine роботов (их около 300).

Объектная модель C# и OsEngine.

В теоретической части поговорим про то, что такое объекты в рамках языка C#. Поговорим о том, откуда берутся объекты в OsEngine и какие они бывают.
В практической части будем создавать роботов, использующих разные объекты.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Итак, собрали 2 флагмана: один чуть агрессивней с упором на побольше заработать (MAX), второй с упором на максимальную безопасность/осторожность (MIN). Стратегии работают на 14 ФИ и используют 3 графических паттерна на вход:



MAX — состоит из вот этих стратегий (period: 01.01.2010-31.10.2024):


( Читать дальше )

Пока рыночек пилит, мы тоже попилим чего-нибудь. Данная статься написана по мотивам главы 3 «Time-Series Analysis» из книги «Machine trading» E.Chan.
Все расчеты сделаны на matlab.
Первым делом, берем 5-минутки нашего любимого Сбербанка и разделим на две набора данных, первый набор 01.01.2020-01.01.2024 для тренировки нашей модели ARIMA(p, 0, 0), а второй набор с 01.01.2024г. — 08.11.2024г. для проверки модели.
Для тренировки модели используется средняя цена, т.е. 0.5*(High + Low). Для нахождения оптимального числа p (лаг) на тренировочных данных используем цикл, где перебираются p от 1 до 60 и определяем для каждого лага Байесовский информационный критерий (BIC). Оптимальный лаг будет иметь минимальный BIC.
В нашем случае получилось, что оптимальное p = 41 с такими параметрами: 

 

ARIMA(41,0,0) Model (Gaussian Distribution):
 
                   Value       StandardError    TStatistic      PValue   
                ___________    _____________    __________    ___________

    Constant      0.

( Читать дальше )

Продолжаем изучать язык C# прямо в конструкторе для создания роботов, OsEngine. С нуля. Данная серия лекций Вам поможет реализовывать свои идеи в алготрейдинге и править логику ранее встроенных в OsEngine роботов (их около 300).

Знакомство с событиями в C# и событиями в OsEngine.

В теоретической части поговорим про то, что такое события и откуда берутся. Посмотрим на события, которые точно понадобятся Вашим роботам во время торговли на бирже. Посмотрим на торговые методы, которые Вам понадобятся.
В практической части будем учиться создавать роботов с различными видами событий. Научимся реагировать на событие завершения свечи, обновления свечи, обновления ленты сделок.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Приветствую вас, дорогие друзья!

Нами был протестирован в Tick Data Suite с реальным спредом на котировках брокеров Darwinex/Dukascopy советник The Gold Reaper для платформы Meta Trader 4 направленный нам для проверки нашими подписчиками. Скачать архив с результатами тестов html, а также сами файлы советника вы можете в нашем телеграм канале — EA_ForexLab

Обращаем ваше внимание, что файлы советника представлены в ознакомительных целях и распространяются свободно в сети интернет.

🤖 Название советника: The Gold Reaper
📦 Версия: 1.20
💻 Торговая платформа: MT4
📈 Стратегия: Скальпинг
⏰ Таймфрейм: m5
🌍 Торговые пары: XAUUSD
🌓 Время торговли: Круглосуточно

⏳ Тестовый период: 2021.01.01 — 2024.01.19
🏛 Тиковая история брокер: Darwinex (TDSv2)
🧭 GMT: +2; DST: US
Real spread: ✅
Slippage: ❌

Результаты бэктеста:





( Читать дальше )

В нашем гайде продолжают выходить лекции «C# для алготрейдера». В нём мы учим язык сразу на примере трейдинга. Разбираемся с Visual Studio, OsEngine, объектной моделью трейдинга и с самыми основами.

Однако для того, чтобы с нуля начать писать роботов на C#, не всем этого будет достаточно. Кому-то обязательно потребуется дополнительный источник знаний и практики. И этот источник есть. Простой, проверенный и бесплатный.

Кому будет мало лекций «C# для алготрейдера» из нашего Гайда, хочу порекомендовать дополнительный хороший способ изучить самые основы языка C#.

Ссылка: https://stepik.org/course/5482/promo

Несколько фактов:

1. Я отправляю к Иосифу Дзеранову на этот и другие его курсы своих сотрудников из офиса уже больше трёх лет.
2. Конкретно этот курс начали проходить 83 тысячи человек. И он дорабатывался в течении многих лет.
3. Курс интерактивный, и можно прямо в браузере писать исходный код на C#. Это тебе не книга длинной в 800 страниц. Практика – СРАЗУ, от чего завершаемость курса очень хорошая.

( Читать дальше )

🔥 Новое видео: Мы докажем, что можно создавать сложные стратегии без программирования!



Думаете, только код на C# может справиться с настоящими задачами трейдинга? Мы готовы развеять этот миф! В нашем новом видео мы покажем, как с помощью гибких и мощных кубиков Дизайнер создавать логику, которая не уступает профессиональному коду.

💣 Что мы докажем:

• Кубики — это не игрушки. Они позволяют создавать стратегии любой сложности.
• Настройка стратегии доступна каждому, даже если вы никогда не программировали.
• Гибкость и мощь наших инструментов делает создание сложных алгоритмов простым и понятным процессом.
• Вы сами убедитесь, что стратегию можно собрать быстрее, чем писать код с нуля.
• Если вы думаете, что «настоящие стратегии только для программистов», — вам точно нужно это увидеть!

Смотрите видео и убедитесь сами. Ваши стереотипы разрушены.

Продолжаем изучать язык C# прямо в конструкторе для создания роботов, OsEngine. С нуля. Данная серия лекций Вам поможет реализовывать свои идеи в алготрейдинге и править логику ранее встроенных в OsEngine роботов (их около 300).

Лекция 2. Переменные C# и параметры роботов. Int, Decimal, String.

Знакомство с переменными в C# и параметрами в OsEngine. Что это такое и зачем это нужно.
В теоретической части поговорим про то, что такое переменные с точки зрения языка C#. Поговорим про параметры стратегии.
В практической части будем учиться создавать роботов с различными типами параметров и выполнять операции с ними.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

 

 Смотрю тут в последнее время нарисовались кадры, которые типо хотят научить алготрейдингу, но пока не определились на каком языке программирования это сделать. 

Кстати, тут уже были бывшие программисты на сайте, возомнившие себя богами, мол мы то тут щас точно всех вас опустим. мы прогеры крутые, а вы никто.

Закончилось это плачевно для данных блогеров-программеров, не будем показывать пальцем, но кто в теме поймет о ком я))

 Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!

Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?

Сейчас, в современном мире не надо быть программистом, чтобы стать алготрейдером.  Для этого существует куча всяких сервисов, где не надо быть

Энштейном, чтобы сообразить что и как..

Главное — это идея...

А как ее реализовать — это дело техники...