торговые роботы

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

Думаю, что каждый трейдер стремится не совершать сделок во время боковика и открывать максимально возможное количество позиций во время тренда. Базовая торговая идея предлагает компромисс. Он звучит так: минимизировать сумму убытков во время боковика и максимизировать сумму доходов на тренде.

В период с 26 января по 9 февраля на рынке Si было несколько периодов и боковика, и тренда. ТС «Парус», которая торгуется на «Полигоне для новичка», использует алгоритм, построенный на базовой торговой идее. В данном видео я рассказываю, как «Парус» работал на вышеуказанном периоде, и помогла ли ему базовая торговая идея.

Про то, что такое «Полигон для новичка», можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

П.С. На всякий случай, моя книга «Восемь правил выживания на рынке акций», см. здесь author.today/work/104250

Всем добрый вечер!

В последнее время на форуме было опубликовано несколько статей по поводу тестирования алгоритмических стратегий, приблизительно следующего содержания — «На тестах все хорошо и алгоритм дает прибыль +100%, в реальной жизни все плохо — и алгоритм дает убытки -100%».В этом посте я попытаюсь вставить свои «пять копеек», почему так случается. С торговлей на бирже знаком с 1994 года. Не скажу, что весь этот опыт был удачный, скорее совсем наоборот и поэтому с 2016 года занимаюсь разработкой алгоритмических стратегий, ну или по простому — пишу торговый собственный робот. В реальных торгах участвую, но только с помощью собственного робота. Разработка роботов — это не бизнес, а скорее хобби, пишу для себя. Торгую на ММВБ через Quik. Робот написан на C#, для тестирования использовал данные с сайтов finam и pitrading (покупал).
Так как я сам разработчик кода, то мне легко внести небольшие коррекции в свой же алгоритм и провести небольшой эксперимент. Я взял исторические минутные данные (OHLC) по трем инструментам — Apple, AUD/USD и XAUG/ USD за последние 4 года и рассмотрел три варианта заключения сделок при тестировании:

Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.

Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
Эквити в начальном виде.

Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе,  как это было у меня!)

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:

Это продолжение последнего разговора про открытие позиции на откате. ТС «Прокон», которая торгуется на «Полигоне для новичка», их активно использует. Я решил дополнить эту ТС новыми позициями. В них откат является только начальным условием. Нужен еще возврат к движению в направлении текущего тренда, чтобы новая позиция открылась.

В данном видео я рассказываю, как открываются и работают эти новые позиции.

Про то, что такое «Полигон для новичка», можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

П.С. Устали от торговли? Посмотрите мои «Трейдерские рассказы»: author.today/work/85862

1. По полной стоимости контракта 140 000 ри*1,5= 210 000 рублей/си 75 000=2,8 лота или евро 210 000/92 000=2,2 лота или сбер 210 000 /27 000= 7,7 лота
2. По ГО, все то же самое, только берем ГО
3. По АТР в месяц, умноженным на стоимость шага цены, соответственно у РТС получается самый большой АТР, и его делим на АТР других инструментов и получаем кол-во лотов
4. По отношению доходности за весь период в тестах, доходность РТС/Доходность другого инструмента = кол-во лотов