Постов с тегом "торговые системы": 322

торговые системы


Чего не знают долгосрочные инвесторы о своём финансовом результате

Правильный подсчёт финансового результата долгосрочного инвестирования выглядит так:

1. Весь период инвестирования (допустим, пожизненный) считается за 1 такт торговой системы.

2. Для каждого дня (!) этого периода считаются средняя цена покупки и текущая цены позиции.

3. На основе этого сравнения смотрим: находится ли твой портфель выше или ниже средней цены покупки.

4. Все дни, когда он ниже — это убыточные дни. Все дни, когда он выше — прибыльные дни.

5. Потом считаем общее число дней существования портфеля и долю прибыльных дней. 

6. Потом вводим поправку на средний размер прибыльной и убыточной сделок. 

7. Поздравляю, теперь мы видим настоящий финансовый результат своей инвестиционной деятельности за период.

А распространённый подход «Я много лет сидел со своим портфелем в минусах, а потом случайно произошли 2018-2020 гг., и я вышел в плюс — поэтому долгосрочное инвестирование выгодно» — это «гуманитарный» самообман.


Некоторые признаки правильных Торговых Систем

    • 28 февраля 2020, 04:33
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Рыночные закономерности не меняются в случаях

  • Умножение цен символа на ненулевую константу.
  • Переворот символа (1/Symbol).


Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше.



( Читать дальше )

Биржевой тренажёр ChartGame, попытки возврата в топ

    • 23 февраля 2020, 02:54
    • |
    • Diamond
  • Еще
Спустя десятки тысяч сделок я осознал, что сильно недооценивал ChartGame. Главное преимущество оказалось в том, что тренажер позволяет выявить «черного лебедя», потому что по его условиям у вас есть 50 лет жизни на совершение сделок. Например, вы успешно делаете деньги 35 лет своей жизни, вы абсолютно уверены в своей торговой системе, но потом в один день внезапно разоряетесь, потому что полагали, что 2008 год еще нескоро повторится и вашим деньгам ничего не угрожает. Можно построить бронебойную систему, которая переживет даже такие времена, но это займет время и снизит доходность.

Другое преимущество тренажера заключается в появлении страха выше 50 строчки в рейтинге, когда вы потратили немало времени на то, чтобы туда попасть и слетать оттуда обратно вниз будет весьма неприятно. Это тот же страх, который сопровождает вас на живых деньгах, когда размер открытой позиции составляет несколько миллионов рублей и любые ошибки могут стоить дорого. Ключевая особенность этого страха в том, что он сильно притупляет мышление и мозг уже неспособен принимать рациональные решения независимо от математического ожидания торговой системы.

( Читать дальше )

Как не слиться с прибыльной торговой системой

    • 19 февраля 2020, 16:36
    • |
    • Diamond
  • Еще
Можно ли обнулить счет, следуя правилам торговой системы, в которой вероятность прибыльной сделки превышает 50/50? Если нет отдельной системы управления капиталом, то да, такой исход становится возможным. Эта книга дает ответы на некоторые вопросы, связанные с такой проблемой.

Зачем вообще знать оптимальный размер позиции в каждой сделке, если можно рисковать 1-2% капитала, как пишут во многих статьях? Например, этого размера позиции может оказаться недостаточно, если рыночные условия изменятся в пользу вашей торговой системы. Или вы решили все-таки увеличить размер позиции, но изменение принесло огромные убытки при возрастании волатильности. В книге смысл этих оптимизаций изложен так:

Торговая система — это просто средство, которое дает вам положительное математическое ожидание, чтобы можно было использовать управление деньгами. Системы, которые работают только на одном или нескольких рынках или имеют различные правила или параметры для различных рынков, вероятнее всего, не будут работать в режиме реального времени достаточно долго. Проблема большинства технически ориентированных трейдеров состоит в том, что они тратят слишком много времени и усилий на оптимизацию различных правил и значений параметров торговой системы. Это дает совершенно противоположные результаты. Вместо того, чтобы тратить силы и компьютерное время на увеличение прибылей торговой системы, направьте энергию на увеличение уровня надежности получения минимальной прибыли.


( Читать дальше )

Психологическая комфортность торговой системы

Вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи, в книгах обычно обходят стороной. Пишут, что систему надо изначально проектировать так, чтоб мы могли реально по ней работать — то есть, например, сигналы она должна подавать не в три часа ночи и не тогда, когда мы на службе. Всё это верно, но к психологической комфортности это не имеет отношения. Ещё пишут о размере депозита и лотов: что работать надо с такими суммами, которые не вызывают эмоционального перенапряжения, и не в коем случае не с заемными деньгами, и не с такими, утрата которых будет ударом по бюджету семьи. Это уже ближе: это действительно о психологической комфортности. Но — не торговой системы: система здесь ни при чем.

Разумеется, система должна быть прежде всего прибыльной. Но, как это ни покажется странным, комфортность мало зависит и от прибыльности, если под «прибыльностью» понимать положительные результаты, показанные системой при тестировании. Ведь если бы у нас не было оснований считать, что система прибыльна, мы бы и не торговали по ней; а работает ли она в данный момент или же «сломалась» и стала убыточной — этого мы знать не можем, это станет понятно лишь по прошествии времени.



( Читать дальше )

Как трансформировать свой трейдинг

    • 28 января 2020, 02:58
    • |
    • Diamond
  • Еще
Один из немногих случаев, когда 342 страницы легко читаются за один вечер. Эта книга призывает к разработке торговых систем, повышению личной дисциплины, анализу рынков и рекомендует читателю относиться к трейдингу, как к виду бизнеса. Многие успешные трейдеры, за которыми я наблюдаю, следуют тем правилам, которые описаны в книге.

Автор определяет четкие отличия лучших трейдеров от среднестатистических:

Самые лучшие трейдеры — всегда те, кто не усложняет себе жизнь. К примеру, на недавнем семинаре один трейдер отметил: «Я просто покупаю то, что растет. От того, что мне невыгодно, я тотчас же избавляюсь. Если дело идет в мою пользу, оставляю все как есть. Я много денег так заработал»

Менее успешные трейдеры описывались так:

Наверное, вы хотите, чтобы кто-нибудь сказал, что конкретно нужно делать, после чего рассчитываете на большие доходы. Если же этого не происходит, вы ищете советчика или гуру получше и надеетесь на его помощь.


( Читать дальше )

Беспроигрышная стратегия для фьючерсов.

    • 10 января 2020, 19:43
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!


Quik - лучший терминал для MOEX.

    • 09 января 2020, 22:36
    • |
    • 3Qu
  • Еще

К сожалению, я не шучу. Quik мне активно не нравится. О недостатках Quik — неудобный, глючный, периодически подвисающий на абсолютно пустом месте в самый неподходящий момент, и пр., и пр. Даже оставив в нем всего несколько самых необходимых окон и инструментов, избавиться от его глючности не получится. Уж, за более чем 10 лет, разработчики Quik могли бы его довести до ума, но воз и ныне там.

Видел и пользовался терминалами много лучше — с полным C-API, оч удобные и лишенные каких либо существенных недостатков — на них и работал аж до 2013 г. Это были самопальные термналы брокеров, для которых, к тому-же, было написано много вспомогательного софта. К сожалению, к 2013 г терминалы безнадежно устарели, благодаря апгрейдам становились все хуже, и, в конце концов, были сняты брокером с эксплуатации. Вся проделанная работа по написанию софта пошла прахом, и для работы предстояло выбрать другой терминал и/или брокера.
Коннекторы сразу не подошли. Остался выбор из 3-х терминалов c возможностью программирования или подключения внешнего софта — Quik, TRANSAQ, и МТ5.
TRANSAQ: есть только у одного брокера Финам. Если Финам откажется от Transag или поменяет версию терминала на несовместимую, то весь вспомогательный софт предстоит переделывать заново. Спсибо, я это уже проходил.) Кроме того, Transag есть толькоу Финам, и изменить брокера становится невозможно — опять надо будет все переделывать.
МТ5: имеется для МОЕХ у ограниченнного числа брокеров. Строго говоря, биржевым терминалом не является, и судя по форуму MQL, проблем с биржей у него выше крыши. Я так понимаю(оценочное суждение), фирма MQ попыталась вывести МТ5 на биржу, ничего с этого не получила, и завязала с этой деятельностью. Да, такой хоккей нам тоже не нужен.
Quik — старенький, плохонький, глюковатенький, но имеет всю необходимую функциональность, и все нужные возможности. Имеется практически у всех брокеров — смена или добавление брокера не вызовет проблем. В одночасье не исчезнет, что могут себе позволить терминалы оганиченного применения — Transaq, и тот же МТ5.
Отсюда следует, что Quik — лучший терминал для биржи MOEX для большинства пользователей, особенно для тех, кто пользуется каким либо вспомогательным софтом — индикаторы, торговые системы, системы анализа и пр.
Жаль, что я этого не понял раньше, не пришлось бы весь софт переписывать с нуля.

  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Супер ускорение расчета индикаторов

Когда-то давно я занимался распознавание образов и использовал такую вещь как интегральное представление изображения. И на самом деле этот же метод применим и в алготрейдинге, например для быстрого расчета SMA, или сбора статистики винрейта за указанный период. 

Например, был ценовой ряд из 6-ти элементов:

1.104, 1.102, 1.105, 1.106, 1.103, 1.101 

Найдем его интегральное представление (начнем с нуля):

0.0, 1.104, 2.206, 3.311, 4.417, 5.52, 6.621

Чему будет равно SMA за последние 3 элемента? Достаточно посчитать разницу: 6.621 - 3.311 и разделить ее на 3.

SMA(3) = (6.621 - 3.311)/3 = 1.103

Убедимся, что SMA(3) найдено верно. 

(1.106 + 1.103 + 1.101)/3 = 1.103

Таким образом можно найти SMA с любым периодом, совершив всего навсего одну операцию вычитания и одну операцию деления. Это позволит гораздо быстрее получить набор значений индикаторов типа SMA, RSI, STD_DEV.
Вроде все хорошо, НО НАДО ПОМНИТЬ, что если использовать тип данных с плавающей точкой, то у нас будет накапливаться ошибка. Поэтому ценовой ряд лучше сначала преобразовать в целочисленный тип. Для этого достаточно для 5-ти значных котировок умножить цену на число 100 000.

В случае с подсчетом винрейта необходимо иметь два ряда, один для удачных сделок, другой для убыточных. Оба ряда преобразуются в интегральное представление, дальше по аналогии находим две суммы за выбранный период, после чего уже можно и винрейт посчитать.




....все тэги
UPDONW
Новый дизайн