торговый софт

Данный пример робота служит демонстрацией реализации кастомных элементов на графике с помощью окна параметров робота.

 

В нем показано:

• Создание индикатора MACD на второй области графика.
• Добавление кнопок для различных действий с элементами графика (добавление точек, линий, сегментов, наклонных линий).
• Обработка событий нажатия кнопок и взаимодействие с элементами графика.
• Использование окна параметров робота для настройки элементов.

 

Где найти робота в проекте?

( Читать дальше )

Бонус для участников нашего сообщества, торгующих в АЛОР. Моя лекция о том, что такое платформы для алготрейдинга, как роботы видят мир, и о том, почему важно изначально правильно подойти к алготрейдингу. Сэкономит Вам 5 лет жизни, между прочим.

Спасибо всем, кто с нами!

В комплекте:

1. Получасовая лекция.

Из интересного следующее:

1. Про то, какие базовые типы данных есть в любом терминале и API. Стаканы / Ленты сделок / Свечи.

2. Про то, как именно терминал для алго преобразует базовые данные, чтобы уменьшить нагрузку на код робота, что в некоторых случаях упрощает размер робота до 95%.

3. Я надеюсь, во всяком случае план такой, что это будет для наших пользователей прививкой от того, чтобы начинать делать торговых роботов на голом API в 2024 году, что сэкономит Вам 5 лет жизни.

 

Как получить лекции?

Вы должны быть клиентом АЛОР, зарегистрированным вот по этой ссылке: www.alorbroker.ru/open?pr=L0745

Пишите в личку: https://t.me/alex_wang_osengine

Удачных алгоритмов!

( Читать дальше )

Поговорим сегодня про то, как правильно тестировать автоиндексы в OsEngine, если в формуле участвует объём. Т.е. либо бумаги сами выбираются в индекс по объёму, или сама формула это взвешивает по объёму.

В таком случае Вам нужно учитывать лотность для MOEX. И эту лотность в тестере надо вбивать в данные бумаги вручную. Посмотрим, как это работает.

 

1. Дано.

Мы хотим тестировать какую-то стратегию, в рамках которой нам нужен самодельный индекс, отражающий реальную динамику движения акций на MOEX.

Так:

( Читать дальше )

Опыт показывает, что большое количество людей хотят вести подсчёт всех показателей своего облигационного портфеля в таблицах Excel. Об этом говорят сотни репостов, лайков, комментариев под постами по таблицам, что я публиковал.

В ведении excel таблицы с облигациями есть много преимуществ. Одним из главных считаю возможность кастомизации всего, что угодно. Если вам нужен любой из десятков параметров, вы можете без труда их указать. Миксовать по своему усмотрению всё, что только вздумается.

Привязка к API Московской биржи позволяет тянуть всю информацию напрямую с первоисточника, что гарантирует вам наиболее достоверные данные.

В этой статье собрал абсолютно все материалы по работе с таблицами excel и гугл, что написал более чем за год.

 

Статья состоит из следующих разделов:

• Подготовка таблицы Excel к работе
• Принцип работы формул с привязкой к API Московской биржи
• Пример практического использования таблицы
• Работа с ОФЗ в Excel

( Читать дальше )

Сегодня с Вами рассмотрим импульсного робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется CustomCandlesImpulseTrader.

 

Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит N подряд свечей в одну сторону за определённое кол-во секунд. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeVolatilityAdaptive, RonkoVolatilityAdaptive, чтобы размер свечи был адаптивным, а не закрывался по времени.

Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов, да ещё и к тому времени, за которое произошёл импульс. На графике это может выглядеть как-то так:

( Читать дальше )

В этом видео я подробно рассмотрю трендовую стратегию алгоритмической торговли для крипто валютного рынка. Вы узнаете, как реализовывать такую стратегию. Я также покажу пример реализации на TsLab, который поможет автоматизировать этот процесс. Важно помнить, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, поэтому подходите к этому с умом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои вопросы в комментариях! 

?si=mGf2Ww_gCOH4Sfut

Алгоритм субботняшний

0) Посетить мой сайт https://osaengine.ru/ ))

1) Зайти на chatgpt.com/

2) Написать вопрос



3) Получить ответ

-- Настройки
SEC_CODE = "SBER" -- Код инструмента
CLASS_CODE = "TQBR" -- Код класса инструмента
SHORT_MA_PERIOD = 10 -- Период короткой скользящей средней
LONG_MA_PERIOD = 50 -- Период длинной скользящей средней
QTY = 1 -- Количество лотов

-- Переменные
short_ma = {}
long_ma = {}
prices = {}
position = 0 -- Текущая позиция: 0 - нет позиции, 1 - лонг, -1 - шорт

-- Функция для расчета скользящей средней
function calculate_ma(prices, period)
    local sum = 0
    for i = #prices-period+1, #prices do
        sum = sum + prices[i]
    end
    return sum / period
end

-- Функция для обработки новых тиков
function OnAllTrade(alltrade)
    if alltrade.sec_code == SEC_CODE and alltrade.class_code == CLASS_CODE then
        table.insert(prices, alltrade.price)
        if #prices >= LONG_MA_PERIOD then
            table.

( Читать дальше )

Сегодня с Вами рассмотрим робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется VolatilityAdaptiveCandlesTrader.

 

Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит свечу размером в определённый % от усреднённой внутридневной волатильности. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeAdaptive и ReversAdaptive, чтобы размер свечи тоже был адаптивным.

Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов:

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня расскажу, как все устроено в коде нового коннектора.

 

 OsEngine – проект с открытым кодом, поэтому посмотреть раздел, относящийся к коннектору можно прямо сейчас онлайн по адресу https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

Также можно просто скачать весь проект и открыть его в Visual Studio, чтобы смотреть более наглядно.

( Читать дальше )

Прошло большое обновление коннектора ByBit. При помощи реализации механизма контроля ордеров пользователя на бирже убраны некоторые технологические риски.

Что новенького:

1. При обрыве соединения коннектор автоматически начнёт запрашивать состояния ордеров по экстренным каналам.
2. После перезапуска программы данные по ордерам, которые находились в состоянии Active при предыдущем включении, будут запрошены.
3. Внезапный бонус! В процессе поправлена скачка данных через OsData.  

Кроме того, напоминаю, что OsEngine и СмартЛабу несколько месяцев назад биржа выдала 20 % скидку на комиссии.  Ссылка на регистрацию со скидкой в 20%!

Основная статья-инструкция по ByBit: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/989307.php

Исходный код подключения: https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/Bybit

Удачных алгоритмов!

( Читать дальше )