трежерис США

Цена на американские 2-летние ноты валится, и составляет уже 105,39 — многомесячный минимум, а значит доходность по ним растёт. Всё, как и прежде: акции растут в цене, а облигации - падают. Источник finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZT&p=m1

18:05, 06.08.2018 
Глава JPMorgan ожидает подъема доходности 10-летних US Treasuries до 5%
 
Глава крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон полагает, что доходность 10-летних US Treasuries при нынешних условиях в американской экономике должна быть на уровне 4%, а в дальнейшем поднимется до 5%.

«Я думаю, доходность этих бумаг уже должна составлять 4%, — заявил Дж.Даймон в ходе мероприятия в Институте Аспена. — Стоит готовиться к тому, что мы будем иметь дело с доходностью в 5% и выше, вероятность этого более высока, чем полагают многие».

В этом году 3% является устойчивым уровнем сопротивления для доходности 10-летних US Treasuries. На прошлой неделе она на короткое время поднималась выше этого уровня, но быстро опустилась ниже него, причем такая динамика была отмечена уже в четвертый раз в текущем году.

Подъем доходности десятилетних гособлигаций США застопорился, несмотря на благоприятную ситуацию в американской экономике — высокие темпы роста ВВП и низкую безработицу.

( Читать дальше )

Доходности 10-летних трежерис с начала июля пребывали в диапазоне менее чем 9 б.п.


( Читать дальше )

В продолжении темы краха американского рынка, которую я излагал в предыдущем блоге. Вчера спрэд между 5-, 30-летними трежаками сплющился до минимума за несколько последних лет и составляет 26 пунктов. В «пузыри» доткомов (2000 год) и в ипотечный 2008 года спрэд был куда меньше. Также, на примере 2-леток видно, что размах падения цены на ноту за последние несколько лет, несмотря на вчерашний перелой, всё ещё значительно уступает падению цены 2-летки в кризисные «пузыри» (2000 и 2008). Так, в «пузырь» доткомов 2-летка падала с 107 до 99 примерно, а  в кризис ипотеки - от 108,5 до 101,5 приблизительно. Сейчас размах падения примерно с 110,3 (2013 год) до 105,7 на сейчас, что  в процентном отношении значительно меньше, чем в кризис. То есть до кризиса ещё далеко, возможно его вообще не увидеть в ближайшее 10-летие — крах рынка ещё долго ждать (прогноз). Источник Finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZT&p=m1 Cорри за отсутствие  графика. p.s. Прогноз не является руководством к покупке или продаже фьючерсов на  американские облигации.

Приветствую, друзья! В связи с ростом ставок думаю, не прикупить ли американские трежерис, соответственно возникает вопрос позволяют ли наши брокеры это сделать, например БКС, Открытие?

Процентное снижение Dow оказалось самым большим с момента Brexit (июнь 2016 года)
Dow потерял наибольшее количество пунктов с момента кризиса Lehman (октябрь 2008 года)
Dow – худшая неделя с января 2016 года
VIX – самый стремительный рост с августа 2015 года (девальвация китайской валюты/флэш-крэш)
Индекс Shanghai Comp — худшая неделя с декабря 2016 года
Индекс DAX — худшая неделя с февраля 2016 года
Тридцатилетние трежерис США – самое большое недельное падение с момента выборов (ноябрь 2016 года)
Кривая доходности трежерис (2s30s) – самый стремительный недельный рост с момента выборов (ноябрь 2016 года)
Высокодоходные облигации – худшая неделя с марта 2017 года
Индекс доллара – первая неделя роста за два месяца
Золото – худшая неделя за два месяца
Серебро – худшая неделя с июля 2017 года
Биткоин – худшая неделя с января 2015 года


( Читать дальше )

США вводят санкции против России, а РФ скупает амеровские трежеря. 
Ну вот на май 17-го $108,7 млрд.

Это стратегия такая? 
Толи российская экономика стала такой мощной, что ей уже просто некуда развиваться и нужно помочь более слабой амеровской?!  :-0
Толи способ спасти хоть какие то деньги от проворовавшихся чинуш?!

Может кто-то объяснить?

Вот где ваши кредиты и ипотека под 3-5%/годовых, все старо как мир и ничего не меняется, К-О-Л-О-Н-И-Я-!-!-!

Доходность 10-летних трежерис выше ставок по депозитам в долларах в российских банках.

Трежерис:
10летние — 2,2905%
12мес — 0,75%
двухлетние — 1,09%
 10 летние трежеря

Уровень надежности (рейтинги) сильно-сильно отличается от неинвестиционных рейтингов российских банков.

Ну и наши ОФЗ в рублях

( Читать дальше )

Американский Минфин опубликовал свежую информацию о крупнейших держателях трежерис. Как ни странно, одним из крупнейших покупателей американских бумаг стала Россия.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/73053
Это, что наш такой ответ на американские санкции, наряду с антисанкциями на продукты? Как это понимать?

Китайцы с 2011г продают трежерис и покупают золото...
finview.ru/2016/09/04/econimica-blogspot-ru-2/