трейдинг

Какими личными качествами должен обладать трейдер?

Успешный трейдер должен обладать достаточной мотивацией, гибкостью, упорством, чтобы суметь расстаться со своими иллюзиями, привычками, убеждениями. Ради денег трейдер должен перестать быть жадным, ради честолюбия необходимо отказаться от быстрого успеха, смелость здесь проявляется в смирении, если вы заработали – вам предстоит справиться со своей победой, а потери нужно принимать как призыв усовершенствовать свою торговую систему. Именно на изменение мировоззрения и очистку психики и уходит большая часть времени обучения.

Форекс – это прекрасный тренажер для того, чтобы люди смогли увидеть свои страхи, поговорить со своим подсознанием, выявить действительные ценности. Это — ваш лучший психолог. Он может дать именно столько, сколько вы захотите у него взять. И можно быть уверенным, что за долгую плодотворную работу над собой вознаграждение будет значительным. И деньги – это не самое главное, что можно получить за этот поистине нелегкий труд.

Сегодняшний день запомнился тем, что Si опустился ниже 60’000 и тем, как шустро сходил вверх-вниз фьючерс на индекс РТС. В «Полигоне для новичка 2» две ТС торгуют fRTS. Одна из них, ТС «ММ» проигнорировала сегодняшние качели, а вот вторая, ТС «MinMax2» на этих качелях нахватала убытков. Правда, в 2 раза меньше, чем могла. Подробности в прилагаемом видео.
В прошлый раз, во время «Полигона для новичка 1», я делал видео под названием «Рядом с Полигоном для новичка», в которых отвечал на вопросы подписчиков: Как разнести выход и новый вход? Как определить наличие тренда или боковика на рынке? Как построить скользящий стоп с использованием MFE? и т.д. Всего получилось 12 таких видео. Пример такого видео см. здесь http://smart-lab.ru/blog/369552.php Поэтому задавайте вопросы! Чем больше будет ваших вопросов, тем больше будет таких видео.

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно – акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.). Предложения разные – безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов – от «как это круто» до «опять мошенники спамят». Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях – может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много – просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование – это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр. То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или – жуликам. Десятилетия опыта и миллиарды долларов конечно дали множеству игроков возможность приспособиться к рыночной среде и приспособить рынки – так же, как в живой природе одни вырастили зубы, другие – когти, третьи стали очень быстрыми, четвертые – очень большими, остальные — умерли. Кто эти выжившие чемпионы? Это инсайдеры. Это – крупные посредники, глобальные игроки, которые способны видеть потоки и опережать их своими действиями. Это пиратские команды, состоящие из профессионалов высочайшего класса, с опытом в десятки лет и железными нервами, которые даже не видят – чувствуют качество той или иной инвестиции, просто потому что уже не раз наблюдали что-то подобное на рынке. Это монстры, способные вложить больше других, провести анализ на месте силами десятков аналитиков и экспертов, договориться с теми, кто определяет политику, организовать рыночные манипуляции, заставив толпу пойти в нужную сторону. Наконец это те, кто сумел построить технологии, гарантирующие им опережение остальных игроков – мощнейшие сервера, уникальные процессоры, программы, замечающие арбитражные возможности раньше всех и раньше всех реагирующие на них. Эти «технологии» стоят сотни миллионов долларов просто потому, что они постоянно становятся быстрее – в этом деле первый получает все, второй – убытки. И тем не менее, даже все эти чемпионы устойчиво зарабатывают не впечатляющие обывателя цифры. Лучшие (если мерять на скажем 10-тилетнем горизонте) показывают 11-12% годовых. Нормальные, осторожные и умные – 7-8% годовых, зато значительно стабильнее. Вполне хорошо если инвестор получает и 4-5% годовых – он все равно выигрывает у рынка и у инфляции с запасом. О, да, есть конечно получающие любые доходы, хоть 1000%, хоть 1000000%. Это те, кто выиграл джек пот, случайно попал в яблочко. Один раз. Два раза – не исключено теорией вероятности, но в природе не встречалось. А если говорить все же о устойчивых показателях, то показывающих 15% годовых на вменяемом горизонте (те же 10 лет) – просто не существует — за редким исключением тех, кто (а) получил случайную сверхприбыль 1 раз и с тех пор ее еще не проел (ну, скажем, взял Apple с плечом в нужный момент), или (б) достаточно тупо стоял в позиции, а эта позиция росла (например если в 2008 осенью взял РТС и дожил до конца 2013го). Ни в том, ни в другом случае нет ни искусства ни технологии – есть везение.

С утра фьючерс на доллар-рубль резво пошел вниз, и все ТС, которые принимают участие в «Полигоне для новичка 2» и торгуют Si, оперативно открыли короткие позиции. Кто-то раньше, кто-то чуть позже. Такое же разнообразие и в значениях, выставленных стопов. Рынок акций, если он нем судить по фьючерсу на индекс РТС, был менее оптимистичен и, наверное, из вежливости :)) ходил слегка верх, слегка вниз. Это, на мой взгляд, говорит о том, что все-таки рынок акций «смотрит» вниз. Но, как говорится, торгуй не то, что думаешь, а то что видишь. 
P.S. Сегодня на «Полигон для новичка» пришел еще один участник — ТС «Марс». Теперь нас девять!

Господа трейдеры сливальщики и миллионеры, а задумывались ли вы или может быть математически просчитывали, есть ли разница как торговать по общему итогу? Например те кто ставит короткие стопы и большие тейки — чаще получает первое и реже второе. А те кто ставит большие стопы реже получает их, но чаще короткие тейки.
Или те кто торгует боковики чаще получает короткие тейки, но те кто торгует тренд — получает большой тейк, но получает много лосей в боковиках.

Сегодня первый день работы «Полигона для новичка. Второй сезон». Восемь человек прислали мне свои скрипты для участия в этом проекте. Среди присланных ТС семь трендовых стратегий и одна контртрендовая. Торговые алгоритмы весьма разнообразны. Например, ТС «Двоечка», насколько я успел разобраться, торгует по одному алгоритму сразу 2 инструмента: Si и fSBRF. ТС «Мартин» может наращивать позицию при движении рынка в неблагоприятную сторону после открытия основной позиции. ТС «MinMax2», наоборот, наращивает позицию только в том случае, если рынок пошел в нужную сторону.
Кстати, в «Полигоне для новичка. Второй сезон» участвуют два ветерана, т.е. две ТС, которые принимали участие в первом «Полигоне». ТС «MinMax2» — одна из них.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php