трейдинг

EUR/USD

Предыдущая неделя по паре EUR/USD была открыта на 1.1945, а на данный момент торгуется на уровне 1.1870. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 9 раз мы закрылись вниз и лишь 3 раз закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?

План торгов таков:

Ожидаем дальнейшее падение по паре EUR/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.1900 – 1.1870. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.
Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.1900 – 1.1870 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 112 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 55%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.

( Читать дальше )

Поздравления с прошедшими праздниками Уважаемая аудитория. Всерьез задумался о работе в команде, для чего собственно и пишу. Хотелось бы организовать совместную ( командную работу трейдеров) в г. Омске. Цель: обмен опытом, работа над ошибками, дисциплина в рабочем процессе, поиск инвесторов, ДУ. Всех заинтересовавшихся просьба писать до востребование si909303@yandex.ru, офис для работы есть. Всем удачи.

Посмотрел «поиском» по сайту «Фурье» и «спектральный анализ».
Последние посты про применение «спектрального анализа» в трейдинге датируются 2012 годом.
Прошло 2 года.
Неужели никто не пытался работать в направлении анализа спектра цены на разных временных периодах?
А может нашли что-то пригодное для торговли и решили тему преобразования Фурье не поднимать лишний раз.
За последние 100 лет никто не придумал ничего лучше, чем преобразование Фурье и его аналоги и варианты. 
Вся радиоэлектроника построена на преобразовании Фурье и там все работает отлично.
Неужели никто не смог успешно применить преобразовании Фурье в торговых системах на финансовых рынках?

Возник вопрос в одном из топиков, насколько предсказуем рынок...

Вот резуьтат торговли за неделю (попробовал выставлять стопы).
Как видно, всего одна ошибочная сделка по евро-киви. Хотя этот убыток можно было ограничить коротким стопом. Развод с перелоем был вероятен.

Т.е. для каждого страйка в отдельности — это вообще где-нибудь публикуется?
*к примеру в квике есть некоторые данные — но они только за последний период — а не за последние года

Кто знает — подскажите пожалуйста! 

«Поклонение пастухов» Эль Греко

Эта картина вдохновляет меня (в натуре) так же как и трейдинг.
До самоиступления… Чего и Вам желаю

Про статистику «комиссий».

Рассматриваеая ситуация касается любителей форекса. Именно форекс рекомендует АМГ новичкам с депо меньше 1к зелени. Я с ним в этом не согласен! Не будем говорить о куханных разводках… и не будем говорить, что 95% трейдеров сливают...

В некоторых своих топиках я писал о том, что первые полгода тупо сливал бабки. Это было на форексе. Так как я только учился, то заводил на счет 5к р. в месяц. И кстати сказать, я был весьма дисциплинированным в то время, все делал по правилам… и все равно сливал!

Для рассматриваемого примера возьмем трейдера, который хотя бы год торговал на форексе. ;)) Набравшись не много опыта он заводит на счет 10к зелени. Торгует с плечом 1:10 (это ну очень консервативно, обычно плечо 1:100). В сделку входит одним лотом. Можно конечно 0,1 лота, но таким объемом на хлеб с маслом не заработать, а ему нужна еще и икорка, хотя бы красная. При целом лоте один пункт (по 4-х знаку) равен 10$. На форексе обычно действует спрэд. В разных форек-компаниях он варьируется от 0,1 до 2-3 пунктов. Возмем средний — 1пп (10$ при 1 лоте). При этом не забываем, что на новостях спрэд расширяется до «бесконечности» ;)) (до 20-60пп. по 4-х знаку, из личного опыта). Теперь считаем… нет, не прибыль\убыток, а спрэд… за год! В году 52 недели, в каждой 5 рабочих дней. Итого 260 дней для торговли. Вычтем праздники и оставим 250 дней. Наш трейдер интрадейщик. Ибо маловероятно, что он будет хотя бы среднесрочником.

( Читать дальше )

Давно хотел поделиться мыслью. Много раз порывался, но удалял текст...

Есть Извечный Вопрос — в чем смысл жизни почему люди теряют деньги на бирже. В попытках ответить на этот вопрос были испорчены тонны бумаги, заполнены террабайты информации на форумах, поссорились сотни тысяч людей. Но суть этого вопроса так же неверена, как и вопрос сколько процентов годовых ты зарабатываешь. Правильный вопрос — как люди теряют деньги на бирже. По этому поводу можно публиковать научный труд. Но есть главный шаблон как люди это делают. Конечно же, в топе рейтингов по сливу это торговля без стопов или с движением стопов в сторону убытков, в обнимку с пересидами до встречи с дядей Колей. И сколько бы причин и следствий не перечислялось, все они будут «на поверхности», давно обглоданные. Только «воз и ныне там». И мало кто задумывается над тем, что на самом деле все совсем не так... На самом деле, беда в религии. Угу, именно в ней.

Давайте посмотрим на канонические догмы трейдинга. ;)

Дисциплина. Дисциплина решает все! — Конечно, нужный фактор в трейдинге. Без дисциплины сливают часто и много. Но история знает случаи заработка денег без таковой. Есть в зале дисциплинированные трейдеры, слившие депозит? Есть, уверен есть. Значит, дициплина не решает.

( Читать дальше )