трейдинг

Согласно вчерашнего блога http://smart-lab.ru/blog/152859.php:

Голубые фишки с утра проявляют устойчивость, но в данный момент эта устойчивость отражает нерешительность рынка, отсюда вниз пошёл второй эшелон и в данной ситуации это не позиционная игра трейдеров, а повод всё же сдвинуться вниз по широкому рынку.

В общем к середине торгового дня текущая картинка говорит за вариант 2 и продолжение боковика до НГ, но анализ поведения локальных акций пока показывает движение вниз и отработку падения на обозначенные 2-4 %.

Так что я всё ещё настроен на вариант 1 и бычье Новогоднее ралли. Остатки прежних лонгов – держать и пока вне рынка, до явного сигнала.

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


( Читать дальше )

Можно подписаться под каждым пунктом :) Перевод мой, и, как всегда, свободный.

Оригинал: Mорган Хаузел, The Motley Fool
 
«По роду своей профессии я читаю массу финансовых обзоров. Это мое любимейшее занятие, которое делает меня зрителем в первом ряду в спектакле финансовой журналистики, где главные роли играют невнятность, чушь, мусор, и пустая болтовня. И добавлю, что этой ерунды навалом.
 
Вот несколько глупостей, которые я слышу постоянно.

( Читать дальше )

28 ноября — в четверг — на сайте Investfunds состоится Internet-конференция «Акции российских эмитентов: кто виноват и что делать?»

Что происходит с бумагами российских эмитентов? Какие факторы влияют на их котировки? Можно ли мечтать о «цивилизованном рынке»? Каковы ближайшие (ралли?) и более отдалённые перспективы?

На вопросы пользователей ответят эксперты ведущих инвестиционных компаний, в том числе Георгий Ващенко, Начальник Управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Ждем вас тут- investfunds.ru/Iconf/67/

 

Интересуют ежемесячные расходы, которые не зависят от оборота, то есть оплата ПО и шлюзов, аренды серверов, связи и интернета, фиксированного (безлимитного) брокерского тарифа, услуг разработчиков, котировок и прочих постоянных расходов

Большое желание во второй раз опубликовать самый мой первый пост на смартлабе, тут есть много о преимуществах в трейдинге http://smart-lab.ru/blog/145298.php

Но буду краток:
преимущество есть у 

— людей, имеющих более полную информацию о открытых позициях, намерениях участников и эмитентов (брокера и их друзья, инсайдеры, флоу трейдеры). Под флоу понимать поток институциональных заказов, а не всякие маркетдельты и прочую муть

— людей, которые дружат с биржей (маркетмейкеры, люди, торгующие со второго раздела маркетмейкера)

— победителей в гонке скорости (весьма затратное занятие)
 
— людей, которые сами двигают рынок (управляющие крупными, и не очень крупными фондами)

Есть много тех, кто думает, что них есть преимущество. Никто не мешает так думать.

Что бы заработать, преимущество НЕ НАДО! Случайный процесс всегда дает шанс.

Ведь, в лотерею/казино выигрывают иногда  совсем случайные люди, на бирже тоже в достаточно большом множестве людей всегда найдется тот, кому повезет. Матожидание против них, но всегда есть тот, кому на определенном промежутке времени везет.

Но преимущество надо, что бы
— зарабатывать долговременно
— вероятность заработать была > 50 % 

И еще, вроде иногда ХФТшники без преимуществ зарабатывают, но перед 99% трейдеров у них то преимущество тоже есть, но совсем-совсем маленькое )

На самом деле чтобы торговать в плюс, преимущество нужно только всяким хфт или как там эту нечисть  кличут — чтобы скорость доступа была выше и прочая. А так — какое такое преимущество? Биржа — это вполне себе стадное поведение. Все побежали — и я побежал. Главное, не надо бежать не в ту сторону.   Жирные дядьки хотят открыться — закрыться — они по любому купят/продадут всё. Тренды длятся чуть не месяцы. Чего сложного? Ничего. Бери лопату и греби деньги, благо их печатают безостановочно и во всё больших объёмах. Ни особых мозгов, ни преимущества для этого не надо.