философия

ДЕНЬГИ ПОД НОГАМИ #11 — Почему я стараюсь игнорировать мнение «гуру». Сейчас многие финансовые средства информации и аналитики прогнозируют падение индексов развитых экономик, и в первую очередь США. Неудивительно, что после 6 лет активного роста крупные эксперты и знатоки начинают предрекать крушение американского фондового рынка. Вот- вот, и он должен пойти на дно. Я бы относился к этому спокойно, особенно, если ты инвестируешь с горизонтом десять, и даже пять лет в детально изученные и тщательно отобранные компании.

После крушения ценных бумаг в 2008 году, и стремительного восстановления их котировок в 2009, признанные эксперты предрекали глубокое падение в 2010, как раз только-только в начале долгосрочного роста. На самом деле, такие прогнозы происходят каждый год. Часто это одни и те же люди отправляют миру свое страшное послание год за годом. Раз в десять лет, кто-то достаточно точно попадает. Достаточно вспомнить взлет карьеры господина Рубини в 2008 году, которой стал знаменит благодаря своему точному прогнозу, сделанному двумя годами ранее. После этого он объехал весь мир со своими лекциями, книгами, продолжая давать апокалиптические прогнозы мировой экономике по сей день. Со временем его имя ушло с первых полос новостей. Я ни в коем случае не пытаюсь подвергнуть интеллектуальные способности профессора Нью-йоркского университета. Просто надо понять одну простую вещь, один правильный макроэкономический прогноз в карьере человека в точном месте в точное время создает для него репутацию на всю жизнь. Как в казино на рулетке, все помнят человека, сделавшего большую ставку на одно из чисел и сорвавшего огромный банк. Кто знает сколько этих ставок он сделал в своей жизни мимо? Если Вы серьезно рассматриваете какого-то эксперта, за которым хотите следовать, надо смотреть историю его прогнозов за многие годы.


( Читать дальше )

Рыбалка

Трейдинг похож во многом на рыбалку. Важно уметь выжидать, когда стакан достаточно глубоко пойдет вниз (аналог поплавка) и только потом дергать, чтобы поймать рыбу на 100%. Многие же рыбаки при небольших движениях поплавка начинают дергаться. Сама заявка — это крючок, она не должна быть заметной, иначе продавец подумает, что есть крупный просвещенный покупатель, который ожидает рост цены от этого уровня и не захочет продавать по этой цене.



Никогда не лупите с проскальзыванием по стакану, особенно на неликвидных активах. Не ставьте большое проскальзывание на стопы, а лучше следите за их исполнением. Даже на ликвидном активе может быть одномоментная потеря ликвидности на 1 микросекунду на открытии рынка, которая приведет к покупке по завышенной цене.

( Читать дальше )

Я достиг относительных вершин в своей области, будучи специалистом (разработка софта). И встал на распутье — куда мне развиваться дальше — в менеджмент или трейдинг.

Будучи специалистом, менеджером, вы можете зарабатывать максимум 3-5 тыс. у.е. в мес.

Если хотите больше, от 10-30 тыс у.е. в месяц, то добро пожаловать в топ-менеджмент (управление компаниями) или на биржу (торговля компаниями, валютой и сырьем).

Я выбрал биржу, как направление дальнейшего своего развития. У нее есть свои плюсы и минусы перед менеджментом и свои особенности, которые не всем подойдут.

Плюсы:

1. Не нужно работать с людьми — трепать нервы
2. У вас больше независимости и свободного времени — вы не подчиняетесь и отчитываетесь перед акционерами, владельцами бизнеса
3. Анонимность - вам не нужна публичность для этого вида деятельности

( Читать дальше )

Околорыночники говорят, что для заработка на бирже не нужны знания и интеллект, достаточно самодисциплины. На самом деле, это, конечно, не так. Зарабатывают только 5%, иначе бы никто не работал в реальном секторе, все бы только торговали.  Брокер и биржа зазывают вас, хотя, по правде говоря, не рекомендуют брать большие плечи, потому что понимают, к чему это приводит и хотят лояльности клиентов. 

Базовых знаний, вроде выставления стопов, больших тейков, и дисциплины недостаточно. Их хватит только на продление вашего срока выживания. Это вовсе не риск-менеджмент и не торговля с положительным мат. ожиданием.

Примеры знаний, которыми вы должны обладать, чтобы торговать по индикаторам. Для других методов торговли нужны другие знания, но они такого же уровня. 

1. умение делать бектесты и оптимизацию торговых систем
2. рассчитывать мат. ожидание торговой системы

( Читать дальше )

Нельзя обижать и оскорблять нищетрейдера:

Рано или поздно наступит день расплаты:

( Читать дальше )

Наблюдаю за тем, что происходит в мире трейдинга вокруг меня и у меня самого, и все больше вижу признаков того, что карма играет свою роль в определении успеха или неудачи трейдера.

Из википедии: 
Карма — вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения. Карма лежит в основе причинно-следственного ряда, называемого сансарой, и используется в основном для понимания связей, выходящих за пределы одного существования. 



То есть согласно этой, скажем так, гипотезе, в мире существуют невидимые нити, которые связывают наши поступки с нашей судьбой. Я давно уже верю в эту справедливость, потому что эта закономерность работает во всех сферах моей жизни.

Грааль скрыт не в какой-то конкретной системе или самоконтроле. Грааль скрыт в благодеяниях и благонравии, за которые человек получает капитал, способность контролировать свои убытки, способность находить идеи на рынке. 

( Читать дальше )

Красивое название. Хоть фильм снимай.

Захотелось пофилософствовать.

Задался вопросом, а почему я никогда не могу совершить сделку по цене лучшей или худшей?
Сделки всегда исполняются только по рыночной цене.

А что такое рыночная цена? Это цена последней сделки на рынке.
Т. е. если я пришел покупать яблоки на рынке, я куплю их примерно по той же цене,  что и парень до меня.
Даже если он заплатил миллион за кило.


Если я хочу купить по цене лучшей, то не смогу, т. к нет продавцов. Но если я хочу купить по хучшей цене… я опять не смогу, т.к биржа автоматом исполнят по рынку, а не так как я хочу.
В этом разница между настоящим рынком и фондовым.

Если я захочу купить кило яблок за миллион ру — мне продадут. На фондовом рынке — нет.


***********************************************************************

Другой момент: зависимость государства от цены последней сделки спекулянта Василия.

( Читать дальше )

В последнее время стал использовать научный подход в трейдинге и результаты стали улучшаться. В частности, сегодня только один из моих роботов, торгующий фьючерсом на Газпром, заработал 15 лотами 3000 рублей. Научный подход является контринтуитивным и часто дает интересные и более качественные результаты, которые не всегда сочетаются с нашими обычными представлениями. Читаю книгу «Практика биржевых спекуляций». Авторы тоже пишут, что с научным подходом больше шансов. 

Вот список изменений в моем трейдинге после начала использования научного подхода. 

1. Тестирую системы на истории. 

Изучил TSLab. Для бектестов он очень хорош. Сделал бек-тесты и оптимизации разных систем, оптимизировал системы под каждого эмитента или каждый товар в случае фьючерсов. С удивлением узнал, что у некоторых моих систем вовсе отрицательное мат. ожидание, а некоторые системы дают отрицательное мат ожидание на определенных фин. инструментах. Нашел оптимальные стоп-лоссы и тейк-профиты. До этого стоп-лосс определял как произведение некоторого эмпирического числа 2.5 на значение индикатора ATR. 

( Читать дальше )

Я философ и периодически размышляю на разные темы. Сегодня я написал небольшое эссе на тему «Деньги и Время». Но решил пост назвать проще, так как большинству людей не интересен вопрос того, что есть время, а интересен вопрос денег и как их заработать. 

Время — деньги. А деньги — это время. Время труда. Но так как ценность каждого вида труда разная, для разных людей, которые занимаются этими видами труда, одни и те же деньги имеют разное значение.



Деньги — это мера успеха, мера полезности труда. Если они праведно заработанные. Но как их сделать?

Если посмотреть на все предприятия, можно сделать один простой вывод — богатые люди платят бедным за их время. Таким образом, за время можно получать деньги. Отсюда вывод: чтобы получить много денег, нужно создать много времени. Так же, экономия на расходах создает деньги. Если разработать какой-то метод создания каких-то товаров более экономным способом, это приводит к генерации денег, так как так или иначе потребитель у этих товаров будет. 

Время нельзя создать. Его можно только сэкономить. Можно, например, автоматизировать что-то, на что уходит много времени. Создать высокоораганизованную эффективную систему, которая расходует меньше времени и достигает тех же целей, что и неэффективная система. Можно создавать инструменты и технику, которые помогают экономить время.  

( Читать дальше )