форекс

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Понедельник 19 Августа 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на вечерней сессии обновила лои 07.08 и закрылась ниже этих лоев. Пока цена ниже гориз.уровня 287400 ждем продолжения снижения на тест ближайших поддержек, отбой от которых лонгуем, а пробой с тестом снизу продолжаем шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 287400, а также границы желтого канала(294600)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 280650 и границы розового канала(283925)

На часовом графике цена (на ТВ пока разночтения между часовым и дневным графиками, ждем, что сегодня ситуация исправится и они синхронизируются) вышла из локального восходящего розового канала. Пока цена не в нем, ждем продолжения снижения на тест ближайших поддержек, отбой от которых лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 286925 и границы серого канала(281175 на утро)
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 284575, 282550, 280125 и границы розового канала(288100 на утро)

Предстоящая неделя начинается негативными новостями по геополитике и позитивными новостями в отношении политики ФРС.
ХАМАС заявил, что предложение по Газе слишком близко к позиции Израиля, ХАМАС оно не устраивает и Израиль должен изменить позицию в сторону тех договоренностей, которые были достигнуты ранее.
При этом тональность ХАМАС достаточно сдержанная, создалось впечатление (возможно, неверное), что планка в начале переговоров была завышена Израилем специально и путь к соглашению остается, но сие станет понятнее либо после встречи Блинкена и Нетаньяху в понедельник либо уже на следующей встрече через неделю, если она не будет отменена.
Член ФРС Дейли, считающаяся негласным рупором Пауэлла, прямо заявила о том, что ставку пора снижать, ибо при текущем падении инфляции столь высокий уровень ставок больше не нужен.

Предстоящая неделя будет достаточно простой в отношении плановых событий, но геополитика может привнести элемент неожиданности, поэтому её нужно отслеживать, в частности ход переговоров по сектору Газы.

После бешеного и аномального взлета курса доллара в начале этой недели аж выше ₽93, он упал почти на ₽2 всего за один час! Вернее, не курс доллара, а фьючерс на доллар, ибо сам доллар на Московской бирже с июня не торгуется. Если же смотреть по межбанковскому рынку, то там курс упал с ₽93,5 к ₽90 еще за день до падения фьючерса. В общем, произошла закономерная коррекция, которую я уже ждал со вторника, так как взлет курса получился просто чрезмерный и очень быстрый.

Вопрос был лишь в том, где этот рост мог остановиться. И когда курс доллара на форексе пошел резко вниз, стало ясно, что скоро резко упадет и фьючерс, поэтому со вторника я набрал шорт по фьючерсу на доллар выше 89000 в ожидании падения, как минимум, к 88000, а в идеале к 87500 пунктам.  

Именно к этой цели цена и упала уже в четверг утром, причем, как видите, очень быстро. После такого сильного роста как раз такое быстрое падение и стоило ожидать.

Всем привет! Сегодня рассмотрим CNY/RUB дневного таймфрейма с точки зрения различных методик волнового анализа.

Начиная с 1 июля на рынке сложился торговый диапазон с границами 11,75-12,10. Этот диапазон по-прежнему продолжает существовать, что говорит о том, что цена приблизилась вплотную к области сопротивления 12,10.

С точки зрения альтернативного волнового анализа (AWA) отмеченный ранее торговый  диапазон представляет собой следующую последовательность  бычьих и медвежьих волновых пакетов:  (+2(+2+1);  (-2-2);  (+1+2)(+2+1).

При этом если мы внимательно посмотрим на последние 4 свечи и проанализируем соответствующие им объемы, то увидим, что текущий рост формируется на высоких объемах, что говорит о том, что возможен пробой вверх сопротивления  12,10.

Если пробитие действительно произойдет, тогда на рынке  с большой долей вероятности сформируется бычья волновая конструкция: (+1+2)(+2+2).

Просуммируем ее с предыдущим бычьим волновым пакетом:

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 86.27. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1002.12. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 571.95. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 485 до 483. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 9 200, с 222 200 до 231 500. Неделя закрылась WTI — 76.60, Brent — 79.58.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.10279

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5580.25.