форекс

Что-то же из вложений должно иметь положительный результат?

В ноябре мы физически открыли портфель PRObonds РЕПО с ЦК CNY – портфель юаневого денежного рынка (на графике – расчетная история, начиная с санкций на МосБиржу). Завели деньги, в общей массе управление небольшие. И, о, чудо, получили доход.

С момента первой публикации портфеля он дал рублевом эквиваленте почти 10%.

Экономическая проблематика России такова, что • иностранная валюта в наших вложениях будет оттеснять отечественную. С какой скоростью и до какой пропорции, заранее не сказать, понимаем только направление тренда. И пока в небесспорном варианте с юанем.

Пока – это пока ставка РЕПО в юане останется привлекательной. • В ноябре ставка волатильна. Средняя – 11,2% годовых. Но разброс от 20 до 1,5%. Можно увидеть тенденцию к снижению. Однако она теряется в тени роста юаня к рублю. Или падения рубля против прочих валют.

Раньше мы бы посмотрели на рубль с его 20%++ и остались бы в нем. Потому что подъем КС, особенно резкий, каждый раз остужал валютные истерики. В 2014-м остужал, 2022-м, 2023-м. А в 2024-м не смог.

( Читать дальше )

Так забавно как местные горе трейдеры — аналитики смотрят на одни графики но не смотрят на другие. И так.
Для начала курс Тайского Бата. Удивительно устойчивая валюта казалось бы да?


Посмотрим на «православный» рубль


( Читать дальше )

JPMorgan прогнозирует падение китайского юаня на 10–15% в  ответ на торговую войну

JPMorgan ожидает, что средний эффективный тариф США на Китай составит 60% и прогнозирует замедление роста экономики Китая и развивающихся рынков в 2025 году. 

 По данным JPMorgan Chase & Co., Китай может позволить своему юаню обесцениться на 10–15% в ответ на любые торговые войны, развязанные избранным президентом Дональдом Трампом.  

 JPMorgan прогнозирует средний эффективный тариф для Китая в размере 60% по сравнению с текущими 20%. Это может потенциально повредить экономическим перспективам 2025 года, замедлив рост до 3,9% с 4,8% в 2024 году, говорится в записке. JPMorgan прогнозирует, что юань обесценится на 10–15% в ответ на тарифы. Однако это «значительно меньше 28–30%, которых можно было бы ожидать, если бы центральный банк Китая повторил сценарий 2018–2019 годов, когда он позволил обесцениванию валюты компенсировать 70% роста тарифов США», — говорится в их записке, отмечая, что Трамп повысил тарифы для Китая с 3% до 20% в 2018 году.

( Читать дальше )

Действия/риторика властей подтверждает то, что девальвация является инструментом балансировки экономических перекосов. Очевидно, что нельзя увеличить расходы бюджета в 3 раза за 10 лет без роста реального ВВП, экспорта и т.п., не девальвируя национальную валюту. В сочетании со ставкой 23%+ и повышением налогов получаем рецепт экономического пздца)

Надеемся на мягкую посадку (желательно не на фаллической формы предмет) экономики и стабилизацию курса, ибо 110 руб/долл. уже более чем достаточно, чтобы вписаться в плановой бюджет на 2025 год.

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

 

• Финансовый Прогноз Инвестиций на 15 Лет: Расчеты и Анализ;
• Формируем долгосрочный инвестиционный портфель – 5 шагов, которые нужно выполнить;

Новостной фон:

Внешний контур

Казахстан остается с Россией в условиях нового глобального порядка, следует из текста совместного заявления президентов Путина и Токаева по итогам переговоров в Астане. По итогам переговоров президенты подчеркнули устойчивость союзнических отношений Казахстана и России в политическом, экономическом и социальном направлениях, как говорится в совместном заявлении.

В Китае наблюдается тренд суровых приговоров для топ-менеджеров крупных банков и министров;

Федеральная торговая комиссия ведет расследование в отношении Microsoft из-за возможного использования офисного пакета и программного обеспечения безопасности для привлечения пользователей к облачным услугам компании.

( Читать дальше )

Приближается декабрь, а значит скоро наступит время перекладки позиций во фьючерсах. Что предстоит сделать? Перенос позиций в золоте, торгуемом в рублях, демонстрирует конфигурацию контанго: дальний контракт дороже ближайшего. На текущий момент разница составляет 4,5%, что в годовом выражении эквивалентно примерно 18%. Мартовский фьючерс котируется по цене 9550 рублей, тогда как декабрьский — по 9150 рублей. При размещении средств, превышающих гарантийное обеспечение (ГО), можно создать позицию с нулевыми издержками, что выгоднее, чем покупка БПИФ на золото, таких как AKGD или TGOLD.
Однако, это не создает возможности для получения дополнительной доходности. Какой может быть альтернатива? Можно рассмотреть покупку фьючерса на золото в долларах, где контанго составляет 1,5%, что эквивалентно 6% годовых. Дополнительно, для создания синтетического аналога золота в рублях, необходимо купить фьючерсы на пару доллар/рубль. Контанго по доллар/рубль составляет 0,5%, или 2% в годовых.
Таким образом, в декабре, вероятно, по портфелям #capitalizer в БКС будет произведена замена фьючерса на золото в рублях на комбинацию фьючерса на золото в долларах и фьючерса на доллар/рубль. Это позволит снизить затраты на перенос позиций и создать дополнительную доходность в пределах 7% годовых.

▶ НЕФТЬ. BR-12.24 (BRZ4).
 
21.11.2024 г. перед закрытием Срочного рынка после 23.45 мин. 
в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 74.39 п.п. (точка входа не постфактум  
опубликована на Смартлабе 21 ноября 2024 г. в 23:55 по мск.).

22.11.2024 г. прибыль была зафиксирована
ордером тейк-профит по цене 74.43 п.п.
Профит от трейда составляет 0.04 п.п. (+0,4%).

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ: 
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2024 г. Профит +99,3%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2024 г. Профит +31,5%

Статистика на Нефти за 2023 г. Подтверждённый Профит +18,5%

Статистика на Золоте за 2023 г. Подтверждённый Профит +47,1%

Статистика на Долларе за 2023 г. Подтверждённый Профит +4,5%

( Читать дальше )

Читаю сообщения в ленте, и одно за другим попадаются какие то панические настроения. Говорят про очередную девальвацию рубля, шеф, всё пропало, клиент уезжает. Но может быть еще не всё потеряно. Такие всплески цены на рынке часто бывают перед длительным падением. Тут также вполне так может получиться. Тем более, что США выгодно медленно обесценивать свои долги. Быстро обесценить наверное хуже, так как будет похоже на дефолт. А тут они медленно, годами будут обесценивать свои триллионные долги, а всплеск цены происходит как раз перед приходом нового президента. Так что надежда еще есть.

Причина — народ опасается окраса USDT при прохождении через пророссийские площадки



( Читать дальше )

В последнее время, ослабление рубля только набирало обороты. Благоприятная история для закрытия дефицита бюджета превратилась в переживания участников рынка и новые проинфляционные риски.


Какой курс комфортен для нашего государства? Вопрос сложный, но если присмотреться к действиям ЦБ, становится понятен благоприятный диапазон.

Курс превысил 110 и Банк России принял решение с 28 ноября до конца 2024 года, не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

Можно бесконечно размышлять о причинах ослабления рубля: выход нерезидентов, санкции против Газпромбанка, спекуляции на рынке, но факт остается фактом: мы имеем механизмы влияния на курсы валют. Осталось научится бороться с инфляцией.

Продолжаем следить за действиями и словесными интервенциями. На графике все еще восходящий тренд по ЕМА 10/20, однако даже после вчерашней коррекции, сохраняется перекупленность.

Аномальные объемы, также могут говорить о финале роста. Просится коррекция к 100-102 рублям за доллар.

( Читать дальше )