Первым делом, хочется отметить безобразную работу Московской Биржи, в данном конкурсе. На мой взгляд, выиграть что-либо в этом конкурсе не представляется возможным. Позвонив на Мос.Биржу, мне сообщали о том, что скорее всего там сбой, в результате которого, получаются такие ошибки. Сказав, об этом брокеру, он направил письмо, и в ответ: «Так должно быть». Прилагаю скрины из конкурса, дабы не быть голословным.
Полное не соответствие котировкам на реальном рынке и конкурсным. Биржа это объясняет тем, что мы сделали так, чтобы не арбитражировали.
Спред в 500 пунктов по РТС? Оказывается, это норма. Ну да, всего лишь 500 пунктов.
На ФОРТС много лет были красивые «гнутые» улыбки параболического типа.
А на СМЕ они имеют более прямые крылья. Скорее, похожи не на параболу, а на "модуль от Х". (Сечас говорю про опционы на е-мини в частности)
И вот, усилиями секты "Продаван путов" ситуация начинает тяготеть к западной модели.
Вот как выглядит сейчас улыбка июньских опционов на RIM8:
Сиреневые прямолинейные отрезки провел от руки.
А как же «импортозамещение»?
Надеюсь, что здесь основной фактор — выборы 18 марта 2018.
В противном случае наша модель улыбки получит возможность пройти серьезное практическое испытание.
Посмотрим как будут разворачиваться события с понедельника.