фр РФ

     С системной торговлей я познакомился в 2007 г. Начал изучение программы Amibroker. Спустя короткое время мы с товарищем уже освоили минимальные навыки работы в программе, а также соединили Amibroker с Quik-ом. Результаты бэк-тестов воодушевляли и энтузиазм был на высоком уровне.

     Особому изучению подверглась система Канал Дончиана, он же ценовой канал, он же система Черепашек. Простая трендовая система. Покупка при пробое максимума 20-ти предыдущих свечей и реверс при пробое минимума 20-ти предыдущих свечей. В 2008 и 2009 г. данная система показала себя вполне жизнеспособной.

     В 2010 г. при низкой волатильности результаты системной торговли были около нулевыми.  За этот год было придумано не мало «новых» систем, придуманы фильтры. Торговал диверсифицируя и системы и инструменты. Были и хорошие времени, были и не очень.

     Плюсы системной трендовой торговли.

1. Контролируешь риск
2. На тренде всегда в правильной позиции (особенно если движение без откатов)
3. Простота (Исполнил сделку, завел стоп и свободен)
4. Эффективно на падающем рынке.
5. Зная максимальную просадку можно рассчитать размер торговой позиции.

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/418346.php).
Если коротко — сентябрьский портфель показал себя на удивление плохо, даром что это был практически первый хорошо диверсифицированный портфель с начала года, с 16 тикерами. Но несмотря на то, что индекс ММВБ за месяц вырос на 2.7% — портфель за это же время показал доходность всего 0.3% (на рисунке ниже меньше, потому что я считаю доходность с учетом выплаченных, но еще не поступивших на счет дивидендов).

Продал: MGNT, FXGD, MSNG, MSTT, CHMF, SBERP, NLMK, MTLR
Купил: VSMO, PIKK, SIBN, MOEX, TATNP, GCHE, MFON, TATN, AVAZP, IRKT, FXDE, AVAZ
Держу: AKRN, CBOM, SBER, DIXY, GMKN, NMTP, MAGN, RUAL

Итого портфель на октябрь:

2 окт (Рейтер) — Telia Company Ab    объявила в понедельник о намерении продать институциональным инвесторам часть пакета акций российской телекоммуникационной компании Мегафон     .    
* Telia продает пакет через accelerated bookbuilding.    
* Telia продает около 35 млн акций Мегафона.    
* Общий пакет Telia в Мегафоне составляет около 25,2 процента.    
* В случае завершения сделки он сократится до 19,5 процента.    
* Сделка соответствует стратегии компании по фокусированию на рынках Скандинавии и Балтики.    
* Завершение сделки — 5 октября.    
* Букраннеры сделки — BofA Merrill Lynch, Citi и Morgan Stanley.    
* Акции Мегафона на ММВБ закрылись на отметке 639 рублей, в Лондоне снижаются на 2,35% до $11,3.

1. Сделайте в Рашке нормальных компаний хотя бы штук 100. До Америки с 5000 тикеров, Рашке как до Луны пешком — но всё же. Чтобы трейдить, нужно что-нибудь кроме Росни и Газона — которые есть фьючерс на жижу и газ. Вообще половина сранорашского ФР — это фьюч на жижу. Жижа вверх, рубль вниз, РТС вверх. И наоборот. Смысла торговать нету никакого. Зачем тогда конкурс на Московской Бирже, когда фьючерс на Брент или Лайтуху есть у любого нормального брокера? Того же Дормана или О-Брайена, которые дают выход напрямую. Ваши позиции не будет никто п**дить, чтобы вставлять вам палки в колёса — играть против вас более крупной суммой и так далее.

2. Какой к чёрту ФР, когда комиссии на нём выше, чем на Америке, в десять раз? На Америке дают полпункта комиссии, а на Рашке — 5 пунктов. ДЕСЯТЬ РАЗ, КАРЛ!
Может Мосбаржа озаботится тем, чтобы разогнать сраную брокирню, которая не даёт спокойно торговать. Пускай сама предоставляет брокерские услуги, мне будет нормально — комиссия 1 пункт, плюс ещё полпункта за потраченное на меня время какой-нибудь секретарши. Во-первых, кормят дармоедов-брокеров. Во-вторых, за такие конские комиссии, брокирню вообще никто не контролирует — и брокирня этому рада, нахреначивает против своих клиентов на всю котлету. На фОнде Сраной сделать деньги невозможно физически. Неудивительно, что «инвесторы» разбежались все, количество броксчетов упало на треть в этом году. Кто-то на фортсе питается косточками-огрызками, тихонько подгрызая жижу. Кто-то свалил на американские акции СПб. Давайте уже признаем, что Сраная не смогла в фондовый рынок. И не будем никаких конкурсов устраивать. Издеваться над трупом — это не весело.

3. В Рашке нет компаний. Вот эти все тикеры говна, сбер, газон — их не люди покупают, а сраные роботы. Это не рынок людей, а отбросный рынок роботов. Какой-то осмысленной картины, то есть фундамента, за движениями нет. По фундаменту можно покупать-продавать раз в год, этого достаточно. Роботы нихера не платят комиссий. Особенно те сраные роботы, которых напускал Греф — рисовать своему недобанчику толстые обороты. Поскольку Сбер договаривается с биржей напрямую. А роботы от сраной брокерни тоже ничего не платят. Поскольку эти сраные халявщики не платят, то бирже остаётся отыгрываться на мелочёвке вроде нас. И так броксчетов около 100 тысяч. Это вообще «кот наплакал», так с них ещё и хотят 10 шкур содрать, чтобы не заставлять платить бедненького Грефача, а то ведь он бедняжка в макдональдсах питается, ему комиссии низзя делать как у всех :)