фьючерс РТС

  P.S. Продолжаю работать главную закономерность на рынке: псевдонормальное распределение. Или по-русски говоря, я верю в то, что невозможное возможно :) 

Очень выгодно сейчас выглядит перекладка в сентябрьский котракт, выгода - целых 2000 пунктов. Как Вы считаете, какие выводы можно из этого сделать?

Странная ситуация на фьючерсе. Беквардация 18 пунктов с индексом. В стакане то и дело мелькают крупные биды, крупных оферов нет. Открытые позиции не только не падают, но даже немного растут до 895 тыщ. Волатильность путов упала по сравнению с закрытием дневной сессии. А индекс долбится в 1850 как в дно, постоянно отскакивая.

Я отрыл позицию лонг по фьючерсу ртс на все денежные средства. Если вдруг ГО на ФОРТС увеличится вдвое, то что будет с моими позициями? будут начислять проценты или меня выкинет с рынка?

Мой совсем глобальный вью на 2012+ гг., что будем торговаться выше 4000 по индексу RTSI. По ходу движения туда безусловно будут мощные коррекции, но то, что развивается в текущий момент, на мой взгляд, жестко ограничено снизу где-то между 1600 и 1650. Это уровни где крупные фонды начнут грызть друг дружку и агррессивно сметать наш фондовый рынок. Если такое не случится, я не жду апокалипсиса, напротив будет очередной рост, но не такой фееричный, как я бы хотел видеть и 3000+ придется на 2012 год корректировать. Движение под 1600 будет по-прежнему указывать на бычий вариант, хотя пока что не вижу такого, но тогда сильно выше 2500 по индексу выскочить не удастся.


( Читать дальше )

    Если картинка не грузится, можно посмотреть здесь.

Вчера неожиданно (для меня) выбили нисходящий клин и тут же вырисовывается еще один, но уже восходящий!




( Читать дальше )

После того, как ребята перешортили на планке, мы таки отросли на кроющихся шортах предполагаемого локального хая на 205к. Росли к 205к с сомнениями и в целом если бы не отрыв вниз при снижение к 203500, то наличине крупных продавцов было бы под вопросом. Не было бы мини-крэша сомнений в новых хаях у меня бы не было, а в текущих условиях такие резкие спуски объясняются лишь тем, что держат большую часть лонгов более краткосрочные таймфреймы.
 
Собственно по итогам понедельника продолжения вниз не последовало на вечерней сессии, что вообщем-то не характерно для падения такой амплитуды, то есть выяснилось, что шортят в пол. Вялый спуск вниз последовал на открытии рынка во вторник, но опять же лишь подтвердив перебор коротких позиций у коротких таймфреймов. Позде шортов а опоздавших к спуску свозили на новые лоу, где краткосрочные покупатели дружно собрали стопы слабых лонгов. Шорты же, сообразив, что продолжение банкета отменяется суетнулись на выход. Логичным продолжение в таких случаях является продолжение роста.


( Читать дальше )