фьючерсы

Первый шорт в безубыток ушел. Второй пока что норм. Думал, что уже вынесут (стоп близко стоял), но нет.

Оставил в овернайт. Пока что рассматриваю сценарий консолидации на недельках, о котором я писал ранее. Может получится высидеть движ. Посмотрим.

Возвращаюсь в строй после своих многочисленных апрельских праздников :)

Техническая картина по доллару на данный момент выглядит так:



Цена двигается в рамках двух рупоров: зеленый (цели по которому уже отработаны), и синий. Ближайшие цели – сопротивления рупоров.

Одни выбирают инвестирования и планируют свои действия на годы или десятилетия вперед. Совершая одну или две сделки за год. Другие, наоборот, берут минимальные изменения цены, но делают это по сотне раз на день. Что общего у таких, разных на первый взгляд, стилях торговли.

Добрый вечер,  Смартлаб). Выкладываю своё видео торговли за пятницу. Я продвигаюсь к своей финансовой цели пока очень динамично! Каждый день прирост на 1000 зеленых попугаев). В этом видео я объясняю суть своего скальпинга. Все дни моей торговли вы можете увидеть на моём ютюб канале.

1. Предположения о консолидации подтвердились
2. Идет отработка нисходящего клина (красные линии)
3. Идет отскок от поддержки восходящего клина (синие линии)
4. На пути стоят прошлые целевые зоны. Следить на младших фреймах за отработкой
5. Покупки в приоритете
6. Отмена сценария при пробое поддержки восходящего клина (синие линии)

Для начала цитаты из Википедии:

— Эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе в совершенно другом месте.
— Детерминированно-хаотические системы чувствительны к малым воздействиям[1]. Анри Пуанкаре описал Теорию хаоса в исследовании к задаче о движении трёх тел в 1890 году. Позже он предположил, что такие явления могут быть общими, например, в области метеорологии[2]. В хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном месте, ошибки и неопределённость нарастают экспоненциально с течением времени. Эдвард Лоренц (1917—2008) назвал это явление «эффектом бабочки»[3]: бабочка, взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые могут достигнуть высшей точки в дождливый сезон в Индонезии.

Вы уже догадались, что рынок, по крайней мере, близок к такой детерминированно-хаотической системе, и речь пойдет о возможности прогнозировании рынка.
Для начала возьмем небольшой ящик помещенный в невесомость, и засунем туда несколько бильярдных шаров и начем наблюдать и считать. Казалось бы, система полностью детерминирована, все параметры движения с высокой точностью известны. Через 2-3 соударения все шары окажутся примерно там, где мы и ожидали их увидеть.
Отвернемся на несколько минут — практически ни один шар не окажется даже близко к тому месту, где мы ожидали его увидеть через эти несколько минут, а окажутся в самых неожиданных местах. Все наши предсказания оказались фикцией, самообманом — вот тебе и детерминированная система. Напомню, Анри Пуанкаре описал Теорию хаоса в исследовании к задаче о движении всего-то трёх тел в 1890 году. В хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном месте, ошибки и неопределённость нарастают экспоненциально с течением времени.
Что же мы можем сказать о рынке, где не всего 3 шара, а сотни таких шаров, еще и с неизвестными параметрами, а в секунду происходит сотни или даже тысячи таких «соударений». Так, только за 5 мс на фьючерсе Si-6.21 могут происходить до сотни разнонаправленных сделок разного объема с различной ценой.
                                 Price qty
2021-04-02 23:49:59 77290 2
2021-04-02 23:49:58 77289 1
2021-04-02 23:49:57 77288 3
2021-04-02 23:49:56 77285 1
2021-04-02 23:49:55 77280 2
2021-04-02 23:49:55 77265 1
2021-04-02 23:49:54 77251 1
2021-04-02 23:49:54 77244 2
2021-04-02 23:49:53 77247 1
2021-04-02 23:49:52 77250 2
2021-04-02 23:49:51 77240 3
2021-04-02 23:49:50 77238 2
2021-04-02 23:49:49 77242 1
2021-04-02 23:49:48 77239 13
2021-04-02 23:49:47 77238 4
Это на вечерке, когда и торгов-то толком нет, за 12 с, последние перед закрытием. Пойди их, дневные, найди в архиве. Лениво, да и 100 сделок не поместятся. Думаю, и так понятно, что будет днем за 10 с.)
Пока всего один вывод: сколь-нибудь реальное прогнозирование в детерминированно-хаотических системах, какой является рынок, на длительном интервале принципиально невозможно. И, естественно — чем короче интервал прогнозирования, тем точнее может быть прогноз.
Чтобы не утомлять читателя, топик содержит всего одну мысль. Будет ли продолжение темы — не знаю, посмотрим.