фьючерсы

Инвестор нужен чтобы получить доступ к быстрым данным с NYSE и прямому доступу к CME — другие режимы доступа не имеют смысла, потому что лаг от обычного провайдера данных (скажем ActiveTick) с NY до Chicago это около 10 мс лага + даже самый быстрый Rithmic это еще 2-3 мс (это если с их стойки в Aurora через Diamond RAPI торговать).

Часть работы сделана летом в рамках пилота (планировалось обойтись без сторонних данных), но практика показала, что прибыльные трейды нужно делать примерно за 2-3 мс до событий в модели, что вполне соответсвует моим оценкам latency арбитража. Грубо говоря прибыли лишали как раз те самые арбитражеры, которые смотрели данные с NYSE (корзина или SPY или еще что-то не важно). Торговля шла в режиме CME DMA доступа. Все возможности использовать наработки для рестарта проекта есть (по большой части контакт с prop фирмой, которая добавит в рамках договора большую часть денег на депозит и обеспечит техническую поддержку проекта) — проект не с чистого листа.

Сейчас модель, которую планирую адаптировать для СМЕ использую в торговле на спотовом рынке валютном (данные с СМЕ использую для торговли на валютном). Объемы небольшие потому что ликвидный провайдер врубает проскальзывание сильное в случае больших объемов. Любопытные могут мои посты почитать.

На все вопросы отвечу лично.

Евгений.

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 20.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

   Почти 99% всех алмазов России добывается в Якутии.
   Но я сегодня о другом, о втором по величине алмазе в мире, который был найден на африканском прииске канадской компании Lucara Diamond Corporation. В Ботсване найден один из крупнейших в мире алмазов. Камень массой 1111 карат уступает по величине лишь знаменитому Куллинану, вес которого составляет 3106 карат.

   Таких крупных находок у искателей алмазов не было более 100 лет. Алмаз Куллинан был найден в ЮАР еще в 1905 году. Куллинан был подарен королю Великобритании Эдуарду VII. Из-за того, что на алмазе были трещины, он был разделен на девять крупных и 96 мелких бриллиантов — самые большие из них были вставлены в корону Британской империи.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 19.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Передача «Фьючерсы. Биржевой Трейдер» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 18 ноября 2015 г.

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 18.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Сегодня закупился контрактиками по Сбербанку)

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 17.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!