фьючерс

Ну что шатнем лодку? Али лосей соберем? В любом исходе рыба будет вкусной. Берегите нервы.







На комон:
www.comon.ru/user/y7lkf0u2qpcnd2m/strategy/detail/?id=100435

Случайно увидел пост https://smart-lab.ru/blog/677548.php и решил написать свой комментарий по этому вопросу. Спекулирую уже более 6 лет, не терять научился года 2 назад, до этого было много потерь и тревог по поводу торговли, долго не мог понять почему, пока не начал придерживаться правил, которые напишу ниже. Важно соблюдать их одновременно, возможно кому то поможет. 

Вообще, чтобы таких мыслей не было, для этого есть долгосрочные инвестиции, там получается выжать чистыми порядка нескольких процентов. С учетом курса доллара и инфляции, поэтому на большее даже не рассчитывайте. Индекс не обгоните, по крайней мере на дистанции. 

Если говорить про спекулятивные операции, то вот чек-лист, который возможно вам поможет. Это основные пункты, на которые хотелось бы обратить отдельное внимание, в реальности их конечно больше. 

• Спекуляции на фондовом рынке — чистая случайность — это нужно понимать. Мы работаем со случайностью и как правило она работает против нас. Чем больше мы совершаем сделок, тем больше вероятность потерять. Стараюсь совершать по минимуму операций. В рамках дня стараюсь не работать. 
• Работаю без стопов. Вообще не понимаю зачем их придумали (не пуште комментариями, что я глупец и т.д., стопы — это отдельная тема). Со стопом вы заведомо готовы потерять деньги, что странно. Если вы их выставляете исходя из технического анализа — это вдвойне странно, как правило цены и двигают за стопами. Полезны они разве что при работе с плечом и то… не уверен. Это третий пункт. 
• Работаю без плечей, потому что заемные деньги — это самоубийство, которое рано или поздно приведет к частичной или полной потере капитала. Если на срочном рынке, то также без плечей. Например, имея 150-200 тысяч на счете работаю только с 3-4 контрактами нефти, как бы это странно не было… поверьте, на дистанции работает в вашу сторону. 
• Работаю только по тренду, как бы не хотелось спрогнозировать что — то из своей головы, напомню, это бесполезно, тренд сильнее ваших ожиданий. Поверьте на слово. 

( Читать дальше )

По фьючерсным контрактам на акции Яндекс происходит аномалия. Эта ситуация стала проявляться недавно. 
Смотрим стаканы:

В нормальном состоянии фьючерсный контракт на акции должен котироваться с учетом стоимости денег. Если мы говорим о рублях, то берем ключевую ставку ЦБ РФ и считаем разницу между фьючем и спотом. Такую нормальную картину мы наблюдаем в котировках фьючерса YNH1. Мартовский фьючерс котируется чуть выше акций (~ 4,13% годовых).

Однако YNM1 (июньский) может быть недооценен, если предположить, что компания в течении 37 дней не объявит дивиденды с датой отсечки между 18 марта и 16 июня. Если дивов нет, то здесь появляется возможность для среднесрочных арбитражных сделок:

1. Продать YNH1 (мартовский)
2. Купить YNM1 (июньский) по цене ниже мартовского. Чем больше разница, тем лучше. Выбеги в моменте доходили до 250 руб.
3. Купить YNH1 — 18 марта (день экспирации)
4. Продать YNM1 — 18 марта

( Читать дальше )