фьючерс

Вчера на срочном рынке случился лютый кошмар самого закаленного спекулянта. Цены на поставку нефти стали отрицательными. Разорились тысячи трейдеров, которые не могли себе вообразить такой сценарий. Но что тут необычного?

Вернемся из Матрицы в реальный мир

На всем шарике спад экономической активности из-за пандемии коронавируса. Люди почти перестали ездить на машинах и общественном транспорте, предприятия снижают обороты, авиация и вовсе перестала летать. Как итог, резкое снижение потребления нефтепродуктов. Тормознуть технологические цепочки крайне непросто. Это поточное производство. Насосы продолжают качать, трубопроводы гнать, нефтеперегонные заводы разделять фракции. Этот конвейер почти не остановить. 

Из-за снижения потребления нефтепродуктов происходит затоваривание: в США практически заполнены все гигантские стратегические хранилища. Куда девать все вновь поступающие баррели? Происходит нормальная для физического мира ситуация. 

( Читать дальше )

Держу шорт по золоту от 1705,8

Цель 1650 

Ваши цели господа? 


Upd.

Вышел раньше цели, по 1664,4

( Читать дальше )

Расчетных контрактов «выпущено» биржей может быть сколько угодно.
Все вопросы исключительно только про поставочные фьючерсы по которым надо физически поставлять нефть.
Вопросы:
1. Тикер поставочного майского контракта CLK2020?
2. Какие еще тикеры поставочных майских контрактов по которым надо физически поставлять нефть?
3. Если контракт поставочный, то биржа перед «открытием» каждого отдельно контракта должна удостовериться что эта нефть будет у продавца к экспирации. Верно?
4. Кто является первым продавцом каждого отдельного контракта?
5. Чтобы на бирже появилось 100-500-900 тыс. контрактов продавец должен каждый раз доказывать что у него есть эти миллионы барелей и он способен их поставить, только тогда биржа разрешит на и 1 млдр и на 100 и на триллион. Верно?
Кто знает все эти нюансы именно ПОСТАВОЧНЫХ фьючерсов на нефть?

Простите за делитанский подход.
Я прихожу на биржу (зведомо без наличия у меня  нефти) и говорю что готов физически(!) поставить 1 барель по 20$ — продаю 1 контракт. Затем, покупателя загоняют в маржин колл и я выкупаю «свой» контракт за минус 30$. Профит 50$. Все это дело подать под «нехваткой резервуаров». Такая была схема? 

Произошло историческое событие. Вчера расчетная цена на нефть WTI по майскому контракту была зафиксирована с отрицательным значением в -$37.63. Оставим в стороне хайповые заголовки разных изданий, типа «нефть никому не нужна», «продавцы нефти будут доплачивать покупателям» и т. п., и попробуем спокойно разобраться в этой ситуации. 
У товарных рынков всегда было одно важное преимущество перед фондовыми: цена на товар, в отличие от стоимости акции, никогда не могла опуститься к нулю. Вчера был создан очень опасный прецедент, который может оказать сильнейшее влияние на рынки товарных фьючерсов. И это не просто громкие слова.

Фьючерсный контракт на нефть WTI на NYMEX — это поставочный контракт. В спецификации контракта была указана минимально возможная цена в $0.01, ниже которой котировки не могли опуститься. В пресс-релизе от 15 апреля 2020 года биржа NYMEX сообщила о возможности отрицательных цен на этот контракт. Причём, на сайте CME Group в спецификации контракта эта информация не появилась. Как известно, чтобы купить 1 контракт CL необходима сумма на счёте не ниже установленных биржей маржинальных требований, на данный момент это $8250 initial и $7500 maintenance margin. 

( Читать дальше )

Майские фьючерсы на нефть марки WTI упали в понедельник ниже нуля впервые в истории современной биржевой торговли на фоне заполнения нефтехранилищ в США и опасений за глобальный спрос из-за пандемии коронавируса и после слабой статистики Германии и Японии, оправдывающей самые мрачные рыночные ожидания.
Нефть WTI в понедельник вечером «пробила» отметку в минус $1 за баррель и к 21.31 МСК достигла значения в минус $39 за баррель, что означает, что впервые в истории торгов продавцы нефти должны будут заплатить за поставку покупателям.
При этом экспирация фронт-фьючерсов погашением в мае произойдет уже с часа на час, июньские же фьючерсы тоже обвалились, но на «приличные» 16,6% — текущие котировки вблизи $20,87, что всего лишь одномесячный минимум.
---------------------
Рубль тем временем стоически реагирует на вакханалию американского нефтяного рынка, дешевея к доллару на 1,75% до 75,27.ЦБ РФ на заседание в пятницу планирует снижение ставки.

Приветствую всех само изолированных!

Нефть сегодня порадовала, удалось поймать low дня и взять микро профит на окончании восходящего тренда. Сделка в конце дня это не снятый ордер на покупку (спасибо Сбербанку и кивку на макбуке за вечные тормоза и баги), пришлось докупаться и отбиваться.
Всем профита!

Открытый интерес к фьючерсам на биткойны, котирующимся на Чикагской товарной бирже (CME), значительно восстановился после мартовских минимумов, что указывает на возрождение институтов, которые хотят купить криптовалюту.

По состоянию на среду открытый интерес, или число невыполненных фьючерсных контрактов, составлял 181 миллион долларов, что на 70 процентов больше, чем 106 миллионов долларов, зафиксированных 22 марта.

( Читать дальше )