хедж

Сделку шорт (или короткую продажу) используют, когда хотят заработать на снижении цены. Инвестор продаёт актив, который взял в долг у брокера, чтобы позже купить его по более низкой цене и вернуть брокеру. Прибыль составит разница между ценой продажи и ценой покупки. Рассмотрим несколько ситуаций, когда актуально использовать шорт.

Подробно о самих шорт-сделках мы рассказали в этом материале.

Шорт на сигналах технического анализа

Сделки шорт хорошо комбинируются с сигналами теханализа из-за фокуса на коротком горизонте инвестирования. В зависимости от используемых индикаторов и особенностей торговой системы у каждого трейдера могут быть разные сигналы для шорта. Самые распространённые из них:

• Перекупленность или дивергенции по осцилляторам.
• Пересечение скользящих средних.
• Пробой поддержки или коррекция от сопротивления.
• Свечные паттерны и различные фигуры (например, «Голова и плечи», «Двойная вершина»).

Пример. Акции АЛРОСА перекуплены на часовом таймфрейме по RSI. Более того, обновление ценовых максимумов не сопровождается новой вершиной на графике котировок — сформировалась медвежья дивергенция. Появилось сразу два сигнала для продажи по теханализу — в итоге акции падают.

( Читать дальше )

Противоречия в позиции Трампа

Я недавно публиковал Солнечный прогноз на 2025 ++ на несколько лет вперед  и попрежнему полагаю, что конфликт завершится не ранее следующего года. Учитывая предыдущий срок Трампа, можно предполагать, что он будет играть в свою любимую игру «дальше-ближе». Игра, где периоды прессинга, будут чередоваться голубиными песнями. Однако риторика Трампа все-равно в этом году преподносит неожиданный сюрприз: миролюбивые инициативы для России, и публичная порка ЕС и Украины. Порка вообще удивительна – зачем так публично унижать союзников? Неужели Трамп на старости лет решил устроить мир во всем мире?

В эту сказку поверить достаточно трудно, а кто верит искренне и по-настоящему, тот может покупать акции РФ на «на всю котлету» .

Я больше верю в другую сказку. Посмотрите на это в контексте происходящего в США :

Маск со своим DOGE выявляет нецелевое использование средств, заморожены программы USAID, предложены инициативы о сокращении бюджета Пентагона и т.д. Что это борьба за экономию? Здесь нужно понимать, что экономия расходов идет ради того, чтобы эти деньги взять под свой контроль и направить через своих друганов на дело мира и MAGA.

( Читать дальше )

Братушки, братулечки, товарищи!

Жизнь своими тяжёлыми последствиями прессингования моей личности совсем не даёт времени разобраться в вопросе. Может есть тут добропорядочные граждане кто сможет дать дельный совет или дать ссылочки на мало-мальски полезную информацию по фьючерсам.

Есть необходимость захеджироваться в валюте. В течение полугода — года валюта может понадобиться.

Не могу понять где выгоднее сделать хедж. На вечном или на квартальных SI.

Может кто даст направление? А то один пишет что в квартальном зашита ставка какая-то, какая именно непонятно. Может есть смысл всё-таки использовать вечный фьючерс?

В общем, надеюсь получить наводку.

P.S. собратьям с органическим разумом доверяю больше, чем новомодным ИИ железякам.

В понедельник, 27 января, мы запустили эксперимент, где на практике я обещал показать, как можно управлять риском направления цены на примере продажи опционов. Начало смотрите здесь.

Разберем, что случилось с открытыми позициями спустя неделю.

Улыбка волатильности:

За неделю вся улыбка волатильности немного просела опустился левый край. Это значит, что подразумевая волатильность всех опционов стала меньше. Улыбку волатильности неделю назад я строил по 29,2% IV.

Сейчас настраиваю улыбку волатильности, встраивая ее в существующие котировки. Получается что новая улыбка стоит на уровне 26,7% подразумеваемой волатильности (IV).

( Читать дальше )

На одном моем портфеле акций у меня прикручен трендовый робот на МХ и SR. Эту идею я двигал тут несколько месяцев назад. Аксакалы поумничали, кое-кто постебался, тема никого не задела. Но я продолжил работать в этом направлении. 

И вот какие параметры и результаты:
— Портфель акции, включая LQDT 11 млн.
— ГО под бота 1 млн.
— Движения портфеля вниз плюс, минус компенсируется шортами МХ и SR
— Позиции по МХ и SR не увеличиваются, поэтому копится маржа 
— После разворота МХ, маржа тратится на докупку акций
— После входа МХ в лонг, растут цены акций и копится маржа на фьючерсах, которую можно использовать для увеличения позиции фьючерсов

Вот один из неплохих ботов на МХ за два года (фактические сделки, доходность на 1 лот МХ по цене, а не по ГО):

Бот работает на поиске экстремумов и торгует от экстремумов. Как-то в чате алготрейдеров я рассказал, как ищу экстремумы, но тогда аксакалы снисходительно поржали надо мной, сказали «поздравляю, ты изобрел MACD». Тема никого тогда не задела, из чата я вскоре удалился.

( Читать дальше )

Сам я не профессиональный инвестор, и конечно уступаю ребятам из Мозговика и другим профи.
Мой инвестпортфель — это купил и держи широким дивидендным фронтом, да пересмотр раз в год по наитию.
Другая, большая часть портфеля сейчас в LQDT и алго.

Никакому инвестору не нравятся просадки. Но и попытки частых сделок не приведут ни к чему хорошему для большинства.
Итак, что я делаю для своего инвестпортфеля? Я его хеджирую фьючерсом MIX роботом. Тут не важно робот это или ручной хедж. Резвяков на московской конференции СЛ рассказывал, как он это делает руками и выложил свою стратегию, у Тимофея есть на канале. У меня стратегия другая, но смысл в следующем: когда рынки падают, шортим MIX и не продаем акции, когда растут — MIX в лонге и акции тоже.
Минусы:
1. Из депо теперь придется выделить часть на ГО для MIX
2. MIX вряд-ли будет соответствовать нашему портфелю по наполнению и будут перекосы в плюс и минус.
Плюсы:
1. Мы сглаживаем эквити своего портфеля и это круто)

В новом видео рассказал ВСЁ, что вам нужно знать О ХЭДЖАХ 🔥

Хэджирование — это способ сократить риски потерь и сохранить свои деньги в моменты неопределённости или кратковременной перемены настроения рынка.

▶️ СМОТРЕТЬ ВИДЕО () 👈

Как не только обезопасить свои позиции от временных коррекций движения цены, но и, возможно, даже заработать на краткосрочном движении против основной позиции?

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

 

15 февраля в 19:00 Сергей Алексеев и Илья Ковалев проведут обучающий вебинар на тему торговли на Московской бирже с использованием уникальной авторской методики «Квадрохедж».

Спикеры расскажут, как новый метод торговли «Квадрохедж» в 10 раз увеличит ваши шансы вывести сделку в плюс и как сочетать этот метод с классическими стилями торговли.

Дата проведения: 15 февраля 2024
Время проведения: 19:00
Площадка: YouTube (закрытая трансляция по ссылке для действующих участников ФБТР)

Присоединиться к ФБТР и оформить статус Standard или Pro вы можете по ссылке https://fbtr.pro/

Напоминаем, что каждый участник получает дополнительные возможности от Федерации:
— возможность участвовать в любых турнирах ФБТР и претендовать на денежные призы
— скидки на доступ в закрытый телеграм канал с торговлей на ММВБ
— скидки на мерч и аренду торгового места
— индивидуальные условия на ATAS

Всем привет.
Т.к. по своей основной работе сталкиваюсь с валютным хеджем, решил поделиться своей позиции в валюте.
Нам рубли нужны постолько/посколько, много их нет вообще на балансе.
Когда есть сигнал от правительства — это как ранее коридор был на валютном рынке от ЦБ. Все знали — все в этом коридоре работали.
Мы имеем отношение, работаем с РФ экспортерами) они наши хорошие друзья.
У них есть уже хеджирующие позы, которые позволят им немного отбить новые экспортные пошлины привязанные к рублю.

Итак:

1. Правительство ввело экспортные пошлины привязанные к курсу рубля и рассчитываемые от таможенной стоимости экспортируемого товара.
2. Пошлина рассчитывается от курса рубль/доллар среднемясяц.

Вывод:

1. Правительство не даст среднемесяц ниже 90 по курсу, иначе не доберет пошлины с бизнеса.
Оно (правительство) уже отчитывается о хорошем сборе урожая пошлин с бизнеса.
2. Разница 2.5% м.д. пошлинами по курсу ниже 90 и выше 95 очень значительно для бюджета, отсюда и вывод хеджирующие позиции — все, что ниже 90 покупается валюта!

( Читать дальше )

Грааль — не в секретных техниках, а в обучении и работе с алгоритмами, которые повышают процент профитных сделок. Грааль кроется в умении собирать статистику инструментов, в математических подсчетах, в понимании механики рынка.

Те, кто ждет от рынка подарков, кто рассчитывает на удачу, будут разочарованы. Ни один из известных трейдеров не торгует на удачу. Все, кто остался в рынке, используют систему.

Мы предлагаем вам систему. И она будет работать, вне зависимости от фазы рынка. 

Эта система оттестирована на трейдерах Live Investing Group, на десятках учеников, которые впервые в жизни смогли выйти в стабильный профит.

26 октября пройдет вводное занятие на авторском курсе Сергея Алексеева “Полное Погружение 2.0. Квадрохедж”. Этого обучения многие ждали. Впервые для учеников мы откроем новую методику торговли — “Квадрохедж”. Это дополнительный блок обучения. 7-я неделя полностью посвящена разбору и практике данного прохода.

https://schoollive.ru/obuchenie/pp20

( Читать дальше )