экспирация

Никогда не доводил удержание фьючерса до экспирации, посему практического опыта нет — взываю к Смартлабу.
16/06 последний день обращения фьча
17/06 исполнение
17/06 отсечка по сберу (так вроде)
бэквордация говорит о том, что с учетом т+2 фьюч отстает закономерно.
тем не менее, не ясно — когда последний час обращения фьюча и какие мысли насчет сокращения бэквордации?
 

До экспирации осталось очень мало времени) раскореляция = 1500 пт.Естественно у нас 3 варианта, индекс спускается до фьюча, фьюч поднимается до индекса или нечто среднее
Возможные причины на мой взгляд:
1) Сильно бычий рынок последнего времени, среднесрок перекладывается в следующий фьюч, пока тот относительно дёшев
2) Переоцененность индекса

Кто как смотрит, можно ли на этом чисто теоретически заработать, является ли вход в лонг в текущей ситуации — положительным мат ожиданием? кто что думает по этому вопросу?

Всем привет.
Есть задачка, кто решит тот, великий спекулянт:))) 
Условие задачи:
Все знают что фюьчерс на РТС (сейчас он RIM4) заканчивает свое обращение, и все среднесрочные спекулянты начинают плавно переходить на другой фьючерс, который будет действовать 90 дней (RIU4). Спред между ними сейчас в районе 4000 пунктов. 
Я сижу в длинной позиции, примерно с 112 000, говорю примерно, для того, чтобы небыло вопросов, а почему именно там купил? и т.д.  По логиге вещей я должен на следующей неделе продать всю позицию на RIM4 и открыть таким же объемом на RIU4, т.к. пока нету сигналов на выход или переворот в короткую позицию (сигналов по моей стратегии).
Вопрос: 
Как  перейти с RIM4 на RIU4 без потерь в спреде? Ну или с минимальными?

P.S. Не судите строго за пост, я не поэт и не писатель!:)

Все прошлые разы переходил с потерей, правда прошлые разы спред был либо почти нулевым либо не больше 800-1000 пунктов.  

Итак все значимые события, способные двинуть рынки произошли, до экспирации шесть торговых дней. Считаю, что рынок вступил в фазу удержания — ожидаю вязкий боковик вблизи текущих. Против падения обычный оптимизм кварталок сдобренный укреплением рубля. Плюс перекос открытых позиций физиков в сторону шорта rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx  и си в пользу лонга  rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx, который конечно уже не такой сильный, то есть имеется тенденция к раздаче. Против роста нехорошая общая ситуация в экономике, ожидание коррекции на западных рынках. Временной распад ускоряется, считаю оправданным продажу центрального стредла.
Вчера продавал стренгл 135 коллы по 950, 127.5 путы по 800.
Сегодня добавил к позиции продажу 132.5 стредла по 4200 (2100 + 2100). Общая бу позиции 126500 — 136500.
Профиль позиции следующий.

Закрыл я все свои лонги по 132050. Прибыль — 800 п.п. на контракт.
Всё, перехожу на краткосрок и интрадей. Нервы бесценны. 
Да, перед экспирой. Да не на 140+.  Но никто не отменяет интрадей в период предэкспирационной волатильности.
Позиционка сейчас не камильфо, ибо волатильность большая, а толку с неё для позиционной торговли мало. 

21:01:13 HFT-система начинает агрессивно продавать от уровня 129 500-130 000 пунктов, используя стратегию momentum ignition (в Евросоюзе данная стратегия признана манипулятивной) взято осюда http://market-lab.org/luganskij-gambit
Такое впечатление что нам намекнули, что экспирацию сделают в принципе там где захотят… пружинка сжимается… похоже стрельнет вниз... 
 Ставим плюс, не стесняемся) 

Коллеги, помогите пожалуйста, где можно посмотреть инфу по точному времени и дате экспирации июньских фьючей? Чет на сайте биржи не нахожу (квиком тоже не пользуюсь, если что).


Всегда перекладывался заранее, а в этот раз, в связи с отпуском,   есть риск удариться об экспирацию, а этого хотелось бы избежать...

Кстати, насколько синхронно они экспирируют? А то у меня корзинная торговля, не хотелось бы, чтобы одна нога закрылась, а вторая висела без хеджа какок-то время... 

( Читать дальше )