5 минутка

Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже





( Читать дальше )

Модель на вход для торговли — ложный пробой. Разделил на две модели: для часа и для 5 мин, т.к. точки входа различаются на этих таймфреймах.
Одинаково будет базовое ожидание: дойти от одной границы ренджа до другой (что на часе что на 5 мин).

1. Часовик

Использовал терминологию VSA: аптраст — ложный пробой сопротивления (для шорта), спринг — ложный пробой поддержки (для лонга).


Цена делает ложный пробой границы ренджа и стремится к противоположной границе. Сам ложный пробой м.б. однобарным, двубарным или многобарным. Я делаю вход на пробой экстремума ложного пробоя. Стоп за противоположный экстремум.
Этот вариант взят из курса «Базовый» А. Пурнова.



( Читать дальше )

Доджи на дневке, быки встретили непреодолимое сопротивление в районе 79000 и не смогли закрыться выше, медведи не смогли удержать рынок под скользящей по часовику. День неопределенности и боковик. Новости не отразились значительно на рынке, указывая на то, что новость уже была дисконтирована и учтена в цене. 
У быков те же сопротивления по дневке - ЕМА 80500 и низинка 80300 от 13 ноября. Далее уже 85000. 
Медведям для движения вниз надо пробить границу боковика 75000. Ниже вероятно рынок увидит наклонную линию тренда на уровне 71500.
Если уровень 79000 не будет завтра пробит, то мы возможно будем наблюдать узкий диапазон 79000-75000 с ценой ходящей от одного уровня до другого (такое было в конце сентября — начале октября примерно на этом же уровне), пока не случится успешного пробития. Пока же запустить тренд у быков не получается. 



На часовике консолидация в диапазоне 78800-77500. Тренд последних двух дней перешел в консолидацию, а это значит что вероятность выхода в любую сторону практически одинаков. Пока же у быков сопротивление то же (помимо границ боковика) — 79370 — хай вершинки от 10 декабря. Выше 79590 и 80690 — вершинка пулбака 4 декабря.

( Читать дальше )

Новый контракт, новые линии. Возникает вопрос: при переходе на новый контракт остаются ли в силе старые уровни. Профессионалы утверждают, что каждый инструмент заслуживает отдельного ТА, поэтому начинаем заново и смотрим, что поведение цены говорит на RIH6.

И небольшое отступление по ФРС на завтра. Необходимо понимать, что так как об этом событии говорили давно и повышение не будет являться сюрпризом, то с точки зрения ТА эта информация уже дисконтирована в цене и учтена в price action. В связи с этим новость завтра о повышении конечно же приведет в движение рынок, но само движение не должно быть драматическим. Но тем не менее, трейдерам в позиции перед объявлением новости следует быть осторожным, и если стоп рядом, то вероятно лучше будет закрыться полностью или частично.

На дневке четко виден боковик 90000-75000. На нижней границе было четыре касания с отбитием сегодня. Для быков сопротивлением является ЕМА 80600 и низинка 80300 от 13 ноября. Далее уже 85000. 
Медведи для движения вниз надо пробить уровень 75000. Ниже вероятно рынок увидит наклонную линию тренда на уровне 71500.

( Читать дальше )

После трех трендовых дней первый белый бар, попытка разворота на уровне сопротивления 77000. Быкам удалось сделать две ноги (импульсных движения) по часовику, но сил закрепиться наверху не хватило. В итоге дневной бар с хвостом наверху, указывая на слабость быков. Медведи попробуют воспользоваться этим и попытаются еще раз пробить уровень поддержки. Быки же рассматривают сегодняшний слабый бар как боковик и остановка медвежьего тренда. По классике развороты почти всегда случаются в боковиках. Для быков сопротивления все те же 80900 — лоу 13 ноября и 82000 — точка выхода из последнего импульса медведей.
Для продавцов вышеуказанный уровень поддержки и цель на 75000.



На часовике видно остановку тренда и боковик с верхней границей 79500 и нижней 77500. Линия тренда пока не пробита и находится на уровне 80200 (совпадает с сопротивлением — лоу пятницы). Для медведей помимо границы боковика 77500 поддержкой является лоу вчерашнего дня 77070.

( Читать дальше )

Еще один трендовый день, однако цена упала на уровень поддержки с недельного графика (линия тренда с декабря 2014 года). Сегодня активировались быки, дошли до ЕМА на 60 мин и более половины баров были белыми. На дневке бар небольшого размера и с хвостами. Все это указывает на еще дальнейшее ослабевание тренда и возможную паузу (боковик). У медведей два важных уровня на пути вниз: 77000 — вышеупомянутая линия тренда и также открытие импульсного бара 5 октября и 75000 — низина накопления сентября и двойное дно. Успешно пробив эти два уровня они могут рассчитывать на продолжение тренда.
Быки же могут воспользоваться начинающим ослаблением тренда и начать лонговать уже с целями длиннее, чем сегодня. Для них целью может быть уровень 80000 — старая цель медведей, 80900 — лоу ноября и 81500-82000 — пробитие импульсного бара от 16 октября, значимой на тот момент поддержкой. 



( Читать дальше )

Хороший трендовый день с баром закрытым на лоу. Медведи уже прошли 6 тыс пунктов от уровня пробития (84000), столько же они сколько и до пробития. Это указывает, что минимальная уель медведей уже достигнута и фиксации часть прибыли будет завтра-послезавтра. Общий тренд составил 11 тыс пунктов, правда растянулся на 8 баров по дневке, указывая на вялое начало. Снизу важный уровень поддержки 77700 — открытие импульсного бара от 5 октября и наклонная линия тренда с недельного графика. Пробив и закрепившись ниже медведи могут рассчитывать на дальнейшее движение вниз. Но только после успешного пробития. Снизу еще одна поддержка 75600- двойная низина сентября.
Также необходимо отметить, что сегодня рынок упал на слабую поддержку, но сопротивления пока не ощутил. Неясно, насколько этот уровень значим. 

( Читать дальше )

Вторая фаза пробития на дневке — попытка развернуть пробой с сделать его ложным. Завтра или в ближайшие дни вопрос будет решен (третья фаза): либо пробой истинный и медведи продолжат медвежий тренд, либо пробой ложный и быки введут рынок выше точки пробития (уровень 84000-85000).  Пока же быки подвели рынок к точке выхода, но не смогли закрыться выше открытия вчерашнего дня. Бал полнотелый с маленьким хвостом наверху и средним по величине внизу — не очень хороший знак для медведей. Сила у быков есть и они будут стараться не дать рынку уйти ниже сегодняшнего лоу 81740, скорее всего мы увидим там покупки. Само по себе лоу является поддержкой (открытие импульсного бара 16 ноября) и если рынок держится выше, то это сигнализирует о наличии покупателей ниже 81000-80000. 
Для быков сопротивление 84000-85000 и наклонная линия с недельного графика — сейчас уровень 85300.

Медведи же попробуют закрыть сегодняшний белый бар. Их задача минимум закрытие ниже сегодняшнего лоу, показав быкам силу для движения вниз. На их стороне все еще инерция движения с 89000, хотя и с паузой. Цель та же 80000. 

( Читать дальше )

На дневке наконец импульсный бар, пробивший уровень поддержки. Бар закрывается на лоу, сигнализируя продолжение медвежьего тренда. Медведи попробуют завтра продолжить движение вниз и отработать уровни 81600 (открытие импульсного бара 16.11), 80930 (предыдущее лоу) и 80000 — старая цель, уровень накопления еще сентября. Однако почти любое пробитие, особенно прошедшее с паузой (у нас было два дня), встречает сопротивление и происходит попытка сделать это пробитие ложным. В связи с этим быки попытаются завтра развернуть сегодняшний черный бар и как минимум сделать ретест пробитого уровня (линия сейчас находится на уровне 84300). И уже после попытки разворота (вторая фаза пробития) будет либо продолжение медвежьего тренда (пробой успешный) или вход в зону 85000 (пробой ложный). Это третья и последняя фаза почти любого пробития. В связи с этим трейдеры должны быть аккуратны с целями, если рынок пойдет вверх. 




На часовике сегодня  утром было ложное пробитие клина вверх (получилась ловушка для быков). Только вечером (20 часов) клин был пробит вниз, однако пока развития движения не произошло. Быки могут это подхватить и попытаться вернуть рынок выше 82500, сделав и это пробитие ложным (ловушка уже для медведей). Хотя импульс и вероятность на стороне медведей, и они продолжат завтра шортить. Как цель они могут взят движение сегодняшнего дня с 11 до 16 часов (первая нога) и проецировать это от импульсного бара в 19 часов (здесь был как раз ретест ЕМА). Проекция первой ноги дает цель 81100. Это рядом с предыдущем лоу 80900 (13 ноября), поэтому эти две цели могут совпасть. Ниже уже 80000. 

( Читать дальше )